Discusión sobre el artículo "Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico" - página 5

Nuevo comentario
 
¡Gran lectura! ¡Esperando el próximo!
 

Algoritmo general simplificado

  • se escanea una ventana de N velas;
  • se escanea la ventana de N velas; se comprueba si hay más velas bajistas o alcistas;
  • si la preponderancia es mayor que el umbral, la señal para iniciar una serie de posiciones;
  • más velas bajistas = señal de compra, más velas alcistas = señal de venta;
  • se calcula el lote;
  • se abre una nueva posición en cada vela siguiente hasta que se activa la condición de cierre de la serie;
  • se activa la condición de cierre de la serie;
  • se cierran todas las posiciones;
  • búsqueda de una nueva señal.


El autor inventó el indicador RSI. ¡Bravo!

 
Dado que usted está utilizando el segundo método, tal vez es bueno cambiar el tema porque el algoritmo dado no es realmente auto-adaptable. Sin embargo, la estrategia parece interesante.
 
Eric Pedron:
Dado que usted está utilizando el segundo método, tal vez es bueno cambiar el tema porque el algoritmo dado no es realmente auto-adaptable. Sin embargo, la estrategia parece interesante.
Sí, este algoritmo no es autoadaptativo, es el primer paso para desarrollar una idea. Habrá 4 artículos en total y en los dos últimos te mostraré la adaptación completa.
 
Aleksey_Kryukov:

Algoritmo general simplificado de funcionamiento

  • se escanea una ventana de N velas;
  • se escanea la ventana de N velas; se comprueba si hay más velas bajistas o alcistas;
  • si la preponderancia es mayor que el umbral, la señal para iniciar una serie de posiciones;
  • más velas bajistas = señal de compra, más velas alcistas = señal de venta;
  • se calcula el lote;
  • se abre una nueva posición en cada vela siguiente hasta que se activa la condición de cierre de la serie;
  • se activa la condición de cierre de la serie;
  • se cierran todas las posiciones;
  • búsqueda de una nueva señal.


El autor inventó el indicador RSI. Bravo.

Índice de Fuerza Relativa

RSI= 100 - (100 / (1 + U / D))

Donde:

U - valor medio de las variaciones positivas del precio;
D - valor medio de las variaciones negativas del precio.

no se analiza el indicador RSI, sino el número de velas bajistas y alcistas, esto tiene un significado diferente. Sí, entonces, cuando las posiciones comienzan a abrirse, hay una analogía con el indicador. Con la ayuda de un conjunto de posiciones, la fórmula se vuelve similar. Y no exactamente, sino sólo similar. Además, el indicador tiene un período, y las posiciones se abren en el período en que es necesario.

Puede haber muchas críticas a este sistema, está lejos de ser perfecto, pero el hecho de que es RSI es exagerado. El sistema es tan parecido al RSI como un avión a un coche. Ambos tienen ruedas y ambos queman combustible.

 
Estás buscando la eficiencia, no el equilibrio... Para este trabajo, ¿estás seguro de que sólo el número de las velas es el único lugar para ver y si va a ver también la media de las amplitudes entre la apertura y el cierre podría ser más preciso y podemos ver otras cosas ...? Usted está tratando las velas como una simple apuesta, como el rojo y el negro en la ruleta, pero la ruleta es un circuito cerrado con casi el 100% de eficiencia y no tienen fuerzas opuestas, sólo el 0s ...
Para tener un enfoque de auto-adaptación, vamos a necesitar un motor para ver primero el punto de partida para contar y el tiempo de duración para contar ... El tiempo y las amplitudes de los movimientos, promedios, descartes, los ciclos... etc...
 
Luis Leal #:
Estás buscando la eficiencia, no el equilibrio... Para este trabajo, ¿estás seguro de que sólo el número de las velas es el único lugar para ver y si va a ver también la media de las amplitudes entre la apertura y el cierre podría ser más preciso y podemos ver otras cosas ...? Usted está tratando las velas como una simple apuesta, como el rojo y el negro en la ruleta, pero la ruleta es un circuito cerrado con casi el 100% de eficiencia y no tienen fuerzas opuestas, sólo el 0s ...
Para tener un enfoque de auto-adaptación, vamos a necesitar un motor para ver primero el punto de partida para contar y el tiempo de duración para contar ... El tiempo y las amplitudes de los movimientos, promedios, descartes, los ciclos... etc...


Escribí 3 artículos más sobre este tema, aquí están los enlaces a ellos en orden, leer cómo se desarrolló el modelo y lo que llegué en mis artículos.

2 - https://www.mql5.com/es/articles/8767

3 - https://www.mql5.com/es/articles/8807

4 - https://www.mql5.com/es/articles/8859

También tengo artículos anteriores a éste, en los que los traigo a colación.

Naturalmente, no me detuve y continué desarrollando el modelo teórico. Ahora ya puedo decir cómo difieren las series de precios de un paseo aleatorio, cómo encontrar estas diferencias y cuáles son las razones de estas diferencias. En los artículos no he descrito esto todavía, pero lea mis próximos trabajos, puede que le interesen.
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
  • www.mql5.com
In this article, I will continue the development of the topic by improving the flexibility of the previously created algorithm. The algorithm became more stable with an increase in the number of candles in the analysis window or with an increase in the threshold percentage of the overweight of falling or growing candles. I had to make a compromise and set a larger sample size for analysis or a larger percentage of the prevailing candle excess.
12345
Nuevo comentario