Discusión sobre el artículo "Cómo escribir una profundidad de mercado de scalping usando como base la biblioteca CGraphic"
Utilicé tu clase en mi trabajo, pero sí aparecía el error de salirse del array, pero no le presté atención, porque por norma inicié el vaso cuando ya estaba lleno, haré tus cambios en él también )) gracias por tu trabajo.
Es mejor no hacer cambios, sino utilizar el que se adjunta al artículo. Este y algunos otros errores se corrigen allí. Por ejemplo, la apuesta empezó a funcionar normalmente cuando cambia el número de niveles de compra o venta. Funciona incluso con una pila vacía.
Sí, muy bien. Y lo principal es hacer que los precios en el cristal sean estacionarios, y sólo se muevan el bid y el ask. Es más conveniente observar las densidades en el cristal.
Pruebe el modo ScaleTiksWithBook.
Vasily, ¡gran artículo! Muchas gracias por su arduo trabajo, he encontrado un montón de cosas útiles para mí. Me gustó especialmente el algoritmo de paginación y búsqueda de nuevos ticks (comparación de grupos de ticks).
Es una pena que no puedo comprobarlo en el modo de depuración Tester - el evento de la voltereta no se procesa. En general, este es un inconveniente importante para los robots de pruebas, en mi opinión ...
Tengo una pequeña sugerencia. ¿Qué pasa si hacemos una línea en el gráfico para el último precio de esta forma:
Sin embargo, no estoy seguro de que la clase estándar CGraphic pueda dibujar tal línea....
la idea es buena, entonces es necesario añadir círculos con lotes pasados, como en la unidad de Bondar. Muy conveniente.
la idea es buena, entonces es necesario añadir círculos con lotes pasados, como en la unidad de Bondar. Muy conveniente.
Así que la tarea es implementar un análogo de la unidad de Bondar? Supongo que no hay sentido en esta idea, ya que es más fácil utilizar la funcionalidad ya hecha de la propia unidad de Bondar, y dar MetaTrader lo que está diseñado para, es decir, la programación de sistemas de comercio ))).
Hola Vasiliy,
Me gustó mucho el artículo, me abrió los ojos. Por favor, escribir un artículo de seguimiento sobre cómo utilizar el DOM para scalping. Estoy realmente interesado en cómo se acercaría scalping con esta herramienta.
Un millón de gracias por este y todos sus otros trabajos.
Shep
Su artículo me ha parecido muy interesante. Intentaré inspirarme en él para mejorar. Gracias
¿Me puede decir cómo encontrar el precio del volumen máximo en el vaso en su aplicación? He encontrado el volumen en sí, todo está claro, pero la forma de encontrar su precio en el que se encuentra esta densidad máxima.
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Artículo publicado Cómo escribir una profundidad de mercado de scalping usando como base la biblioteca CGraphic:
En este artículo se creará la funcionalidad básica de la profundidad de mercado de scalping. También se desarrollará un gráfico de ticks basado en la biblioteca gráfica CGraphic y se integrará con el recuadro de órdenes. Con la ayuda de la profundidad de mercado descrita se podrá crear un potente asistente para el comercio a corto plazo.
Pero la función CopyTiks no permite solicitar los últimos N ticks. En lugar de ello, proporcionará todos los ticks que hayan llegado desde el momento temporal indicado. Esto complica la tarea. Deberemos realizar la solicitud, recibir la matriz de ticks y compararla con la matriz de ticks obtenida en la anterior actualización. En este caso, además, aclararemos qué ticks entre los que han llegado recientemente no han entrado en la "anterior partida", es decir, son nuevos. Pero comparar los ticks entre sí directamente es imposible, ya que podrían no existir diferencias visibles entre ellos. Por ejemplo, vamos a recurrir al recuadro de transacciones mostrado más abajo:
Fig. 5. Recuadro de todas las transacciones con un ejemplo de transacciones idénticas.
Autor: Vasiliy Sokolov