Discusión sobre el artículo "Optimización controlable: el método del recocido"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Optimización controlable: el método del recocido:

En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.

Para implementar el algoritmo, escribiremos dos clases que se deben incluir en el asesor optimizado:

• la clase AnnealingMethod.mqh contiene el conjunto de métodos que implementan las diferentes etapas del algoritmo;
• la clase FrameAnnealingMethod.mqh contiene los métodos para trabajar con la interfaz gráfica representada en la ventana del gráfico del terminal.

Asimismo, para que el algoritmo funcione, se necesita incluir un código adicional en la función OnInit y añadir al código del asesor las funciones OnTester, OnTesterInit, OnTesterDeInit,  OnTesterPass. El proceso de conexión del algoritmo al asesor se muestra en la fig. 2.

Fig. 2. Inclusión del algoritmo en el asesor

Autor: Aleksey Zinovik