Discusión sobre el artículo "Desarrollando el Oscilador de Promedio de Pivote (PMO): un nuevo indicador para la Media Móvil Acumulativa"
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Artículo publicado Desarrollando el Oscilador de Promedio de Pivote (PMO): un nuevo indicador para la Media Móvil Acumulativa:
En este artículo, presentamos el Pivot Mean Oscillator (PMO) o Oscilador de Promedio de Pivote, una implementación de la Media Móvil Acumulativa (CMA) como indicador comercial para las plataformas MetaTrader. En particular, primero presentaremos el Pivot Mean (PM) o Promedio de Pivote, como un índice de normalización para las series temporales que calcula la fracción entre cualquier punto de datos y la CMA. Entonces, construimos el PMO como la diferencia entre las medias móviles aplicadas a las dos señales de PM. También hemos realizado algunos experimentos preliminares con el símbolo EURUSD para probar la eficacia del indicador presentado, dejando un amplio espacio para otras consideraciones y mejoras.
La próxima figura representa los resultados obtenidos al ejecutar un PMO (3,21) en el gráfico EURUSD con un marco temporal H1 que abarca los primeros 8 meses de 2019. Los valores de PMO se centran alrededor del cero según una distribución en forma de campana. El ligero sesgo a la izquierda seguramente se deba al exceso de condiciones cortas acumuladas por EURUSD en los últimos meses. No obstante, el predominio de simetrías en torno al cero permite deducir que existe un equilibrio general entre los movimientos cortos y los largos.
Fig. 2: Distribución de los valores de PMO(3,21) representando una curva en forma de campana. Vamos a imaginar un modelo estadístico cuasi-gaussiano que pueda ser útil con fines predictivos.
Autor: Marco Calabrese