Probar una estrategia más rápido
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- Desarrollar un robot de trading estable
Hola!
Atención: Opinion personal!! (que luego vienen los "perritos ladradores" y creen que esta aquí uno sentando cátedra, jeje)
No tiene sentido hacer BTs tan largos....cualquier valor no se movía (volumen, amplitud, etc) igual hace 20, 15, 10 años, a como lo hace ahora, por lo tanto, una estrategia puede funcionar bien en el pasado y ahora ser un desastre o viceversa .
¿De ahí la optimización a posteriori, verdad? Bien, pero es que pasara lo mismo en una optimización, optimizaras 10 años y como los 10 siguientes no tienen nada que ver en cuanto a maneras y formas de moverse, el probador no será capaz de encontrar una buena setup para ese gran tramo de 20 años.
Los BTs, según el instrumento, considero que hay que hacerlos con sentido común y no pasarse de rosca (sobreoptimizar).
En cuanto a tu pregunta. No, no hay manera de hacer algo (cualquier cosa) mas rápido sin perder fiabilidad por el camino. Lo único que te queda como te digo es reducir ese gran tramo temporal o hacerlo por partes para no tener el ordenador 24h encendido.
Pero vamos...que para mi un BTs de 20 años, en los 10 primeros ni me fijaria....mira como se movían los mercados en 1998 y como lo hacen ahora.
Esto de los BTs y las optimizaciones lo veo de la siguiente manera; hay que tratar de proyectar el presente o el pasado más inmediato (llamado como quieras) sobre el futuro, de lo contrario sería como intentar hacer un estudio mundial sobre la venta de coches remontándonos 300 años...¿verdad que luego a la hora de promediar sería raro decir "se han vendido 100 millones de coches al año durante esos 300"? Claro...el coche tiene poco más de 130 años. Pues esa es la clave de todo esto...ni pasarse, ni quedarse corto. Y sentido común a sacos llenos...jeje
Saludos!
Atención: Opinion personal!! (que luego vienen los "perritos ladradores" y creen que esta aquí uno sentando cátedra, jeje)
No tiene sentido hacer BTs tan largos....cualquier valor no se movía (volumen, amplitud, etc) igual hace 20, 15, 10 años, a como lo hace ahora, por lo tanto, una estrategia puede funcionar bien en el pasado y ahora ser un desastre o viceversa .
¿De ahí la optimización a posteriori, verdad? Bien, pero es que pasara lo mismo en una optimización, optimizaras 10 años y como los 10 siguientes no tienen nada que ver en cuanto a maneras y formas de moverse, el probador no será capaz de encontrar una buena setup para ese gran tramo de 20 años.
Los BTs, según el instrumento, considero que hay que hacerlos con sentido común y no pasarse de rosca (sobreoptimizar).
En cuanto a tu pregunta. No, no hay manera de hacer algo (cualquier cosa) mas rápido sin perder fiabilidad por el camino. Lo único que te queda como te digo es reducir ese gran tramo temporal o hacerlo por partes para no tener el ordenador 24h encendido.
Pero vamos...que para mi un BTs de 20 años, en los 10 primeros ni me fijaria....mira como se movían los mercados en 1998 y como lo hacen ahora.
Esto de los BTs y las optimizaciones lo veo de la siguiente manera; hay que tratar de proyectar el presente o el pasado más inmediato (llamado como quieras) sobre el futuro, de lo contrario sería como intentar hacer un estudio mundial sobre la venta de coches remontándonos 300 años...¿verdad que luego a la hora de promediar sería raro decir "se han vendido 100 millones de coches al año durante esos 300"? Claro...el coche tiene poco más de 130 años. Pues esa es la clave de todo esto...ni pasarse, ni quedarse corto. Y sentido común a sacos llenos...jeje
Saludos!
jajajaja, ese el tipo de respuesta que esperaba, tengo AE que más o menos funcionan en los últimos años...pero cuando los utilizo con esa temporalidad de 20 años se caen todos. Por eso me gustaría saber qué tiempo de BT es razonable para considerar que un AE puede funcionar más o menos bien durante el año siguiente...sé que no hay nada seguro, pero a lo mejor si ha funcionado bien los últimos 5 años puede funcionar bien el siguiente.... ;)
jajajaja, ese el tipo de respuesta que esperaba, tengo AE que más o menos funcionan en los últimos años...pero cuando los utilizo con esa temporalidad de 20 años se caen todos. Por eso me gustaría saber qué tiempo de BT es razonable para considerar que un AE puede funcionar más o menos bien durante el año siguiente...sé que no hay nada seguro, pero a lo mejor si ha funcionado bien los últimos 5 años puede funcionar bien el siguiente.... ;)
Lo que recomiendan si queres hacer BT tan largos es separarlos por periodos mas chicos de tiempo y ver como se comporta el EA en cada uno de estos periodos este concepto viene de la econometría. Despues de esto vas a poder evaluar como se comporta para cada "fase" del mercado.
Buenas
Otra opcion es usar el Cloud Network de MQL5 donde te permite optener poder computacional entre los distintos ordenadores que hay en la red de Metaquotes. Este servicio No es gratuito, pero quizas te pueda servir.
Tambien tienes la opcion de poder usar la CPU de todos los ordenadores que tengas en casa con ese misma conexion
lo encontraras en el Menu (barra horizintal arriba) >> Herramientas >> Probador de estrategias (F6)
¡Saludos de Brasil!
Los mercados financieros son orgánicos en su naturaleza. Son personas, hedge funds, tesorerías de empresas, bancos, etc ... Son los llamados Market Makers. Y sumado a ello, los movimientos económicos globales que influencian los Stock Exchanges / Futuros / Monedas de un país, además de las decisiones y situación económica del país, es completamente inviable que usted tenga un resultado usable hoy, en un backtest tan largo así ... No es ese el camino ... ;)
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