Discusión sobre el artículo "Aprendizaje de máquinas en sistemas comerciales con cuadrícula y martingale. ¿Apostaría por ello?"

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Artículo publicado Aprendizaje de máquinas en sistemas comerciales con cuadrícula y martingale. ¿Apostaría por ello?:

En este artículo, presentaremos al lector la técnica del aprendizaje automático para el comercio con martingale y cuadrícula. Para nuestra sorpresa, este enfoque, por algún motivo, no se ha tratado en absoluto en la red global. Después de leer el artículo, podremos crear nuestros propios bots.

Debemos realizar la prueba en el marco temporal con el que se ha entrenado el bot. En este caso, hablamos de H1. Podemos realizar la simulación con los precios de apertura, ya que el bot tiene control explícito sobre la apertura de las barras. Sin embargo, como utilizamos una cuadrícula, podemos seleccionar M1 OHLC para mayor precisión.

Este bot en concreto se ha entrenado con el periodo:

START_DATE = datetime(2020, 5, 1)
TSTART_DATE = datetime(2019, 1, 1)
FULL_DATE = datetime(2018, 1, 1)
END_DATE = datetime(2022, 1, 1)

• El periodo de entrenamiento comienza el quinto mes del año 2020 y termina en la actualidad. Dicho periodo se dividirá en submuestras de entrenamiento y validación en una proporción de 50/50. 
• A partir del primer mes de 2019, el modelo ha sido evaluado según R^2, seleccionándose luego el mejor.
• Desde el primer mes de 2018, el modelo ha sido probado en un simulador personalizado.
• Para el entrenamiento, seleccionamos los datos sintéticos (generados por el modelo de mezcla gaussiana)
• El modelo CatBoost tiene una fuerte regularización; gracias a ello, no se ajusta al conjunto de entrenamiento.

Todos estos factores indican (y el simulador personalizado lo ha confirmado) que hemos encontrado un cierto patrón en el intervalo que va desde el año 2018 hasta la actualidad.

Veamos qué aspecto tiene en el simulador MT5.

Si obviamos que las reducciones de capital ahora resultan visibles, el gráfico de balance se ve igual que en nuestro simulador personalizado. Y esto es una buena noticia. Vamos a comprobar que el bot esté operando precisamente con la cuadrícula y nada más.

Autor: Maxim Dmitrievsky

[secret]

encontró un patrón definido en el intervalo desde 2018 hasta ahora

Rebasamiento.

[fxsaber]

1. ¡Enorme respeto al Autor! En el segmento de habla rusa, es un verdadero pionero en publicaciones de MO en trading.
2. Si el entusiasmo del autor no se agota, por favor continúe compartiendo el material que ha acumulado.

[[Eliminado]]

fxsaber:

1. ¡Enorme respeto al Autor! En el segmento de habla rusa, es un verdadero pionero en publicaciones de MO en trading.
2. Si el entusiasmo del autor no se agota, por favor continúe compartiendo el material que ha acumulado.

Gracias. Lista de temas que me gustaría consultar:

• series temporales sintéticas y formación sobre ellas (en detalle)
• carteras/operaciones por pares
• ingeniería inversa de señales/robots

Con la martingala todo está claro. Se encuentran los mismos +- mismos patrones, no se encuentran nuevas dependencias

[[Eliminado]]

secret:

Sentarse demasiado.

¿Un trasplante de qué? Es una martingala.

Sin ella, es exactamente la misma correlación de 2017. Es un cara a cara sin filtrar

Pensé que encontrarías otros patrones a través de una cuadrícula. Lo más probable es que cualquier cuadrícula es sólo una cubierta para lo que funcionaría sin ella

[Stanislav Korotky]

Por desgracia, los datos para la formación y la prueba se deslizan una vez más hacia atrás , lo que devalúa significativamente el resultado. Es decepcionante la persistencia del autor en no querer, si no adherirse completamente, al menos comparar su enfoque con los esquemas canónicos.

[[Eliminado]]

Stanislav Korotky:
Por desgracia, los datos para la formación y la prueba se deslizan una vez más hacia atrás , lo que devalúa significativamente el resultado. Es decepcionante la persistencia del autor en no querer, si no adherirse completamente, al menos comparar su enfoque con los esquemas canónicos.

Por desgracia, persistentemente no quiere leer lo que escribí la última vez y di ejemplos

Cuando el ordenador será libre voy a hacer lo contrario. Pero ya ha sido hecho por mí y otros en el 2 º artículo.

1, 2

[[Eliminado]]

Algunos corredores (no voy a señalar a nadie) tienen un historial grial de cotizaciones en el pasado, sobre el que no tiene sentido formarse, a menos que se recorten los rollovers y otros artefactos, porque se pillará no un patrón, sino un sinsentido

Pero funcionará en sentido contrario, porque el entrenamiento no se hizo sobre empalmes de griales

Si no compruebas la historia con los ojos, puedes torturar el modus operandi durante mucho tiempo sin llegar a ninguna parte.

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

Gracias. Lista de temas que me gustaría consultar:

• series temporales sintéticas y aprendizaje a partir de ellas (en detalle)
• carteras/operaciones por pares
• ingeniería inversa de señales/robots

todo está claro con la martingala. Se encuentran los mismos +- mismos patrones, no se encuentran nuevas dependencias

Sí, el comercio de pares es un tema muy interesante.

[Stanislav Korotky]

Maxim Dmitrievsky:

Por desgracia, te obstinas en no querer leer lo que escribí la última vez y di ejemplos.

Haré lo contrario cuando mi ordenador esté libre. Pero ya fue hecho por mí y otras personas en el 2 º artículo.

1, 2

¿Qué sentido tiene escribir cosas importantes en las hojas de discusión en lugar de incluirlas en los propios artículos?

[[Eliminado]]

Stanislav Korotky:

¿Qué sentido tiene acabar las cosas importantes en fichas de debate en lugar de incluirlas en los propios artículos?

He escrito varias veces por qué es preferible el enfoque por artículos, al menos para mí.

En un sentido global no hay diferencia. Luchar contra la superstición no es algo que yo quiera hacer.