Discusión sobre el artículo "Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos"

JunCheng Li 2017.09.13 08:25 #11

Por fin traducido al chino, ¡y digno de un estudio atento de los buenos artículos!

Konstantin Kopylov 2017.10.15 11:51 #12

¡Hola!

No has descrito cómo has cargado las comillas en el entorno env ("Como hemos cargado vectores de comillas en el env...) y cómo lo has creado.

Estoy intentando repetir todo desde el principio manualmente con mis quotes, los he descargado en vectores, pero me he encontrado con este entorno que has creado. No entiendo como crearlo y repetirlo según tu ejemplo.

Ayuda.

Cree su propia extensión ¡Los milagros continúan! Indicadores: SuperTrend

Vladimir Perervenko 2017.10.16 19:40 #13

El mensaje ha desaparecido.

¿Cómo transfieres las comillas a Rterm? ¿Lee de un archivo o del terminal?

Konstantin Kopylov 2017.10.18 06:58 #14

Vladimir Perervenko:

El mensaje ha desaparecido.

¿Cómo transfieres las comillas a Rterm? ¿Lees desde un archivo o desde el terminal?

Más o menos lo he averiguado yo mismo. Probé tu Parte 1 sobre cotizaciones EURUSD, todo funcionó.

Hago lo siguiente

1. EN MT4 -

for(i = 0; i < lim; i++)

{

tm[i] = Tiempo[i+1];

o[i] = Apertura[i+1];

hi[i] = Alto[i+1];

lo[i] = Bajo[i+1];

clo[i]= Cierre[i+1];

vol[i]= Volumen[i+1];

}

//--------Envía datos a Rterm--------------------------------------

Rv(R, "Datos",tm);

Rv(R, "Open",o);

Rv(R, "High",hi);

Rv(R, "Low",lo);

Rv(R, "Cierre",clo);

Rv(R, "Volumen",vol);

2. EN R -.

precio_origen <- cbind(Cierre = rev(Cierre), Datos = rev(Datos), Alto = rev(Alto), Bajo = rev(Bajo), Abierto = rev(Abierto), Volumen = rev(Volumen) )

precio1 <- data.frame(precio_origen)

precio2 <- as.list(precio1)

env <- new.env()

assign("Cierre", precio1$Cierre, env)

assign("Datos", precio1$Datos, env)

assign("Alto", precio1$Alto, env)

assign("Mínimo", precio1$Mínimo, env)

assign("Abierto", precio1$Abierto, env)

assign("Volumen", precio1$Volumen, env)

Dig <- 5;

sym <- "EURUSD";

tf <- "M15";

evalq({pr <- pr.OHLCV(Datos, Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen)}, env)

No se pueden ejecutar gráficos en MT4, no pasa evalq, %>%, aes, geom_candlestick :

Rx(R, "evalq(pr %>% tail(., 500) %>%

ggplot(aes(x = Datos, y = Cierre)) +

geom_candlestick(aes(open = Abierto, high = Alto, low = Bajo, close = Cierre)) +

labs(title = "Gráfico de velas del EURJPY", y = "Precio de cierre", x = "") +

theme_tq(), env)");

He probado de la forma antigua sin la variable de entorno env, descargado los datos, se inicia el comando ggplot(,) y se abre la ventana del gráfico. Con parámetros, ni hablar.

Discussion of article "Deep Librerías: mt-R Backtesting/Optimización

Vladimir Perervenko 2017.10.18 11:09 #15

Konstantin Kopylov:

Más o menos lo he resuelto yo mismo. Probé su Parte 1 en las cotizaciones EURUSD, todo funcionó.

Hago lo siguiente

1. EN MT4 -

for(i = 0; i < lim; i++)

{

tm[i] = Tiempo[i+1];

o[i] = Apertura[i+1];

hi[i] = Alto[i+1];

lo[i] = Bajo[i+1];

clo[i]= Cierre[i+1];

vol[i]= Volumen[i+1];

}

//--------Envía datos a Rterm--------------------------------------

Rv(R, "Datos",tm);

Rv(R, "Open",o);

Rv(R, "High",hi);

Rv(R, "Low",lo);

Rv(R, "Cierre",clo);

Rv(R, "Volumen",vol);

2. EN R -.

precio_origen <- cbind(Cierre = rev(Cierre), Datos = rev(Datos), Alto = rev(Alto), Bajo = rev(Bajo), Abierto = rev(Abierto), Volumen = rev(Volumen) )

precio1 <- data.frame(precio_origen)

precio2 <- as.list(precio1)

env <- new.env()

assign("Cierre", precio1$Cierre, env)

assign("Datos", precio1$Datos, env)

assign("Alto", precio1$Alto, env)

assign("Mínimo", precio1$Mínimo, env)

assign("Abierto", precio1$Abierto, env)

assign("Volumen", precio1$Volumen, env)

Dig <- 5;

sym <- "EURUSD";

tf <- "M15";

evalq({pr <- pr.OHLCV(Datos, Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen)}, env)

No se pueden ejecutar gráficos en MT4, no pasa evalq, %>%, aes, geom_candlestick :

Rx(R, "evalq(pr %>% tail(., 500) %>%

ggplot(aes(x = Datos, y = Cierre)) +

geom_candlestick(aes(open = Apertura, high = Alto, low = Bajo, close = Cierre)) +

labs(title = "Gráfico de velas del EURJPY", y = "Precio de cierre", x = "") +

theme_tq(), env)");

He probado de la forma antigua sin la variable de entorno env, descargado los datos, se inicia el comando ggplot(,) y se abre la ventana del gráfico. Con parámetros, no hay manera.

Buenos días.

Esa transferencia desde el terminal es innecesaria. Cargas en el entorno global y luego transfieres al entorno env. Después tendrás que limpiar el entorno global. El sentido de cargar y procesar los datos en un entorno separado es evitar conflictos de nombres cuando se utilizan varios TF de un mismo símbolo o de varios símbolos. Todos ellos son procesados por los mismos scripts y los datos de origen y los resultados tienen los mismos nombres, pero cada uno en su propio entorno. Necesitamos hacer esto

En Init().

Rx(R, "env <- new.env()");

//Aquí puede ser cualquier símbolo, por ejemplo EURUSD <- new.env(). Entonces se accederá a los datos en consecuencia EURUSD$price.

En start().

 //--------Envío de datos a Rterm--------------------------------------

      Rv(R,"env$Data",tm);

      Rv(R,"env$Open",o);

      Rv(R,"env$High",hi);

      Rv(R,"env$Low",lo);

      Rv(R,"env$Close",clo);

      Rv(R,"env$Volume",vol);

Los datos se pondrán inmediatamente en un entorno env separado. Y luego trabajar con ellos a través de evalq().

evalq({pr <- pr.OHLCV(Data, Open, High, Low, Close, Volume)}, env)

Pruebe de esta manera con los gráficos:

Rx(R,"env$pr %>% tail(., 500) %>%

        ggplot(aes(x = env$Data, y = env$Close)) +

        geom_candlestick(aes(open = env$Open, high = env$High, low = env$Low, close = env$Close)) +

        labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = "Close Price", x = "") + 

        theme_tq()");

Yo no imprimo gráficos de esta manera. Por favor, escríbeme cómo lo compruebas.

Mucha suerte

Un poco sorprendido :) Librerías: MultiTester Servicios. ¿Ya están en

Konstantin Kopylov 2017.10.18 14:08 #16

Vladimir Perervenko:

Buenas tardes.

Esta transferencia desde el terminal es innecesaria. Se carga en el entorno global y luego se transfiere al entorno env. Después tendrás que limpiar el entorno global. El sentido de cargar y procesar los datos en un entorno separado es evitar conflictos de nombres cuando se utilizan varios TF de un mismo símbolo o de varios símbolos. Todos ellos son procesados por los mismos scripts y los datos de origen y los resultados tienen los mismos nombres, pero cada uno en su propio entorno. Necesitamos hacer esto

En Init().

Rx(R, "env <- new.env()");

//Aquí puede ser cualquier símbolo, por ejemplo EURUSD <- new.env(). Entonces se accederá a los datos en consecuencia EURUSD$price.

En start().

Los datos se pondrán inmediatamente en un entorno env separado. Y luego trabajar con ellos a través de evalq().

Pruebe de esta manera con los gráficos:

Yo no hago gráficos de esta manera. Por favor, escríbeme cómo lo compruebas.

Suerte

Todo funcionó con la carga. Gracias.

Pero con el gráfico no funciona. Da un error. Aunque las librerías están cargadas.

Rx(R, "library(magrittr)");

Rx(R, "library(dplyr)");

Rx(R, "library(xts)");

Rx(R, "library(anytime)");

Rx(R, "library(quantmod)");

Rx(R, "library(TTR)");

Rx(R, "library(ggplot2)");

Comprobado lo mismo en RStudio, no encuentra %>%.( Error en env$pr %>% tail(., 500) %>% ggplot(aes(x = env$Data, y = env$Close)) :

 no se pudo encontrar la función "%>%")

Discussion of article "Deep Librerías: mt-R Sustitución de las funciones

Vladimir Perervenko 2017.10.18 15:17 #17

Konstantin Kopylov:

Todo ha funcionado con la carga. Gracias.

Pero con el gráfico no funciona. Da un error. Aunque las librerías están cargadas.

Rx(R, "library(magrittr)");

Rx(R, "library(dplyr)");

Rx(R, "library(xts)");

Rx(R, "library(anytime)");

Rx(R, "library(quantmod)");

Rx(R, "library(TTR)");

Rx(R, "library(ggplot2)");

Comprobado lo mismo en RStudio, no encuentra %>%.( Error en env$pr %>% tail(., 500) %>% ggplot(aes(x = env$Data, y = env$Close)) :

En este script, %>% está fuera de lugar. Pruebe

Rx(R,"env$pr %>% tail(., 500) -> tpr;

        ggplot(aes(x = tpr$Data, y = tpr$Close)) +

        geom_candlestick(aes(open = tpr$Open, high = tpr$High, low = tpr$Low, close = tpr$Close)) +

        labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = "Close Price", x = "") + 

        theme_tq()");

Es mejor escribir todo esto en R en lugar de en el terminal. No estoy seguro si esta combinación funcionará. Hace mucho que no escribo así, así que no puedo opinar.

Suerte

Konstantin Kopylov 2017.10.18 16:08 #18

Vladimir Perervenko:

En este script, %>% está fuera de lugar. Pruébalo

No funciona, el error tanto a través de MT4 como en RStudio:

> env$pr %>% tail(., 500) -> tpr> 
> ggplot(aes(x = tpr$Data, y = tpr$Close)) + + +    
 + geom_candlestick(aes(open = tpr$Open, high = tpr$High, low = tpr$Low, close = tpr$Close))) ++ +     
 + labs(title = "EURJPY Candlestick Chart", y = "Close Price", x = "") + ++     
 + theme_tq()Error:ggplot2 doesn't know how to deal with data of class unevalAsí que insertado en MQL Rx(R, "env$pr %>% tail(., 500) -> tpr"); 
Rx(R, "ggplot(aes(x = tpr$Data, y = tpr$Close)) + geom_candlestick(aes(open = tpr$Open, high = tpr$High, low = tpr$Low, close = tpr$Close)) + labs(title = 'EURUSD Candlestick Chart', y = 'Close Price', x = '') + theme_tq())");

Vladimir Perervenko 2017.10.18 17:16 #19

Konstantin Kopylov:

No funciona, error tanto a través de MT4 como en RStudio:

Algo se ha mejorado en ggplot2. Ahora lo compruebo.

Vladimir Perervenko 2017.10.18 17:33 #20

En ggplot2(v2.2.1) desapareció la definición de geom_candlestick (MRO 3.4.1).

Ya he derribado el MRO 3.4.0 en el que hacía todos los cálculos así que mañana buscaré una solución y escribiré.

¿Qué versión de R tienes?

Discussion of article "Deep ¿Cómo puedo eliminar un MetaTrader 4 Build 529

Discusión sobre el artículo "Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos" - página 2

Por fin traducido al chino, ¡y digno de un estudio atento de los buenos artículos!