Discusión sobre el artículo "El mercado y la física de sus patrones globales" - página 2
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Puede comprobarlo con el ph-i de Weierstrass-Mandelbrot, por ejemplo, como aquí
El objetivo es comprobar si el algo puede encontrar regularidades donde claramente existen. En caso afirmativo, entonces rota las citas de diferentes maneras, como filtros por tiempo, patrones estacionales, etc. Es decir, limitar el espacio de búsqueda.
Hace poco probé funciones de programación evolutiva en Weierstrass - la expresión génica chasquea como las nueces, recoge fórmulas en 20-40 segundos, todavía no he descubierto la regresión simbólica.
hay un pequeño problema - una de cada 5-7 ejecuciones de genética puede "salir mal" y no encontrar nada en absoluto, lo que es lógico en principio - empezar con valores aleatorios - mutaciones y cruces pueden recoger combinaciones de genes sin éxito, pero funciona muy rápido, con BP, en general, funciona adecuadamente, pero si se empieza en adelante, el número de ejecuciones con éxito cae bruscamente, pero son más o menos allí.
ZY: sobre los robots - hace poco en la radio "Humour FM" escuché un viejo número de A.Revva, palabras no hay muchas; "estos cyborgs ... lo han llenado, lo han llenado todo...". ))) - en YouTube debe ser
Hace poco comprobé las funciones Weierstrass de programación evolutiva - expresión génica, como las nueces, recoge fórmulas en 20-40 segundos, aún no he averiguado la regresión simbólica
hay un pequeño problema - una de cada 5-7 ejecuciones de la genética puede "salir mal" y no encontrar nada en absoluto, lo cual es lógico en principio - empezar con valores aleatorios - mutaciones y cruces pueden recoger combinaciones fallidas de genes, pero funciona muy rápido, con BP, en general, funciona adecuadamente, pero si lo ejecuta en adelante, el número de ejecuciones exitosas cae bruscamente, pero parece que están ahí.
ZY: sobre los robots - hace poco en la radio "Humour FM" escuché un número antiguo de A.Revva, palabras no hay muchas; "estos cyborgs ... han llenado, lo han llenado todo...". ))) - en YouTube debe ser
Genética es más adecuado, no hay regularizaciones y así sucesivamente. Cutbust, por ejemplo, no entrenará bien (en términos de no memorizar) una secuencia si la regularidad es débil. Es decir, un árbol o un bosque se memorizarán perfectamente, pero con el bousting esto no funcionará. Más confianza en los modelos.
En cuanto a la regresión simbólica y demás: que yo sepa, es un algoritmo obsoleto, los hay mejores. Aquí tienes las últimas innovaciones para clasificación de series temporales. No lo he usado, algunos tardan mucho en aprenderse (mucho overshooting). La lista completa está en la pestaña "algoritmos". Pruebas y otras cosas interesantes.
Sí, es una buena fuerza bruta. Yo mismo hago esto, sólo que a través de modelos de aprendizaje automático. A menudo, los patrones se encuentran mejor si se limita la búsqueda a horas específicas, es decir, las operaciones abiertas sólo a ciertas horas. Por ejemplo, hay una optimización diferente para cada hora del día.
En el mercado hay un bot popular de un autor (en la parte superior), recogió tales filtros que sólo el comienzo de la sesión de Londres se negocia. Es decir, las operaciones sólo en la apertura de la sesión. Pasa las pruebas durante 20 años. Es genial. Yo no tengo tanto tiempo, pero tampoco está mal.
Sí, he visto bots así, de ahí saqué la idea. No me había dado cuenta de que los corredores temporales podían hacer eso. El corredor ni siquiera tiene por qué coincidir con las sesiones, como muestra Bruteforce, puede haber todo tipo de segmentos temporales completamente inesperados. Uno de esos segmentos está entre media hora y una hora a la izquierda y a la derecha de las 0:00 (punto de cambio de día). Es un segmento muy interesante. Solo que ahi con los spreads hay que tener mucho cuidado ) Por cierto queria decir que las pruebas muestran que digamos si tomas una muestra de digamos 10 años, entonces en el forward todo funciona por otro año mas o menos. No he mirado más allá en el futuro. Tales Asesores Expertos son extremadamente simples, pero tomar por ejemplo un fin de semana cuando la bolsa de valores se pone de pie, generar una docena de ellos para cada par de divisas y obtener beneficios durante medio año. Incluso a pesar de la simplicidad de tales robots, se pueden predecir, pero un búho escrito a mano no podrá presumir de ello. Ya empiezo a pensar que es mejor encargar a una máquina que escriba búhos )) para operar durante medio año y luego operar algunos más )). Como me parece que es sólo cuestión de tiempo que la máquina empiece a hacerlo todo mejor y más rápido que nosotros, sí ya lo es, la verdad.
Sí, he visto bots así, de ahí saqué la idea. Ni siquiera había pensado antes que los corredores temporales pudieran hacer eso. El corredor ni siquiera tiene que coincidir con las sesiones, como muestra Bruteforce, puede haber todo tipo de segmentos temporales completamente inesperados. Uno de esos segmentos está entre media hora y una hora a la izquierda y a la derecha de las 0:00 (punto de cambio de día). Es un segmento muy interesante. Solo que ahi con los spreads hay que tener mucho cuidado ) Por cierto queria decir que las pruebas muestran que digamos si tomas una muestra de digamos 10 años, entonces en el forward todo funciona por otro año mas o menos. No he mirado más allá en el futuro. Tales Asesores Expertos son extremadamente simples, pero tomar por ejemplo un fin de semana cuando la bolsa de valores se pone de pie, generar una docena de ellos para cada par de divisas y obtener beneficios durante medio año. Incluso a pesar de la simplicidad de tales robots, se pueden predecir, pero un búho escrito a mano no podrá presumir de ello. Ya empiezo a pensar que es mejor encargar a una máquina que escriba búhos )) para operar durante medio año y luego operar algunos más )). Como me parece que es cuestión de tiempo que la máquina lo haga todo mejor y más rápido que nosotros, sí, ya está ahí la verdad
... en general, el probador no se corresponde con la realidad.
Por supuesto, pero si hay un resultado en el probador, hay más posibilidades de obtener una estrategia de trabajo en la vida real. Hay una advertencia más, si el robot está diseñado para plazos altos y muestra una expectativa matemática mucho mayor que el spread medio, estas pruebas serán absolutamente objetivas. Usted puede ver un ejemplo en este artículo para el ejemplo https://www.mql5.com/es/articles/8767.
... el probador no se corresponde con la realidad.
¿Qué tiene que ver todo esto con la física, amigo?
¿Qué tiene que ver todo esto con la física, amigo?
Realmente nada, así que matemáticos y físicos vienen aquí, sólo porque están tan hartos de estas leyes de conservación del momento y la energía que incluso están dispuestos a escribir tales cosas. ¿A dónde va la ciencia, dónde están nuestras bases en Marte? ) ¿Dónde están nuestros motores Alcubierre? )