Indicadores: Historical Volatility - Parkinson
Queridísimo Mladen,
Eres el ganador del premio Nobel de los indicadores. Pero... dadas las fórmulas anteriores (que son de la publicación original de Parkinson, por cierto), ¿no debería corregirse la línea 51 de tu código de
double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);
en
double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));
???
Es sólo una constante, por lo que el único efecto será "cambiar de escala" al indicador. Pero... Dado que Parkinson demostró que su número era un indicador insesgado de la volatilidad, quizás deberíamos conformarnos. ¿No es así?
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Historical Volatility - Parkinson:
El modo importante del uso del número de Parkinson es la estimación de la distribución de precios durante el día, así como la mejor comprensión de la dinámica del mercado. La comparación del número de Parkinson y la volatilidad periódica aleatoria ayuda al trader a comprender la tendencia media hacia las reversiones del mercado, así como, colocar los Sto Loss correctamente.
Autor: Mladen Rakic