Algorex Combo Lab
- Experten
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Daniel Schwoerer
Algorex Trading Solutions, gegründet 2013, mit Sitz in Zürich. Regelbasierte Handelssysteme, Indikatoren und Werkzeuge für Futures, Indizes und Gold, von einem Trader gebaut und vor der Freigabe getestet. - Version: 1.10
- Aktualisiert: 14 November 2026
Jede Handelsidee klingt überzeugend. Die Frage ist, ob sie hält. Mit Algorex Combo Lab probieren Sie eine Idee in Minuten aus und verfeinern sie weiter, mit denselben strengen Fragen, die wir unseren eigenen Systemen stellen: Hält sie in beiden Hälften des Tests, ohne ihre paar besten Trades und mit höheren Kosten? Und schlägt sie den blossen Zufall?
Combo Lab ist ein Gratis-Labor für den Strategietester. Einen Einstieg wählen, beliebige Filter zuschalten, den Ausstieg bestimmen, testen und den Laborbericht lesen.
Einstiege (einen wählen)
- Ausbruch der letzten N Kerzen
- Ausbruch des letzten Fraktals
- EMA-Kreuzung
- RSI-Umkehr
- Feste Uhrzeit
- Ausbruch der Eröffnungsspanne
- Vortageshoch / -tief
- Zufallseinstieg: das Vergleichsmass, das jede Idee schlagen muss
Jedem Signal folgen oder dagegenhalten, Long und Short oder nur eine Seite.
Filter (beliebig kombinierbar)
- Trend: nur mit dem EMA eines höheren Zeitrahmens
- Volatilität: nur wenn die ATR mindestens auf ihrem Median liegt
- Handelszeiten (Serverzeit), freitags keine neuen Trades, maximaler Spread, maximale Trades je Tag
Ausstieg und Grösse
- Stop nach ATR, festen Punkten oder hinter dem letzten Swing; der Stopabstand ist 1 R
- Ziel in R, Einstand, ATR-Nachziehstop, Zeitausstieg, Gegensignal, Session-Ende
- Feste Lots oder Risiko in Prozent des Kontostands
Der Laborbericht
Nach jedem Test zeigt das Journal vier Prüfungen: den Gewinnfaktor beider Hälften des Tests, das Ergebnis ohne die 10 besten Trades, das Ergebnis mit einem Spread mehr Kosten je Trade und die längste Verlustserie. Der schwächste Gewinnfaktor der ersten drei ist der Laborwert, mit einem klaren Urteil: HOLDS, THIN, DOES NOT HOLD YET oder TOO FEW TRADES. Der Bericht wird auch in eine Textdatei geschrieben und als eigenes Optimierungskriterium zurückgegeben; so ordnet der Optimierer die Varianten nach Robustheit, nicht nach Gewinn.
Das Scoreboard
Alle acht Einstiege laufen in jedem Test nebeneinander mit, mit denselben Filtern, Ausstiegen und Kosten, als Rangliste nach Laborwert im Panel (Knopf Scoreboard) und am Ende des Laborberichts. Einen Filter zuschalten oder einen Ausstieg ändern, und ein Lauf zeigt, welcher Idee er hilft. Womit anfangen: zu jedem Einstieg eine Frage, etwa ob ein Ausbruch mit dem Trend des höheren Zeitrahmens weiter trägt oder ob die Eröffnungsspanne Long oder Short besser funktioniert. Das Handbuch enthält acht solche Ausgangspunkte.
So wird er benutzt
- Den Strategietester öffnen und Algorex Combo Lab wählen.
- Einen Einstieg wählen und testen (MT5: 1 Minute OHLC; MT4: jeder Tick).
- Den Laborbericht am Ende des Journals lesen.
- Immer nur eine Sache ändern und vergleichen, immer gegen den Zufallseinstieg.
Eine Position zur Zeit. Signale am Schluss einer Kerze, Einstieg zur Eröffnung der nächsten, kein Blick in die Zukunft. Panel mit Status, Filtern, Position und Statistik, Deutsch oder Englisch.
Ein Labor zum Prüfen von Ideen, kein fertiges System. Keine Einstellung ist eine Empfehlung, und die Standardwerte sind ein Ausgangspunkt. Ein Backtest zeigt die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Trading ist mit Verlustrisiko verbunden.
