Indicadores: MVV_LinearRegression

[Automated-Trading]

MVV_LinearRegression:

Canal de regresión lineal estándar con niveles de soporte y resistencia

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación

Indicadores: Canal de regresión lineal

newdigital, 2013.09.27 09:39

Canal de regresión lineal

De forma similar a la Media Móvil de 200 días, las grandes instituciones suelen fijarse en los Canales de Regresión Lineal a largo plazo. Un Canal de Regresión Lineal consta de tres partes:

1. Línea de Regresión Lineal: Línea que mejor se ajusta a todos los puntos de datos de interés.
2. Línea del Canal Superior: Una línea que corre paralela a la Línea de Regresión Lineal y que suele estar entre una y dos desviaciones estándar por encima de la Línea de Regresión Lineal.
3. Línea de canal inferior: Línea que corre paralela a la Línea de Regresión Lineal y suele estar entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la Línea de Regresión Lineal.

El gráfico plurianual del fondo cotizado en bolsa S&P 500 (SPY) muestra los precios en una tendencia alcista constante y manteniéndose en un estrecho Canal de Regresión Lineal de una desviación típica:

Las líneas superior e inferior del canal contienen entre sí el 68% de todos los precios (si se utiliza 1 desviación típica) o el 95% de todos los precios (si se utilizan 2 desviaciones típicas). Cuando los precios se salen de los canales:

1. Existen oportunidades de compra o venta.
2. O la tendencia anterior podría estar terminando.

Canal de Regresión Lineal Señal de Compra

Cuando el precio cae por debajo de la línea inferior del canal, normalmente se activa una señal de compra.

Canal de Regresión Lineal Señal de Venta

Una oportunidad de venta se produce cuando los precios rompen por encima de la línea superior del canal.

Otras señales de confirmación, como que los precios vuelvan a cerrar dentro del canal de regresión lineal, podrían utilizarse para iniciar órdenes de compra o de venta. Además, se deben utilizar otros indicadores técnicos para confirmar.

Reversiones de tendencia

Cuando el precio cierra fuera del canal de regresión lineal durante largos periodos de tiempo, a menudo se interpreta como una señal temprana de que la tendencia del precio anterior puede estar rompiéndose y que podría estar cerca una inversión significativa.

Los Canales de Regresión Lineal son herramientas de análisis técnico bastante útiles. Además de identificar tendencias y la dirección de la tendencia, el uso de la desviación estándar da a los operadores ideas sobre cuándo los precios se están sobrecomprados o sobrevendidos en relación con la tendencia a largo plazo.