Discusión sobre el artículo "Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos"
¿Es correcto que el walk-forward es una optimización automática? En consecuencia, ¿el análisis de conglomerados es una optimización autooptimizadora?
No exactamente. Auto-optimización es un algoritmo incorporado en el EA que ajusta los parámetros del EA sobre la marcha (lo tengo en mi blog en Inglés, en varias partes - el principio). Walk-forward es una emulación de este proceso en la historia, no en línea, y el probador hace la optimización, pero la EA no puede optimizar a sí mismo - si pudiera, no habría necesidad de WFO - que acaba de ejecutar la EA en el probador de zanahoria y obtener un informe completo sobre el avance. Además, los resultados del análisis de conglomerados no se aplican automáticamente al siguiente paso de avance u optimización simple. Es probable que esto se aplique en algunos programas.
- www.mql5.com
Si la auto-optimización en el probador, también se puede implementar en línea. En general, gracias, lo entiendo.
Este caso puede ser implementado para Asesores Expertos sin fuentes.
Si la auto-optimización en el probador, también puede ser implementado en línea. De todos modos, gracias, lo tengo.
Este caso puede ser implementado para Asesores Expertos sin fuentes.
MQL5 todavía no tiene una API para la gestión del probador, por lo que la auto-optimización en línea a través del probador es posible sólo en una versión "muleta".
MQL5 aún no dispone de una API para la gestión de probadores, por lo que la autooptimización en línea a través de un probador sólo es posible en una versión "muleta".
Por el momento, no veo ninguna limitación.
Hola. ¿Podría decirme si es posible realizar un enfoque similar por MT5 utilizando el siguiente algoritmo:
1. Optimización en un segmento (por ejemplo, un mes) y luego probar en el siguiente segmento (por ejemplo, también un mes) en los parámetros de la mejor ganancia / mayor número de operaciones u otros parámetros definidos por el usuario.
2. Desplazamiento durante un período determinado (que sea un mes de nuevo) con la grabación de los resultados en un archivo. Por ejemplo - vamos a explorar 2018.
1 mes - optimización, 2 meses de prueba en la configuración con el mejor beneficio - registrar los resultados
2 meses - optimización 3 meses de prueba en la configuración con el mejor beneficio - registrar los resultados
......
11 meses - optimización 12 meses de prueba en los ajustes con mejor beneficio - registro de resultados...
Hola. Por favor, ¿podría decirme si es posible aplicar este enfoque por MT5 medios de acuerdo con el siguiente algoritmo:
1. Optimización en un segmento (por ejemplo, un mes) y luego probar en el siguiente segmento (por ejemplo, también un mes) en los parámetros de mejor beneficio / mayor número de operaciones u otros parámetros definidos por el usuario.
2. 2. Desplazar durante un cierto período (que sea un mes de nuevo) con el registro de los resultados en un archivo. Por ejemplo - estudiemos el año 2018.
1 mes - optimización, 2 meses de prueba en la configuración con el mejor beneficio - registrar los resultados.
2 meses - optimización 3 meses de prueba en la configuración con el mejor beneficio - registrar los resultados
......
11 meses - optimización 12 meses de prueba con la configuración que ofrece los mejores beneficios - resultados récord...
Esto es lo que el artículo se trata. Actualmente implementado sin tener que editar el EA original.
Se realiza a través de los medios de control automático del Probador. Todavía no he tenido tiempo para publicar la solución terminada.
De esto trata el artículo. Actualmente implementado sin tener que editar el EA original.
Se realiza a través de los medios de control automático del Probador. Todavía no he tenido tiempo de publicar la solución terminada.
Gracias, ¿funcionará si pongo mi EA en él?
#include <WalkForwardOptimizer.mqh> ... int OnInit(void) { // tu código de trabajo está aquí ... // opcional, por defecto wfo_built_in_loose wfo_setEstimationMethod(wfo_estimation, wfo_formula); // opcional, por defecto DBL_MAX wfo_setPFmax(100); // opcional, por defecto falso // wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(true); // obligatorio, todos los parámetros del fichero de cabecera int r = wfo_OnInit(wfo_windowSize, wfo_stepSize, wfo_stepOffset, wfo_customWindowSizeDays, wfo_customStepSizePercent);...............
Gracias, ¿funcionará si pongo mi EA ahí?
Eso es para el autor del artículo. Pero sigue siendo diseñado para los programadores.
Gracias, ¿funcionará si pongo mi EA ahí?
El código dado es incompleta - es necesario utilizar algunos controladores más - que está en los ejemplos. Pero usted necesita la biblioteca en sí (no sólo el archivo de cabecera). Si usted ha comprado la biblioteca, por favor escriba en privado.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos:
En este artículo se consideran las técnicas que permiten emular con precisión la optimización walk-forward a través del Probador incorporado y librerías auxiliares implementadas en MQL.
Nos queda ajustar este mecanismo para el trabajo como la optimización forward consecutiva. Para eso hay que asegurar que la optimización se realice sólo según los índices del trading en cada ventana W e ignore todos los posteriores períodos de prueba S. Para eso, se puede seleccionar el criterio de optimización personalizado en los ajustes del Probador y calcularlo en la librería a base de las operaciones dentro de la ventana actual W, devolviendo luego al Probador a través del manejador del evento OnTester. Aparte de eso, la librería debe calcular y guardar en algún lugar los índices del trading en cada período de prueba posterior S. Una vez terminada la optimización, vamos a disponer de varios juegos de parámetros para cada ventana W con desplazamiento a i pasos, entre los cuales será determinado el mejor juego. Según el número de este recorrido, podremos obtener inmediatamente los índices del trading en el siguiente intervalo S de prueba. Después de unirlos, obtenemos el informe completo sobre la simulación forward a lo largo de varios ciclos dentro de D.
Fig. 1 Formación de la simulación walk-forward
Autor: Stanislav Korotky