Discusión sobre el artículo "Pegado de contrato de futuros en MetaTrader 5"
Está bastante bien. Es una pena que no se pueda probar en un encolado así.
Queda sugerir a Konstantin que añada este modo a su producto.
Es un buen artículo. No pretendo ser original. Pero, aquí están mis pensamientos: el inicio y la circulación de los futuros es siempre volátil y no refleja la imagen real de donde los volúmenes subyacentes se están produciendo.
No sé hasta qué punto eso es posible. Pero, diré lo siguiente. ¿Qué pasaría si fijamos un intervalo para cada futuro en las fechas (en las que tiene lugar la negociación normal) y optimizamos estas secciones en su conjunto?
Es decir, ¿es posible probar un gráfico en una prueba y luego cambiar a otro y así sucesivamente?
Es decir, ¿es posible probar un gráfico en una prueba y luego cambiar a otro y así sucesivamente?
Es un buen artículo. No pretendo ser original. Pero, aquí están mis pensamientos: el inicio y la circulación de los futuros es siempre volátil y no refleja la imagen real de donde los volúmenes subyacentes se están produciendo.
No sé hasta qué punto eso es posible. Pero, diré lo siguiente. ¿Qué pasaría si fijamos un intervalo para cada futuro en las fechas (en las que tiene lugar la negociación normal) y optimizamos estas secciones en su conjunto?
Es decir, ¿es posible probar un gráfico en una prueba y luego cambiar a otro y así sucesivamente?
Si se pregunta: "¿Puedo probar el encolado en el comprobador de estrategias?". - la respuesta es no. Es decir, no funcionará de forma sencilla, porque el encolado es un indicador personalizado.
Está claro que no funcionará con futuros encolados. Me refería a que en libros y foros escriben que forma de pegar refleja mejor el movimiento real. En el libro de Robert Pardo este tema estaba bien tratado.
La idea es que puedes poner un intervalo de fechas para cada futuro y probar todo durante varios años en conjunto.
Con futuros pegados está claro que no funcionará. Me refería a que en libros y foros escriben que forma de pegar refleja mejor el movimiento real. En el libro de Robert Pardo este tema estaba bien tratado.
La idea es que se puede fijar un intervalo de fechas para cada futuro y probarlo todo durante varios años en conjunto.
Esto se denomina "tipo de encolado". En concreto, el artículo considera dos tipos de encolado: "Suma simple" y "Suma con desplazamiento".
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Artículo publicado Pegado de contrato de futuros en MetaTrader 5:
El análisis técnico de los contratos de futuros (futuros, en lo sucesivo) se ve dificultado por la breve duración de su circulación. En gráficos relativamente cortos resulta difícil llevar a cabo el análisis técnico, por ejemplo, la cantidad de barras en el gráfico diurno de futuros en el índice de la bolsa ucraniana UX-9.13 es de algo más de 100. Por eso al trader le surge la cuestión sobre la construcción de instrumentos sintéticos sobre los futuros. En el artículo veremos el tema del pegado de la historia de los contratos de futuros con diferentes fechas de duración en el terminal MetaTrader 5.
Autor: Karputov Vladimir