Discusión sobre el artículo "Aplicando la teoría de probabilidades usando el trading con gaps" - página 3
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Y usted sigue intentando demostrar a todo el mundo que el nombre es incorrecto.
En Forex hay pocas lagunas ordinarias, por lo que se estudió además su generalización.
La cuestión no está en el nombre, sino en el hecho de que los fenómenos son de distinta naturaleza. Se pueden generalizar o mezclar).
La diferencia en su naturaleza no impide que utilicemos para ellos el mismo aparato matemático. Dado que el tema principal del artículo es describir un método matemático, la similitud de dicho método es la base para considerar estos fenómenos juntos. Es similar a cómo en un libro de problemas escolares pueden estar uno al lado del otro problemas sobre caramelos y excavadoras, a pesar de la diferencia esencial en los tipos de estos objetos.
La rareza de un fenómeno no significa que no sea rentable. Más bien al contrario, los fenómenos raros son repentinos y grandes, por lo que influyen más en el mercado.
En el marco del artículo, su insuficiencia significa que es imposible demostrar la esencia del aparato matemático descrito basándose únicamente en los gaps clásicos.
Nada te impide demostrar cómo debería ser un artículo adecuado sobre las lagunas. Excepto, por supuesto, tu incapacidad para escribirlo.
No tengo ninguna queja de ti ni de tu artículo) sólo te he dicho dónde están las posibilidades adicionales. Quizás un poco agresivo, pero así es como se hace aquí).
Tampoco tengo ninguna reclamación hacia usted) No obstante, sigo deseando que escriba un artículo sobre las lagunas, considerándolas desde un ángulo diferente y en más mercados de lo que se hace aquí) Estoy seguro de que será útil tanto para usted como para toda la parte adecuada del foro.