Discusión sobre el artículo "Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos"
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Artículo publicado Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos:
En este artículo se consideran las técnicas que permiten emular con precisión la optimización walk-forward a través del Probador incorporado y librerías auxiliares implementadas en MQL.
Nos queda ajustar este mecanismo para el trabajo como la optimización forward consecutiva. Para eso hay que asegurar que la optimización se realice sólo según los índices del trading en cada ventana W e ignore todos los posteriores períodos de prueba S. Para eso, se puede seleccionar el criterio de optimización personalizado en los ajustes del Probador y calcularlo en la librería a base de las operaciones dentro de la ventana actual W, devolviendo luego al Probador a través del manejador del evento OnTester. Aparte de eso, la librería debe calcular y guardar en algún lugar los índices del trading en cada período de prueba posterior S. Una vez terminada la optimización, vamos a disponer de varios juegos de parámetros para cada ventana W con desplazamiento a i pasos, entre los cuales será determinado el mejor juego. Según el número de este recorrido, podremos obtener inmediatamente los índices del trading en el siguiente intervalo S de prueba. Después de unirlos, obtenemos el informe completo sobre la simulación forward a lo largo de varios ciclos dentro de D.
Fig. 1 Formación de la simulación walk-forward
Autor: Stanislav Korotky