Indicadores: Force Index (FRC)
Gracias por compartirlo.
pero u puede agregar en este zerolag y suave
Introducción
El Índice de Fuerza es un indicador que utiliza el precio y el volumen para evaluar la fuerza detrás de un movimiento o identificar posibles puntos de inflexión. Desarrollado por Alexander Elder, el Índice de Fuerza se introdujo en su libro clásico, Trading for a Living. Según Elder, hay tres elementos esenciales en el movimiento del precio de una acción: dirección, alcance y volumen. El Índice de Fuerza combina los tres como un oscilador que fluctúa en territorio positivo y negativo a medida que cambia el equilibrio de poder. El Índice de Fuerza puede utilizarse para reforzar la tendencia general, identificar correcciones jugables o presagiar retrocesos con divergencias.
Cálculo
El cálculo del Índice de Fuerza de un periodo es sencillo. Basta con restar el cierre anterior del cierre actual y multiplicarlo por el volumen. El Índice de Fuerza para más de un día es simplemente una media móvil exponencial del Índice de Fuerza de 1 período. Por ejemplo, un índice de fuerza de 13 periodos es un EMA de 13 periodos de los valores del índice de fuerza de 1 periodo para los últimos 13 periodos.
Hay tres factores que afectan a los valores del índice de fuerza. En primer lugar, el Índice de Fuerza es positivo cuando el cierre actual está por encima del cierre anterior. El Índice de Fuerza es negativo cuando el cierre actual está por debajo del cierre anterior. En segundo lugar, la magnitud del movimiento determina el multiplicador de volumen. Los movimientos más grandes garantizan multiplicadores más grandes que influyen en el Índice de Fuerza en consecuencia. Los movimientos pequeños producen multiplicadores pequeños que reducen la influencia. En tercer lugar, el volumen desempeña un papel fundamental. Un gran movimiento con un gran volumen produce valores altos en el Índice de Fuerza. Las jugadas pequeñas en un volumen bajo producen valores de Índice de Fuerza relativamente bajos. La siguiente tabla muestra los cálculos del Índice de Fuerza para Pfizer (PFE). La línea 27 marca el mayor movimiento (+84 céntimos) y el mayor volumen (162.619). Esta combinación produce el mayor valor de Force Index de la tabla (136.600).
El gráfico anterior muestra el Force Index en acción. Observe cómo el Índice de Fuerza de 1 período fluctúa por encima/debajo de la línea cero y parece bastante irregular. Elder recomienda suavizar el indicador con una EMA de 13 periodos para reducir los cruces positivos-negativos. Los chartistas deberían experimentar con diferentes periodos de suavizado para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades analíticas.
Interpretación
Como se ha indicado anteriormente, el Índice de Fuerza consta de tres elementos. En primer lugar, hay un cambio de precio positivo o negativo. Un cambio de precios positivo indica que los compradores fueron más fuertes que los vendedores, mientras que un cambio de precios negativo indica que los vendedores fueron más fuertes que los compradores. En segundo lugar, está el alcance del cambio de precio, que es simplemente el cierre actual menos el cierre anterior. El "alcance" nos indica hasta dónde se han movido los precios. Un gran avance indica una fuerte presión compradora, mientras que una gran caída indica una fuerte presión vendedora. El tercer y último elemento es el volumen, que, según Elder, mide el compromiso. ¿Hasta qué punto están comprometidos los compradores y los vendedores? Un gran avance con un gran volumen muestra un fuerte compromiso por parte de los compradores. Del mismo modo, un gran descenso en un volumen elevado muestra un fuerte compromiso por parte de los vendedores. El Índice Force cuantifica estos tres elementos en un indicador que mide la presión compradora y vendedora.
Identificación de tendencias
El Índice de Fuerza puede utilizarse para reforzar o determinar la tendencia. La tendencia en cuestión, a corto, medio o largo plazo, depende de los parámetros del Force Index. Aunque el parámetro por defecto del Force Index es 13, los chartistas pueden utilizar un número mayor para un mayor suavizado o un número menor para un menor suavizado. El gráfico siguiente muestra Home Depot con un Índice de Fuerza de 100 días y un Índice de Fuerza de 13 días. Observe cómo el índice de fuerza de 13 días es más volátil e irregular. El índice de fuerza de 100 días es más suave y cruza la línea cero menos veces. En este sentido, el Índice de Fuerza de 100 días puede utilizarse para determinar la tendencia a medio o largo plazo. Observe cómo una ruptura de resistencia en el gráfico de precios se corresponde con una ruptura de resistencia en el índice de fuerza de 100 días. El Índice de Fuerza de 100 días entró en territorio positivo y rompió la resistencia a mediados de febrero. El indicador se mantuvo positivo durante toda la tendencia alcista y se volvió negativo a mediados de mayo. La ruptura del soporte a principios de junio en el gráfico de precios se confirmó con una ruptura del soporte en el índice Force.
Divergencias
Las divergencias alcistas y bajistas pueden alertar a los chartistas de un posible cambio de tendencia. Las divergencias son señales clásicas asociadas a los osciladores. Una divergencia alcista se forma cuando el indicador se mueve al alza mientras el valor se mueve a la baja. El indicador no está confirmando debilidad en el precio y esto puede presagiar un cambio de tendencia alcista. Una divergencia bajista se forma cuando el indicador se mueve hacia abajo mientras el valor se mueve hacia arriba. Aunque el valor se mueve al alza, el indicador muestra debilidad subyacente al moverse a la baja. Esta discrepancia puede presagiar un cambio de tendencia bajista.
La confirmación es una parte importante de las divergencias alcistas y bajistas. Aunque las divergencias indiquen que algo va mal, se necesita la confirmación del indicador o del gráfico de precios. Una divergencia alcista puede ser confirmada con el Índice de Fuerza moviéndose a territorio positivo o una ruptura de resistencia en el gráfico de precios. Una divergencia bajista puede confirmarse si el índice de fuerza entra en territorio negativo o si se rompe un soporte en el gráfico de precios. Los chartistas también pueden utilizar velas, cruces de medias móviles, rupturas de patrones y otras formas de análisis técnico para la confirmación.
El gráfico anterior muestra a Best Buy (BBY) con el Índice de Fuerza (39) presentando una serie de divergencias. Las líneas verdes muestran divergencias alcistas, mientras que las líneas rojas muestran divergencias bajistas. Una divergencia alcista se confirma cuando el Índice de Fuerza (39) cruza a territorio positivo (líneas verdes punteadas). Una divergencia bajista se confirma cuando el Índice de Fuerza (39) cruza a territorio negativo (líneas de puntos rojas). Los chartistas también pueden utilizar las rupturas de líneas de tendencia en el gráfico de precios como confirmación.
Este gráfico muestra dos versiones del índice de fuerza. El índice de fuerza (13) capta las fluctuaciones a corto plazo y es más sensible. El Force Index (39) capta las fluctuaciones a medio plazo y es más suave. El Force Index de 39 días produce menos cruces de la línea cero y estos cruces duran más tiempo. No hay una respuesta correcta o incorrecta para estos ajustes. Depende de los objetivos de negociación, el horizonte temporal y el estilo analítico.
Identificación de correcciones
El Índice de Fuerza puede utilizarse junto con un indicador de seguimiento de tendencia para identificar correcciones a corto plazo dentro de esa tendencia. Un retroceso desde los niveles de sobrecompra representa una corrección a corto plazo dentro de una tendencia alcista. Un rebote de sobreventa representa una corrección a corto plazo dentro de una tendencia bajista. Sí, las correcciones pueden ser alcistas o bajistas, depende de la dirección de la tendencia mayor. Alexander Elder recomienda utilizar una EMA de 22 días para identificar la tendencia y un índice de fuerza de 2 días para identificar las correcciones. La tendencia es alcista cuando la EMA de 22 días se mueve al alza, lo que significa que el índice de fuerza de 2 días se utilizaría para identificar retrocesos a corto plazo y comprar. La tendencia es bajista cuando la EMA de 22 días se mueve a la baja, lo que significa que el índice de fuerza de 2 días se utilizaría para identificar los rebotes a corto plazo y vender. Se trata de una estrategia agresiva que se adapta mejor a los operadores activos. El marco temporal puede ajustarse utilizando una media móvil y un marco temporal más largos para el Índice de Fuerza. Por ejemplo, los operadores a medio plazo podrían experimentar con una EMA de 100 días y un Force Index de 10 días.
Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a la corrección. Los operadores pueden actuar tan pronto como la corrección sea evidente o actuar cuando haya pruebas de que la corrección ha terminado. Veamos un ejemplo con la EMA de 22 días y el Índice de Fuerza de 2 días. Tenga en cuenta que esto está diseñado para identificar correcciones muy cortas dentro de una tendencia mayor. El siguiente gráfico muestra a Texas Instruments (TXN) con la EMA de 22 días subiendo a mediados de septiembre.
Con la EMA de 22 días al alza, los operadores buscan retrocesos a muy corto plazo cuando el Índice de Fuerza de 2 días se vuelve negativo. Los operadores pueden actuar cuando el índice de fuerza se vuelve negativo o esperar a que vuelva a territorio positivo. Actuar cuando es negativo puede mejorar la relación recompensa-riesgo, pero la corrección podría prolongarse unos días más. Esperar a que el Índice de Fuerza vuelva a ser positivo muestra cierta fortaleza que podría indicar que la corrección ha finalizado. Las líneas de puntos verdes muestran cuándo el Índice de Fuerza de 2 días se vuelve negativo.
Conclusiones
El Índice de Fuerza utiliza tanto el precio como el volumen para medir la presión de compra y venta. La parte del precio cubre la tendencia, mientras que la parte del volumen determina la intensidad. En su forma más básica, los chartistas pueden utilizar un Índice de Fuerza a largo plazo para confirmar la tendencia subyacente. Los alcistas tienen ventaja cuando el índice de fuerza de 100 días es positivo. Los osos tienen ventaja cuando el índice de fuerza de 100 días es negativo. Armados con esta información, los operadores pueden buscar configuraciones a corto plazo en armonía con la tendencia más amplia, como configuraciones alcistas en una tendencia alcista más amplia o configuraciones bajistas en una tendencia bajista más amplia. Como con todos los indicadores, los operadores deben utilizar el Índice de Fuerza junto con otros indicadores y técnicas de análisis.
En el terminal se calcula de la siguiente manera
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Mientras que el propio Elder lo describió así
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
Que, por cierto, corresponde también a su descripción (verbal). Es decir, no se toma la diferencia de medias, sino la media de la diferencia (multiplicada por el volumen). Hay que suavizar el indicador, no los precios.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
¿Cómo se puede cumplir esto si tomamos el cambio de medias móviles y no los precios?
En mi opinión, hay un error en el cálculo del indicador.
Hola,
Este comentario me llamó la atención: "Force Index Calculation is Wrong. Estoy 100% seguro de que tanto MT4 como MT5 están mal calculados. Los desarrolladores de MetaTrader utilizaron primero la media móvil para suavizar el cierre actual y el cierre anterior en lugar de la "Forma Cruda" del Force Index:"Volumen Actual * (Cierre Actual - Cierre Anterior)"..." etc..
Vale la pena considerar esto...
Fuente: Force Index Calculation is Wrong. ¡ Estoy 100% Seguro!
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Force Index (FRC):
El indicador Force Index (Índice de Fuerza) fue desarrollado por Alexander Elder. Este índice mide el Bulls Power (el poder de los compradores) en cada incremento, y el Bears Power (el poder de los vendedores) en cada decremento.
Autor: MetaQuotes Software Corp.