Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Nuevos horizontes"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Nuevos horizontes:

Este artículo prosigue con el tema de la fuerza bruta, ofreciendo al algoritmo de nuestro programa nuevas posibilidades para el análisis de mercado, y acelerando la velocidad de análisis y la calidad de los resultados finales, lo cual brinda un punto de vista de máxima calidad sobre los patrones globales en el marco de este enfoque.

Incluso durante el proceso de prueba, encontramos errores en el algoritmo del programa, que con frecuencia arrojaban resultados falsos. Claro está, ya hemos solucionado estos errores, pero estos tuvieron un efecto muy negativo en la cantidad de patrones que detectamos. No obstante, tuvimos tiempo suficiente para encontrar opciones aceptables. Echemos ahora un vistazo a esta prueba en MetaTrader 5:

Hay muy pocas operaciones porque limitamos el spread durante las pruebas para conseguir una prueba más o menos estable, en busca de indicadores de mayor rentabilidad. Pero, como ha demostrado la práctica, esto no es necesario en absoluto. Al final del artículo explicaremos por qué. A pesar del escaso número de transacciones que han quedado de la prueba final, todavía podemos confiar en estos datos, ya que tenemos una muestra más larga detrás (la obtuvimos al utilizar los coeficientes de la fórmula en la primera pestaña). De hecho, en la primera pestaña, calculamos todas las barras que se encuentran en el segmento cargado, por lo que se trata de una base ideal para la optimización. Cuando aislamos una parte de los resultados de una muestra grande como una muestra más pequeña, la fuerza de esta muestra resulta mayor cuantos más datos contenga la primera muestra (órdenes).

Autor: Evgeniy Ilin