Discusión sobre el artículo "Cómo desarrollar sistemas basados en medias móviles"
Por un lado gracias por hacer esta serie para principiantes. Por otro lado me sorprende que usted no tiene ningún comentario acerca de por qué no se supone que inicializar indicador maneja dentro OnTick todavía.
Un razonamiento muy fácil de comprender. Al principio me preocupaba la posible fluctuación en torno al punto de cruce; el riesgo de que la posición se moviera de un lado a otro entre una señal de compra y una de venta, lo que daría lugar a muchas operaciones con pérdidas de corta duración. Que se necesitaría cierto margen en el cálculo para un efecto de histéresis. Pero los márgenes también afectan a la reponsividad. Pero veo que se usan diferentes precios en los casos de compra/venta (ask/bid) y esto da algo de margen.
El Probador de Estrategias será útil. Parametrizando el comportamiento incierto el Probador de Estrategias puede revelar hallazgos inesperados que ayuden a mejorar una estrategia.
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Artículo publicado Cómo desarrollar sistemas basados en medias móviles:
En este artículo, aprenderemos cómo desarrollar varios sistemas basados en estrategias que usan medias móviles.
En los ejemplos de este artículo, trabajaremos con una media móvil simple (SMA), no obstante, podremos elegir cualquier tipo de media que convenga a nuestro código.
En esta estrategia, comprobaremos en cada tick el cruce del precio y la SMA:
La siguiente imagen muestra cómo funciona esta estrategia basada en el cruce de una media móvil:
Autor: Mohamed Abdelmaaboud