Discusión sobre el artículo "Sistemas de Trading Adaptables y su Uso en el Terminal de Cliente MetaTrader 5" - página 4

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Roger Flatt:

Este es probablemente el artículo que más me ha hecho pensar de los que he leído sobre comercio programático/robótico en mucho, mucho, mucho tiempo. Muchas gracias.

Aprovechando este nuevo entusiasmo, he adaptado un poco el trabajo de Eugene. [Disculpas - al menos yo también compartiré ideas ;-) ]

He adaptado un EA existente (no orientado a objetos todavía, por desgracia) para:

1. Múltiples escalas de tiempo: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Múltiples MA rápidas: 3,5,7,9,11
3. Múltiples MA lentas: 17, 27, 37, 47, etc. 97, 107, 117, etc.

Adjunto a un tick M1, en un bucle foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Cada tick calcula si necesita comprobar una operación "virtual", y la "ejecuta" si es necesario, manteniendo un balance P/L lógico/virtual.

Los resultados son muy sorprendentes, y muy positivos ...

La optimización está ahora en las áreas de eliminación de periodos cortos (por ejemplo, M1, M3) [ya que los periodos más largos acaban 'ganando'], y también en la determinación de la frecuencia con la que se debe borrar el contador de 'P/L en ejecución' para permitir la detección de conjuntos de parámetros que 'mejoran rápidamente'.

También tengo que interconectar mi EA de trading favorito en este trabajo (para añadir comprobaciones ADX/RSI/MACD/RVI, etc.), para que siempre utilice pares MA rápidos/lentos óptimos y ganadores, y también tenga una buena lógica de gestión del mercado, del dinero, de la posición y de la operación.

Gracias de nuevo,

T.

Roger, muchas gracias por este comentario. Por supuesto, puede haber habido muchos desarrollos más nuevos en el ínterin pero mis problemas actuales abiertos podrían resolverse con una estrategia adaptativa. La mejor combinación de mis ideas de trading produjo resultados abrumadores en EURUSD M1 a lo largo del 1er trimestre de 2016 pero parece que han dejado de ser rentables en torno a las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, siguen siendo rentables en marcos temporales más grandes, así que me pregunto cómo comparar los resultados de una estrategia cuando se aplica a diferentes marcos temporales. Lamentablemente no veo aquí cómo se puede lograr la comparación de los resultados en diferentes marcos de tiempo. ¿Podría indicarme un buen recurso para aprender a comparar M1, M5, M10, M30, H1, H2 y H4?
 
Pido disculpas si no lo he visto en otros mensajes, pero ¿podría aconsejar: cómo llamar EAs en una estrategia adaptativa, que están diseñados como archivos separados (capaces de trabajar de forma independiente), posiblemente con la introducción de funciones adicionales para la comunicación externa. La idea es trabajar y probar EAs de forma independiente, pero teniendo en cuenta la posterior conexión a la estrategia de adaptación.
 

¡Hola!


¿Podría por favor corregir el código del Asesor Experto? Porque en la versión moderna del terminal no funciona nada...

 
MetaQuotes:

Se ha publicado un nuevo artículo Sistemas comerciales adaptativos y su uso en el terminal cliente MetaTrader 5:

Autor: MetaQuotes

Hola señor yo desarrollo diferentes buenas estrategias mt5 multi símbolos y con su sistema adaptativo con contenedores debería ser muy interesante si usted podría trabajar para mi en una misión de trabajo ... ¿crees que si es posible trabajar tou para mi por favor ? Póngase en contacto con mi si usted es interesante ? Saludos cordiales yann
 
Me pregunto si alguien ha tenido éxito en esta idea alucinante. Esto permite, literalmente, para optimizar la EA sobre la marcha.
 
Alireza #: Me pregunto si alguien ha tenido éxito en esta idea alucinante. Esto permite literalmente optimizar el EA sobre la marcha.

Sí, Yo uso un enfoque similar en varios de mis EAs, generalmente basado en EMAs porque pueden calcularse incrementalmente y utilizan muy poca CPU y RAM.

 
Fernando Carreiro #:

Sí, yo uso un enfoque similar en varios de mis EAs, por lo general basado en EMAs porque se pueden calcular de forma incremental y utilizan muy poca CPU y RAM.

Muchas gracias Fernando por la respuesta.
 
¿hay alguna forma de saber el número actual de posiciones virtuales abiertas para cada estrategia virtual en cualquier momento?
 
Desde 2015, he llegado a un enfoque similar a mí mismo. Sin embargo, mi selección no se realiza en cada vela, pero en una ventana cambiante. Los resultados de la adaptación hasta ahora son peores que los presentados aquí. De las adiciones constructivas: usted necesita considerar inicialmente todo con la comisión que algunas ramas se doblarán fuertemente hacia abajo. Y lo más importante, habrá tres clases de resultados de un acuerdo: positivo, negativo debido a la comisión y negativo más que la comisión. Así que sólo los últimos pueden ser revertidos.
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