Discusión sobre el artículo "Pronosticación de series temporales (Parte 1): el método de descomposición modal empírica (EMD)"
Muchas gracias por este interesante articulo pero no funciona los archivos , tienen fallas de sintaxis y variables no declaradas.
saludos
JULIOPEREZZ1990:
Thank you very much for this interesting article but the files don't work, they have syntax flaws and undeclared variables.
regards
Please, provide your error logs and specify exactly what you did.
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Artículo publicado Pronosticación de series temporales (Parte 1): el método de descomposición modal empírica (EMD):
En el artículo se analiza la teoría y el uso práctico del algoritmo de pronosticación de series temporales usando como base la descomposición modal empírica, y se propone su implementación en MQL, además de presentarse indicadores de prueba y expertos.
Un test único con estos ajustes en el periodo desde inicios de 2018 hasta febrero de 2020, es decir, en tiempo real para el 2019 e inicios de 2020, da los resultados siguientes:
Informe del experto TestEMD para EURUSD D1, 2018-2020
Como podemos ver, el sistema permanece en positivo, aunque los indicadores dejan margen para buscar mejoras. En concreto, resulta lógico presuponer que una reoptimización más frecuente en el modo paso a paso y una selección del tamaño del salto sean capaces de mejorar el funcionamiento del robot.
En general, podemos constatar que el algoritmo de EMD permite detectar en los marcos temporales mayores las oscilaciones primarias (generadoras de inercia, en cierto sentido), y también crear sobre su base un sistema comercial rentable.
Autor: Stanislav Korotky