Indicadores: Tick CCI T3

Nuevo comentario
 

Tick CCI T3:

Indicador CCI suavizado utilizando el algoritmo de Tillson.

Autor: Alexey Topounov

 

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación

Indicadores: XCCX

newdigital, 2014.01.02 18:43

Adaptado de Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal artículo

  • El CCI utiliza niveles de sobrecompra y sobreventa para señalar entradas de compra/venta.
  • Sólo tomar señales después de una lectura más extrema del CCI podría producir operaciones más fiables.

Como traders, siempre deberíamos estar investigando formas de encontrar una nueva ventaja o de aumentar la que ya tenemos en nuestras estrategias. Cuando empecé a operar, esto significaba intentar combinar varios indicadores, ajustar los parámetros de cada uno y crear indicadores nuevos y más complicados con la esperanza de obtener beneficios. Pero después de mis dos primeros años de trading, descubrí que a menudo las estrategias más sencillas son las que me dan los resultados que busco.

Buscar estrategias más simples es lo que me llevó a una idea sobre el uso del CCI de una manera que nunca antes había investigado personalmente. Tenga en cuenta que para obtener el máximo valor de este artículo, es necesario que conozca los conceptos básicos de la lectura del CCI (comprar cuando el CCI cruza por encima de -100, vender cuando el CCI cruza por debajo de +100).

Intentar aumentar la fiabilidad

El CCI basa sus señales en precios que alcanzan máximos o mínimos extremos, y busca aprovechar el inevitable retroceso que se produce después. Ningún movimiento durará para siempre, por lo que el CCI nos ayuda a saber cuándo se producirá el retroceso.

Tradicionalmente, buscamos entrar en operaciones cuando el CCI cruza por debajo de +100 o por encima de -100, pero ¿qué pasaría si también tuviéramos en cuenta la magnitud del CCI antes de cruzar el nivel +/-100? Por ejemplo, a veces el CCI apenas supera el nivel +/-100 antes de volver a cruzarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando el CCI alcanza 150, 200 o incluso 300? ¿No debería eso crearnos una señal más fiable? Porque, al fin y al cabo, cuanto más extremo sea el movimiento inicial, más extremo podría ser el retroceso. La siguiente imagen muestra un oscilador CCI con el CCI alcanzando niveles superiores a +/-100.

Comprobando nuestra teoría

Para poner a prueba esta línea de pensamiento, podríamos ir a los gráficos y ver manualmente si existe una correlación entre lo lejos que llega el CCI y el éxito de cada operación, pero eso llevaría mucho tiempo. Idealmente, queremos ver cientos de operaciones de la forma más eficiente y rápida posible.

He aquí un resumen de todos los parámetros utilizados en mis backtests.

  • La cuenta de prueba comenzó con $1,000 y operó 1 microloto (1k) a la vez.
  • Probado 24 meses de datos de precios (1 de enero 2011 a 31 de diciembre 2012)
  • Probado en EURUSD y AUDJPY.
  • CCI basado en datos gráficos de 4 horas
  • Sin stops ni límites. Cada operación se cerró cuando se dio una señal contraria, abriendo una operación en la dirección opuesta.
  • Las operaciones se activaban al cruzar por debajo de +100 o por encima de -100, pero debían alcanzar el nivel de confirmación de sobrecompra/sobreventa antes de que se activara la operación o, de lo contrario, no se realizaría la operación. (Así que en la imagen de arriba, se requiere que el CCI alcance al menos +/-150 antes de cruzar de nuevo por encima de +/- 100 para que se coloque la operación). Con estos ajustes aplicados, si el CCI sólo alcanzara +135 y luego cruzara por debajo de +100, no se colocaría una operación).
  • Ejecuté múltiples pruebas retrospectivas con niveles de Confirmación comenzando en el tradicional +/- 100 como base, e incrementé el nivel de Confirmación utilizado en incrementos de 10 para cada prueba retrospectiva adicional (así +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, etc, hasta +/-300).
  • Esto me proporcionó 21 puntos de datos para analizar.

Los resultados



Mientras que un CCI tradicional (+/- 100) convirtió una cuenta de 1.000 $ en una cuenta de 1.114 $, podemos ver claramente que el uso de un nivel de confirmación de 170 produjo resultados mucho mayores, registrando un saldo final de 1.362 $. Sin embargo, si se requieren niveles de confirmación más altos, el rendimiento disminuye, haciendo que la estrategia no sea rentable por encima de un nivel de confirmación de 270. También notará que a medida que se incrementaba el nivel de confirmación, la estrategia colocaba menos operaciones en general. Esto es lógico sentido los niveles más altos de CCI son mucho más raros.

Estos resultados indican que el uso de un nivel de confirmación del CCI antes de colocar una operación en un cruce del CCI podría ser una estrategia viable para seguir investigando. Pasemos ahora a los resultados del AUDJPY.



El CCI tradicional convirtió una cuenta de 1.000 dólares en 734 dólares. Este fue un resultado mucho más pobre que lo que vimos en el EURUSD. Pero una vez más, vimos que los resultados en promedio fueron mucho más altos cuando filtramos en base a un nivel de Confirmación más alto. Mientras que el nivel de 170-180 fue una mejora, mejor aún fue el uso de una confirmación más alta entre 230-260. En esos niveles, esta estrategia habría sido mucho mejor. En esos niveles, esta estrategia habría generado un beneficio del 10-20% de nuestra cuenta inicial de 1.000 $.

Mirando hacia el futuro después de un Backtest

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. Esto es algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, pero las pruebas mostradas hoy podrían ayudarnos a encontrar nuevas ideas que podrían dar mejores resultados a medida que avanzamos hacia el nuevo año.


Nuevo comentario