VWAP Strategy

Die VWAP-Strategie ist ein umfassender Trendindikator und ein fertiges Handelssystem, das auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und Standardabweichungsbändern basiert.

Der Indikator geht über die Darstellung eines klassischen VWAP hinaus: Er ermittelt automatisch die Trendrichtung, filtert Kursschwankungen heraus und generiert hochpräzise, nicht nachzeichnende Einstiegssignale bei Rückgängen auf den fairen Preis. Der Indikator ist vollständig für den Strategietester optimiert und verfügt über ein interaktives Bedienfeld direkt im Chart.

Kernfunktionalität und Logik

  • Adaptive VWAP-Berechnung: Die Indikatorlinie ändert ihre Farbe je nach aktuellem Trend (blau für Aufwärtstrend, rot für Abwärtstrend, grau für Seitwärtsbewegung). Der Trend wird durch den Steigungswinkel der Linie und die Position des Kurses relativ zum VWAP bestimmt.

  • Abweichungsbänder: Zwei Standardabweichungsstufen (σ1 und σ2) werden um die VWAP-Linie herum mit einer farbigen Hintergrundfüllung dargestellt, um überkaufte und überverkaufte Zonen hervorzuheben.

  • Intelligente Bounce-Signale: Ein Kauf-/Verkaufspfeil erscheint nur, wenn während eines Rückgangs eine Reihe strenger Filter erfüllt ist:

    • Der Kurs betritt die festgelegte Zone in der Nähe des VWAP.

    • Die Kerze schließt in Richtung des Trends.

    • Price-Action-Filter: Der Körper der Pullback-Kerze ist kleiner als die durchschnittliche Größe der letzten Kerzen und weist gleichzeitig einen deutlichen Docht in Richtung des Aufschwungs auf.

    • Volumenfilter: Das Tick-Volumen der Pullback-Kerze überschreitet einen festgelegten Schwellenwert nicht (was bestätigt, dass der Pullback nachlässt).

  • Take-Profit-Visualisierung: Wenn ein Signal erscheint, zeichnet der Indikator eine gepunktete Take-Profit-Linie auf Höhe des ersten Abweichungsbandes ein (Upper1 für Kaufsignale, Lower1 für Verkaufssignale).

  • Kein Repainting: Signale werden erst beim Schließen der Kerze generiert und sind im Chart fest verankert.

Interaktive Schaltflächen im Chart

In der unteren linken Ecke des Charts befindet sich ein anklickbares Bedienfeld, über das Sie wichtige Einstellungen im Handumdrehen ändern können, ohne die Indikatoreigenschaften öffnen zu müssen:

  1. RESET-Schaltfläche Steuert den Volumenakkumulationszeitraum für die VWAP-Berechnung. Es gibt 3 Modi (durch Klicken umschaltbar):

    • RESET: DAY – klassischer Intraday-VWAP; die Berechnung beginnt mit der Eröffnung eines neuen Handelstages von Neuem.

    • RESET: SESSIONS – Die Berechnung wird intraday basierend auf wichtigen Handelssitzungen (z.B. Eröffnung der europäischen und US-amerikanischen Handelssitzungen) zurückgesetzt.

    • RESET: OFF – kontinuierliche Berechnung über den gesamten verfügbaren historischen Datenbereich (nützlich für höhere Zeitrahmen wie H4–D1).

  2. MODUS-Schaltfläche Steuert die Aggressivität der Suche nach Pullback-Signalen:

    • MODE: ZONE – Standardmodus. Der Indikator sucht nach Signalen innerhalb einer großzügig bemessenen Zone um den VWAP (berechnet auf Basis von σ).

    • MODE: EXACT – konservativer Modus. Die Zone verengt sich (es wird ein Multiplikator angewendet), und der Indikator gibt nur bei exakten Berührungen der VWAP-Linie selbst Signale aus. Es gibt weniger Signale, aber ihre Genauigkeit ist höher.

Übersicht über die Eingabeparameter

  • σ-Multiplikatoren (InpStdDev1 / InpStdDev2): Passen die Breite der Standardabweichungsbänder an.

  • Trendeinstellungen (TrendLookback / MinCandlesAbove / SlopeSigma): Empfindlichkeit der Trenderkennung basierend auf dem Steigungswinkel und den Schlusskursen der Kerzen.

  • Kerzenfilter (CandleFilter / WickRatio / VolumeFilter): Feinabstimmung des Kursaktionsmusters für den Aufschwung (maximale Kerzenkörpergröße, minimale Dochtgröße, Überprüfung des Volumenrückgangs).

  • Zoneneinstellungen (ZoneSigma / ExactMult / NearPoints): Passt die Breite der zulässigen Signalsuchzone an.

  • InpSignalPause: Spamschutz – legt eine Pause in der Balkenanzeige fest, bevor das nächste Signal erscheinen kann.

  • Anzeigeeinstellungen (ShowFill, ShowZones, ShowTP): Schaltet die Bandausfüllung, die Einstiegszonen (Kreise) und die gepunkteten Take-Profit-Linien ein bzw. aus.

  • InpEnglish: Wählt die Sprache der Benutzeroberfläche und der Benachrichtigungen aus (Englisch / Russisch).

Der Indikator unterstützt Standard-Alarmmeldungen mit Angabe des Tickers, des Zeitrahmens und des Signaltyps (Kauf/Verkauf bei VWAP-Rebound). Er ist sowohl für den manuellen Handel als auch für die Integration in Expert Advisors über iCustom-Puffer vollständig einsatzbereit.


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