Indicadores: Clase de trazado el ADX usando el buffer circular
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
newdigital, 2013.10.23 18:52
Una forma fácil y avanzada de fijar stops
Puntos de discusión:
- Los stops son una necesidad porque ninguna estrategia de trading gana el 100% de las veces
- Los traders pueden usar el ATR para calcular las distancias de los stops basándose en la actividad reciente de los precios
- La acción del precio se puede utilizar para establecer stops en entornos de mercado con tendencia o oscilantes.
Pero en el ámbito del trading, la gestión de riesgos no es sólo una preferencia, sino una necesidad.
Y la razón es sencilla: No se puede predecir el futuro. Esto significa que, por mucho que lo intente o por muy buen inversor que sea, nunca podrá evitar perder por completo. Y como extensión natural de este hecho, puesto que perderá en algunas operaciones, una gestión de riesgos descuidada significa que uno o dos perdedores pueden acabar con las ganancias de muchos pequeños ganadores.
Sé que esto puede sonar demasiado simplista, pero esto es exactamente lo que se encontró para ser el error número uno que los operadores de Forex hacen: A menudo ganan con más frecuencia de lo que pierden - pero pierden tanto cuando se equivocan que borra todas las ganancias de sus ganadores y algo más.
Las pérdidas medias (en rojo) superan con creces las ganancias medias (en azul):
El primer paso para evitar El error número uno de los operadores de Forex es establecer un stop. Esto le permite limitar el riesgo en cualquier operación, de modo que si no va en su dirección, puede detener la hemorragia antes de que sea demasiado insoportable.
A continuación, vamos a ver dos formas populares, aunque diferentes, de fijar los stops. Una forma fácil, que a menudo emplean los operadores profesionales en aras de la simplicidad, y otro método más avanzado que puede adaptarse mejor a determinados estilos de negociación.
La manera fácil
En primer lugar, el hecho de que sea una manera más fácil de fijar un stop no significa que sea menos válida. Esto se clasifica como "la manera fácil", simplemente porque la mayoría de los comerciantes pueden recoger esto ahora mismo, y empezar a usarlo al instante con un mínimo de instrucción.
Average True Range es un indicador favorito de muchos operadores profesionales, y una de las grandes cosas sobre él es que es bastante simple en su diseño. Mientras que muchos indicadores usan múltiples sombreros y tratan de hacer varias cosas diferentes a la vez, ATR es sólo una medida de los movimientos de precios durante un período específico de tiempo.
Si esos movimientos aumentan en valor, el ATR sube. Si esos movimientos disminuyen, el ATR baja (véase más abajo).
El ATR mide la volatilidad, y esto permite a los operadores establecer stops basados en el comportamiento real del mercado:
Hay algunos matices del ATR que los operadores deben conocer antes de aplicarlo. Los tratamos en profundidad en el artículo Gestión del riesgo con ATR. El primero es el formato con el que el indicador muestra los valores. Aunque se parece a un oscilador como el RSI, y se mueve de forma similar a un indicador como el ADX, el verdadero valor del ATR está en su valor. Medirá el 'Average True Range' de los últimos x periodos, donde x es la entrada que usted elija. El valor por defecto, y la entrada más común para ATR es 14 períodos. El valor del ATR se leerá en el formato de precio del par de divisas que se esté analizando. Así, por ejemplo; si se muestra un valor de .00760 en EURUSD, eso significa 76 pips (el cuarto lugar a la derecha del decimal es un solo pip en la cotización).
ATR muestra los valores en el formato de la cotización del par de divisas :
Existe una opción un poco más sencilla, y para los operadores que utilizan técnicas a corto plazo puede ser extremadamente útil. Hay un indicador personalizado disponible para el escritorio de Trading Station que calcula automáticamente y muestra el ATR en el gráfico en un formato muy fácil de leer. Esto es totalmente gratuito, y se puede descargar desde la App Store de FXCM en este enlace (enlace). Como se puede ver a continuación, no sólo muestra ATR, pero incluso redondea el '.6' pip fraccional según corresponda.
El indicador 'ATR_Pips' muestra el Average True Range en un formato fácil de leer :
La forma avanzada
La acción del precio puede tener un gran impacto en el rendimiento de un operador. La inclusión de la acción del precio en un enfoque a menudo tendrá lugar independientemente del operador o del tipo de operación que se esté realizando. La acción del precio puede ayudar a los operadores a leer tendencias, encontrar soportes y resistencias y, quizás lo más importante, gestionar los riesgos.
Porque, después de todo, si la tendencia de los precios es alcista y vemos continuamente máximos y mínimos más altos, ¿no sería razonable plantearse cerrar la operación si la tendencia se invierte?
Recuerde, este es el error número uno que cometen los operadores, y esta es la razón por la que los stops son tan importantes. Si la tendencia se invierte, el mejor consejo para el inversor suele ser cerrar la operación y buscar pastos más verdes en otra parte... porque si la inversión continúa en contra del inversor, una pérdida puede acabar con muchas ganancias.
Si los operadores operan con una tendencia, pueden fijarse en la oscilación anterior del lado opuesto para colocar el stop. Por lo tanto, si se negocia una tendencia alcista, deberíamos ser capaces de ver máximos más altos y mínimos más altos. Si estamos comprando para tomar parte en la tendencia alcista, podemos colocar nuestro stop por debajo del mínimo de la oscilación anterior (ver imagen).
Durante una tendencia alcista, los stops pueden colocarse por debajo del swing-low anterior:
Por otro lado, si estamos vendiendo en una tendencia bajista, deberíamos colocar nuestro stop por encima del swing-high anterior.
Durante una tendencia bajista, los stops pueden colocarse por encima del swing-high anterior.
En How to Analyze and Trade Ranges with Price Action (Cómo analizar y operar en rangos con la acción del precio), analizamos la colocación de stops en
mercados con rangos. Si se está operando en un rango, deben identificarse el "pico-alto" y el "pico-bajo" (véase más abajo).
Los operadores pueden intentar colocar su stop justo fuera del pico del lado opuesto de su posición. Por lo tanto, si se trata de una compra, el inversor debe colocar el stop justo por debajo del máximo y el mínimo, y si se trata de una venta, justo por encima del máximo y el máximo. De este modo, si el rango se convierte en una ruptura en contra del operador, se puede detener la hemorragia antes de que un perdedor acabe con las ganancias de muchos ganadores.
Si desea convertirse en un mejor operador de Acción del Precio, hemos reunido los conceptos básicos en un plan de estudios de Brainshark. El siguiente enlace le llevará directamente a la lección, y después de rellenar unos pocos datos en el libro de visitas comenzará la sesión.
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
newdigital, 2014.05.20 07:54
Trading a Price Action Breakout (adaptado del artículo de dailyfx)
- Las rupturas pueden determinar retrocesos y continuaciones del mercado
- Las órdenes de entrada deben colocarse cerca de los niveles de soporte y resistencia
- Los Stops y Límites se pueden introducir utilizando el indicador ATR
Anteriormente, el EURJPY había avanzado hasta 756 pips desde su mínimo de febrero hasta su máximo actual en 136,22. Sin embargo, si observamos el gráfico que se muestra a continuación, vemos que el EURJPY ha retrocedido 756 pips. Sin embargo, observando el gráfico de abajo, es importante notar que la acción del precio se ha movido por debajo de la serie de mínimos anteriores impresos durante el ascenso del par. Con el EURJPY rompiendo hacia mínimos más bajos por primera vez en meses, esto hace que el par de divisas sea un candidato ideal para el comercio de ruptura.
Hoy vamos a ver cómo identificar una posible ruptura y las oportunidades que se presentan. Así que empecemos!
Trading Breakouts
Después de encontrar el mínimo o máximo de la oscilación anterior en una tendencia alcista, operar una ruptura de la acción del precio se convierte en un proceso muy sencillo. Volviendo a nuestro ejemplo del EURJPY, el mínimo anterior de la tendencia alcista del par estaba en 139,87. Este punto estaba actuando como zona de ruptura. Este punto estaba actuando como una zona de soporte de precios para el par, ya que se estaba moviendo hacia máximos más altos. Este soporte actuaba como un piso para el precio y los operadores de la acción del precio que buscaban una reversión han tenido que esperar pacientemente a que el precio se negocie por debajo de este punto. Con la nueva creación de un mínimo inferior, los operadores comenzaron a vender esta ruptura con la expectativa de que el precio desarrollara una nueva tendencia bajista.
Una vez que se ha encontrado una línea clave de soporte o resistencia, las órdenes de entrada se convierten en una forma eficaz y fácil de prepararse para una ruptura del mercado. Una orden de entrada es una orden pendiente, y se puede establecer a través de Metatrader. En caso de que el mercado atraviese un nivel de soporte o resistencia, su orden se ejecutará y su operación se activará en el mercado. Independientemente de si usted está frente a sus gráficos o no, mediante el uso de una orden de entrada su operación está programada para ejecutarse tan pronto como se produzca una ruptura.
Gestionar el riesgo
Al igual que con cualquier estrategia de mercado activa, el comercio conlleva riesgos. Esto también se aplica a las estrategias de ruptura. Debido a esto, después de encontrar un punto de ruptura para colocar una orden de entrada, el siguiente trabajo de un operador debe ser considerar cómo gestionar su riesgo. Normalmente, cuando se opera una ruptura en una nueva tendencia bajista, los operadores buscarán colocar los stops por encima de la línea rota de soporte anterior. Los valores Stop pueden colocarse 1 valor ATR por encima de este nivel para tener en cuenta la volatilidad actual del mercado. En este ejemplo, el ATR actual es de 30 pips en el EURJPY. Una vez que se establece un stop utilizando el ATR (Average True Range), los operadores pueden multiplicar ese valor para encontrar un riesgo positivo: relación de recompensa de su agrado.
Esta es sólo una de las muchas maneras de empezar a desarrollar una estrategia de acción del precio.
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Clase de trazado el ADX usando el buffer circular:
La clase está diseñada para el cálculo del indicador de Rango Verdadero Promedio (Average True Range, ATR) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Autor: Konstantin Gruzdev