Discusión sobre el artículo "Optimización móvil continua (Parte 4): Programa de control de la optimización (optimizador automático)"
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Artículo publicado Optimización móvil continua (Parte 4): Programa de control de la optimización (optimizador automático):
El principal objetivo del artículo consiste en describir el mecanismo de trabajo con la aplicación obtenida y sus posibilidades. De esta forma, el artículo supondría una serie de instrucciones de uso de esta aplicación, en la que se habla sobre todas las posibles trampas y detalles en sus ajustes.
Para comenzar a analizar el funcionamiento del propio programa creado, primero debemos determinar el objetivo de este proyecto. Teniendo en cuenta que hemos decidido utilizar un enfoque científico del trading y que hemos comenzado a crear algoritmos comerciales programados con precisión (no importa que tratemos con robots indicadores o con robots basados en el uso de modelos de lógica difusa o redes neuronales, todos ellos son algoritmos programados que ejecutan tareas claramente establecidas), también deberemos formalizar el enfoque sobre el proceso de selección de los resultados. Dicho de otra forma, si durante el proceso de trading nos abstraemos de las casualidades, el proceso de preparación para las transacciones también deberá ser automatizado. De lo contrario, podría resultar que seleccionemos al azar los resultados que nos gusten de entre la masa de parámetros de optimización obtenidos, lo cual se asemeja más a la adivinación que al comercio sistemático. La idea planteada es el primero de los motivos que han impulsado al autor a crear esta aplicación. El siguiente sería la posibilidad de poner a prueba los algoritmos mediante su optimización: la propia optimización móvil continua, que se muestra visualmente en el gráfico de abajo.
La optimización móvil continua alterna las pasadas de optimización históricas (amarillas) y en tiempo real (verdes) en el intervalo temporal establecido. Por ejemplo, disponemos de una historia de 10 años. Hemos decidido que el intervalo de optimización debe constar de un intervalo igual a 1 año, mientras que el intervalo en tiempo real debe constar de 3 meses. Como resultado, obtenemos para una pasada de optimización + un test en tiempo real con un intervalo de 1,25 años (1 año + 1 trimestre). En el diagrama mostrado, cada línea caracteriza precisamente el intervalo temporal mencionado.
Autor: Andrey Azatskiy