Discusión sobre el artículo "Asesor Experto multiplataforma: Filtros temporales"
Hola,
Gracias por compartir esta gran solución.
¿Podría explicar cómo puedo establecer SL/TP al enviar una orden? Eso es lo que encontré en COrderManager::TradeOpen :
ret=SendOrder(type,lotsize,price,0,0);
Parece que SL/TP siempre se establece en 0. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Hay que utilizar algún otro método para enviar una orden con SL o TP?
Eso es realmente extraño .. Publicado tantos artículos y ninguno de ellos explica cómo utilizar SL, TP. ¿Por qué necesito estos filtros de tiempo si no sé cómo establecer SL para mi posición?
¿Puedes por favor compartir al menos algún trozo de código que demuestre el uso de los topes hasta que se publique el artículo correspondiente? Gracias.
Hola,
Gracias por compartir esta gran solución.
¿Podría explicar cómo puedo establecer SL/TP al enviar una orden? Eso es lo que encontré en COrderManager::TradeOpen :
Parece que SL/TP siempre se establece en 0. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Hay que utilizar algún otro método para enviar una orden con SL o TP?
Eso es realmente extraño .. Publicado tantos artículos y ninguno de ellos explica cómo utilizar SL, TP. ¿Por qué necesito estos filtros de tiempo si no sé cómo establecer SL para mi posición?
¿Puedes por favor compartir al menos algún trozo de código que demuestre el uso de los topes hasta que se publique el artículo correspondiente? Gracias.
En MQL5, se puede obtener ya sea de COrderInfo o CPositionInfo, pero esto también depende de si está utilizando el modo de compensación o cobertura. Por ejemplo, puedo estar equivocado, pero por lo que yo sé, si se invierte una posición en el modo de compensación, usted todavía consigue el tiempo de apertura de la posición original, no el momento en que se invirtió. Así que creo que el seguimiento de la orden que generó la posición es mucho mejor. Para la versión MQL4, creo que ya son conscientes de ello.
En MQL5, se puede obtener de cualquiera COrderInfo o CPositionInfo, pero esto también depende de si está utilizando el modo de compensación o de cobertura. Por ejemplo, puedo estar equivocado, pero por lo que yo sé, si se invierte una posición en el modo de compensación, usted todavía consigue el tiempo de apertura de la posición original, no el momento en que se invirtió. Así que creo que el seguimiento de la orden que generó la posición es mucho mejor. Para la versión MQL4, creo que ya eres consciente de esto.
Sí, soy consciente de ello. Pero en este caso el código será diferente para las versiones MT4 y MT5... No será totalmente multiplataforma. ¿Vas a implementar alguna solución para eso?
upd. De todos modos esto no es un gran problema. Puedo usar el comando #ifdef para eso.
Además, ¿puede usted por favor aconsejar cómo puedo añadir un filtro de tiempo para cerrar todas las operaciones antes del final del día el viernes?
Quiero decir que sé cómo cerrar. No entendí bien cómo agregar un filtro que incluya tanto el filtro de rango de tiempo como el filtro de día. ¿Cómo puedo añadir diferentes rangos de tiempo para días específicos de la semana?
Gran solución, creo que uno de los mejores, tal vez hay personas que han tomado esta clase como base, estructurado en virtud de sí mismos en una forma más conveniente para su uso, porque aquí está integrado en el robot ya través de un montón de enlaces, etc como difícil de entender lo que se adjunta a lo que hay.
Compartir si alguien tiene una clase puramente, sin el robot.
Nuevo artículo Cross-Platform Expert Advisor: Filtros de tiempo ha sido publicado:
Autor: Enrico Lambino
Gracias por su trabajo ha sido esclarecedor. Me ha ahorrado días de trabajo. Por favor, escriba más.
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Artículo publicado Asesor Experto multiplataforma: Filtros temporales:
En este artículo se analiza la implementación de diferentes métodos de la filtración temporal en el Asesor Experto multiplataforma. Las clases de los filtros temporales se ocupan de verificar la correspondencia de un determinado momento de tiempo a un determinado período definido en los ajustes.
Los resultados de las pruebas del EA con la filtración por el intervalo del tiempo se encuentra en el archivo adjunto al artículo (tester_time_range.html). En esta prueba, el intervalo de tiempo se empieza con el comienzo del año 2017 y se termina el primer viernes del mes, es decir el 6 de enero de 2017. O sea, podemos decir que el filtro funciona cuando el EA ya no puede abrir las operaciones después de la fecha final del intervalo temporal. Aquí tenemos la captura de pantalla de la última transacción:
Autor: Enrico Lambino