Avalanche - page 161
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration
Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
This was pulled from somewhere :)... IMHO even the author didn't understand what he said:)))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
It's not just about the pips. And then you probably haven't worked with normal brokers. Try Man or Ducascopy or ID GI Markets, Interactiv, or the same MB Trading, or even Oanda. Closing 10 lots in one click, even with a 1 pip profit is not a problem. I would not make such a categorical statement. Besides, if you think about it, rapid accurate execution is critical for any strategy. Bad execution in any strategy will decrease the mat expectation, because we will lose pips of profit.
I do not understand the phrase "only people unfamiliar with real trading in MT" trading in MT what is it?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Tried to get into this post... Maybe I didn't get it right... Not a Nobel laureate in mathematics, but I know a bit about it...So in relation to your message - I think you are fundamentally wrong about the exponent and the steep linear...
If you take the standard MM ... i.e. relative to the equity/balance sheet - then it turns out the maturity expectation plays against us ... If the balance curve increases well, we increase the lot... At the first drain - we drain with the same incremented lot... And we begin to open with a smaller lot - in accordance with the percentage dependence... I.e. recovery period is much longer than the period of losing. This is clear even without the "tower".
Based on this - long ago moved away from calculating the lot relative to equity/balance/margin... This predictably puts you in a losing situation... Mat expectation becomes negative in advance. This is not good... Lot size should be calculated after trade out&rollover. I.e. after closing all positions and withdrawal of funds... Calculate the lot size again and do not decrease/increase it until the next trade out&rollover
you can almost 100% make 100 pips a day... while occasionally losing 50... at a ratio of 10/3. like this...
It's not advertising, it's not PR... These are facts...
repent...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
You were talking about MT... You should also mention Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Try reading the article from which the quote you are arguing is from.
It's a phenomenon that defies any logical explanation
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
So I wrote above what is trading in MT?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Link to the article in the studio... I didn't see it... I saw a quote, apparently taken out of context, so it's completely incomprehensible