Discusión sobre el artículo "Análisis comparativo de 10 estrategias de flat" - página 2
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¡Querido Vasily!
El proceso de los movimientos de precios de los instrumentos financieros, en general, no es estacionario. En el marco de la teoría del equilibrio impulsivo, hemos identificado una estructura que se repite constantemente (no sólo periódicamente, sino de forma constante y continua - sólo cambian los parámetros de esta estructura). Por eso es posible determinar el valor del periodo (o la frecuencia como valor inverso). Esto es absolutamente imposible en el marco de los tipos de análisis tradicionales (precisamente porque no existe ningún mecanismo para identificar una estructura de este tipo).
En cuanto a su afirmación de que "la fase es una desviación de la posición de equilibrio" y su sugerencia de utilizar un demodulador (e incluso un demodulador de amplitud-fase), son afirmaciones bastante extrañas, especialmente cuando se aplican a gráficos de precios de instrumentos financieros (es decir, a procesos no estacionarios). Y "en dos pasos", como tú dices, no se puede resolver el análisis de un proceso tan complejo (no estacionario). La cosa va así
1. 1. "se identifica una estructura", pero "no hay mecanismo para identificar dicha estructura" - como si hubiera extraterrestres, pero no hay mecanismo para demostrarlo.
2. al mismo tiempo "es posible determinar el valor del periodo" - sabemos como son los extraterrestres, pero no podemos dibujarlos.
3. 3. "en el marco de los tipos tradicionales de análisis es absolutamente imposible" - es posible, pero usted se dedica a la síntesis, no al análisis.
Hola Alexander, muy buen artículo.
¿Puedes explicar la optimización, como qué intervalo de tiempo utilizaste (qué división dentro de la muestra frente a fuera de la muestra; cualquier solapamiento)?
Otra idea: debido al periodo inferior a 1 año utilizado aquí, ¿qué opinas de aplicar una optimización Walk-Forward a estas estrategias?
Gracias, Martin.
Muy buen artículo.
Las comparaciones o pruebas de diferentes estrategias de trading son especialmente valiosas para cualquier trader. No tengo que probar todo yo mismo y eso me ahorra mucho tiempo.
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Puedo poner muchas ideas para mi propio sistema en la página sin tener que probarlo yo mismo. Eso me ahorra mucho tiempo y riesgo.
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Muy buen articulo. ¡Gracias Alexander por tu trabajo!