Discusión sobre el artículo "Discretización de series temporales con generación aleatoria de "ruidos"" - página 2
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La consideración del mecanismo real de la dependencia de los precios en sí, es el dominio de los investigadores profesionales. Un acontecimiento significativo en la vida de un comerciante es el punto de comprensión filosófica (y el nivel de madurez profesional) en el que se encuentra capaz de reconocer una evolución regular y coherente del mercado, cuya última etapa es la completa dependencia del precio de sí mismo con la ruptura de los lazos con el mundo exterior.
Parece que los partidarios de aplicar la teoría de los sistemas dinámicos al mercado llevan mucho tiempo filosofando esta filosofía. ¿Han filosofadoy filosofadoy no han filosofado lo suficiente?
Gracias. Estoy planeando escribir sobre tendencias, será interesante.
La teoría del equilibrio impulsivo resuelve el problema de otra manera:
- se define una estructura elemental del movimiento de los precios (denominada forma M),
- los parámetros de esta estructura permiten determinar la frecuencia del impulso de los precios (en ese caso, ya en la fase inicial de la formación del impulso)
- sobre esta base se construye una tendencia dinámica, que es relevante para un impulso concreto (de cualquier escala),
- y permite transferir estas tendencias reales de diferentes escalas a un marco temporal, obtenemos una imagen completa y unificada del movimiento multiescalar de los precios.
Es una pesadilla. Una onda sinusoidal en la entrada y una onda sinusoidal en la salida.
На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.
Figura 7.
En la Figura 7, podemos ver que la densidad de distribución de probabilidad de la serie de precios casi coincide con la densidad de distribución de probabilidad para el paseo aleatorio. La densidad de distribución de probabilidad de la serie de precios tiene un pico ligeramente más alto, ligeramente más estrecho y ligeramente desplazado a la derecha, en relación con la densidad de distribución para el paseo aleatorio. Esto indica que la probabilidad de inversión de cada paso siguiente en la serie de precios es ligeramente superior al 50%, y existe una ligera tendencia al alza, pero estas diferencias no son grandes.
Lo más probable es que la razón de la distribución sea que el estudio estadístico se hizo por puntos.
Lo más probable es que la razón de lo destacado sea que el estudio estadístico se hizo en párrafos.
¿Y en qué unidades sería más interesante hacerlo?
¿En qué unidades sería más interesante hacerlo?
Es más lógico buscar en valores relativos. Por lo tanto, es aconsejable logaritmizar el CEVR antes de realizar estudios estadísticos con rendimientos.
Es más lógico fijarse en los valores relativos. Por lo tanto, es aconsejable logaritmizar el CEVR antes de realizar estudios estadísticos con rendimientos.
Usted no tenía esta pregunta cuando se tomó la diferencia de precios. Es lo mismo aquí.
¿Por qué los ladrillos tienen sombra superior e inferior? En la figura 4 hay muchos ladrillos, algunos con sombra superior e inferior. Si el precio de cierre es superior al de apertura, entonces este ladrillo está subiendo. En el momento en que se produce un precio alcista que cumple el tamaño del escalón, este ladrillo debe cerrarse inmediatamente y no habrá ningún precio superior a este precio de cierre, no habrá sombra superior.
Para los ladrillos alcistas, la sombra inferior es fácil de entender. Aparece un precio por debajo del precio de apertura, pero luego aparece un precio de cierre por encima del precio de apertura. La longitud de la sombra inferior no debe ser mayor que la longitud del escalón. De lo contrario, se convierte en un ladrillo bajista.