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The article quantifies correlation and portfolio risk in MetaTrader 5: from time-aligned returns to a covariance matrix, true portfolio variance against the independent-sum assumption, and position-level risk attribution. A MetaTrader 5 service runs in the background, shows the metrics on a small chart panel, and pushes alerts when risk thresholds are crossed. Source code is provided for an example script, a reusable risk engine class, and the service.
Sie glauben, Sie seien diversifiziert. Ihre Korrelationen sprechen jedoch eine andere Sprache. MetaTrader zeigt dir jede Position, die du hältst. Die Margin, den schwankenden Gewinn/Verlust, die Lotgröße – einfach alles. Was es dir jedoch nicht zeigt, ist, ob deine Trades insgeheim auf dasselbe setzen. Und genau das ist es meist, was dein Konto ruiniert. Angenommen, du eröffnest fünf Trades mit jeweils 1 % Risiko. Das fühlt sich an, als stünden 5 % auf dem Spiel. Verteilt, vernünftig. Aber drei
Complete Trade Logger zeichnet jeden von Ihnen abgeschlossenen Trade in einer übersichtlichen, analysefertigen CSV-Datei auf. Im Gegensatz zu zeitbasierten Loggern arbeitet das Programm vollständig ereignisgesteuert und erfasst somit alles: Teilschließungen, schnelle Round-Trips, Stop-Loss- und Take-Profit-Auslösungen, manuelle Schließungen sowie Margin-Stop-Outs. Für jeden abgeschlossenen Trade erfasst er: - Eröffnungs- und Schlusszeit sowie Handelsdauer - Symbol, Richtung und Volumen -