Liquidity Rotation Gold
- Experten
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
Gold (XAUUSD) Expert Advisor mit drei Strategien: Umkehrungen bei Liquiditätsschwankungen innerhalb einer Handelssitzung, Durchbrüche der Marktstruktur und Ausbrüche aus der täglichen Handelsspanne. Er handelt sowohl Long- als auch Short-Positionen. Kein Grid-System, kein Martingale-System, jede Position hat ihren eigenen Stop.
So wird gehandelt
1. Liquiditäts-Engine
Der Modul markiert das Hoch und das Tief der vorherigen Handelssitzung. Wenn der Kurs eines dieser Niveaus überschreitet, wartet er auf eine bestätigte Veränderung der Marktstruktur und handelt dann die Umkehr. Jedes Niveau wird höchstens einmal gehandelt. Der Stop-Loss wird jenseits der Kursbewegung gesetzt; der Take-Profit ist ein festes Vielfaches der Stop-Distanz.
2. Struktur-Engine
Die Engine verfolgt bestätigte Durchbrüche der Marktstruktur in Richtung des Trends des höheren Zeitrahmens. Der Stop-Loss wird auf dem Strukturniveau gesetzt; der Take-Profit ist ein festes Vielfaches der Stop-Distanz.
3. Trend-Engine
Die Engine handelt Ausbrüche aus mehrwöchigen Kursbereichen auf dem Tages-Chart und schließt Positionen bei einem Trailing-Kanal.
Die Engines halten niemals gleichzeitig entgegengesetzte Positionen. Wenn eine Engine bereits eine Position in derselben Richtung hält, wird das Risiko des neuen Handels normalerweise reduziert. Positionen können über Nacht und über das Wochenende offen bleiben. Es gibt keinen Nachrichtenfilter.
Ergebnisse im Strategietester (simuliert, kein echter Handel)
Standardprofil, Startkapital 100.000 USD, Gewinne reinvestiert, Swap berücksichtigt. Daten vom MetaQuotes-Demo-Server: echte Ticks für 2019–2026, 1-Minuten-OHLC für 2010–2018 (für diese Jahre ist kein echter Tick-Verlauf verfügbar). Der Tester hat keine Provision berechnet; bei den Werten mit Provision werden 10 USD pro gehandeltem Lot abgezogen.
- 2019–2026: Nettogewinn +1.004 % (ca. +950 % mit Provision), maximaler Kapitalrückgang 8,6 %, Gewinnfaktor 1,69, 2.018 Trades
- 2010–2018: Nettogewinn +57 % (ca. +37 % mit Provision), maximaler Kapitalrückgang 29,7 %, Gewinnfaktor 1,10, 2.079 Trades
- Zum Vergleich: Der Goldpreis veränderte sich um +234 % (2019–2026) und um +17 % (2010–2018)
- Sowohl Long- als auch Short-Trades waren in beiden Zeiträumen profitabel (2010–2018: Long +29.276 USD, Short +27.973 USD)
- 42 % der Trades waren gewinnbringend; der durchschnittliche Gewinn beträgt das 2,3-Fache des durchschnittlichen Verlusts; die längste Verlustserie umfasste 18 Trades
- Die Jahre 2014, 2015 und 2017 waren Verlustjahre. Die Screenshots zeigen jedes Jahr.
Entstehungsgeschichte
Änderungen an der Liquiditäts-Engine wurden für die Zeiträume 2010–2014 und 2019–2022 entworfen und nur dann beibehalten, wenn sie sich auch in den Zeiträumen 2015–2018 und 2023–2026 bewährten, die nicht für die Entwicklung herangezogen wurden. Zudem wurden Monte-Carlo-Simulationen und Zufallsvergleichstests durchgeführt. Etwa 950 vorgeschlagene Regeländerungen wurden verworfen, da sie in den nicht berücksichtigten Jahren nicht Bestand hatten.
Risikoprofile
Ein Eingabewert legt das Risiko fest: Niedrig (die Hälfte), Standard, Hoch (das Eineinhalbfache), Sehr hoch (das Zweifache), Extrem (das Dreifache). Maximaler Kapitalverlust im Testzeitraum 2010–2018 / 2019–2026: Niedrig 15,8 % / 5,9 %, Standard 29,7 % / 8,6 %, Hoch 31,0 % / 12,2 %, Sehr hoch 38,8 % / 14,9 %, Extrem 49,4 % / 18,8 %. Bei höheren Risikoprofilen kann ein großer Teil des Kontoguthabens verloren gehen. Wählen Sie ein Profil, mit dem Sie sich wohlfühlen.
Basisrisiko pro Trade bei „Standard“: zwischen 0,1 % und 1,2 % des Guthabens, abhängig vom Handelssystem und der Handelssitzung.
Kontoschutz (Standard; die Limits werden bei den höheren Profilen erweitert, siehe Screenshots)
- Täglicher Stopp: Wenn das Eigenkapital 3,5 % unter den Tagesanfangssaldo fällt, werden alle Positionen geschlossen und der Handel wird bis zum nächsten Tag ausgesetzt. Die Handelsalgorithmen stellen an einem Verlusttag bereits früher die Eröffnung neuer Trades ein.
- Kontoschwelle: Wenn das Eigenkapital 9,5 % unter den Anfangssaldo fällt, werden alle Positionen geschlossen und der Handel wird bis zur Zurücksetzung des Schutzstatus ausgesetzt.
- Verlustbegrenzung pro Trade: 1,75 % des Anfangsguthabens.
- Keine neuen Trades, wenn die Verbindung zum Terminal unterbrochen ist oder der letzte Kurs veraltet ist.
- Konten unter 10.000 USD: Wenn das aus dem Risiko berechnete Lot kleiner ist als das Broker-Minimum, wird das Mindestlot nur verwendet, wenn dadurch nicht mehr als 1 % des Guthabens riskiert wird; andernfalls wird der Handel übersprungen. Kleine Konten lassen daher einige Trades aus, und ihre Ergebnisse weichen von den obigen Tabellen ab. Empfohlen für das Standard-Profil: 10.000 USD oder mehr.
Anforderungen
- Symbol: XAUUSD (andere Bezeichnungen wie GOLD oder XAUUSD.m funktionieren ebenfalls), Zeitrahmen M15. Fügen Sie den Expert Advisor nur einem Chart hinzu.
- Kontotyp: Hedging (Netting-Konten werden nicht unterstützt)
- Ein Broker mit niedrigen Spreads und ein Virtual Private Server (VPS) werden empfohlen, da der Expert Advisor 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche läuft.
- Optionale Filter: Die Liquiditäts-Engine überspringt einige Trades, wenn sich die meisten US-Dollar-Paare (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) oder der S&P-500-Index gleichzeitig stark gegen den Trade bewegen. Behalten Sie diese Symbole in der Marktübersicht im Auge. Wenn ein Symbol bei Ihrem Broker nicht verfügbar ist, wird dieser Filter deaktiviert und der Expert Advisor handelt weiterhin.
- Nicht verfügbar auf FundingPips-Konten.
Eingaben
- Risikoprofil: Niedrig, Standard (Standard), Hoch, Sehr hoch, Extrem
- Schutzstatus zurücksetzen: Einmal auf „true“ setzen, nachdem die Kontoschwelle erreicht wurde, dann wieder auf „false“ zurücksetzen
- Zeitversatz des Broker-Servers gegenüber GMT im Winter: 2 für viele Broker
- Sommerzeit des Brokers: 1 = US-amerikanische Datumsangaben, 0 = europäische Datumsangaben. Beispiel: Ein Server mit GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer, der sich nach der US-amerikanischen Zeit umstellt, verwendet 2 und 1. Wenn die Einstellung nicht mit der Serverzeit übereinstimmt, zeigt der Expert Advisor eine Warnung an.
- Währungssymbol-Suffix: zum Beispiel „.m“, wenn Ihr Broker die Währungspaare als „EURUSD.m“ bezeichnet
- S&P-500-Indexsymbol: zum Beispiel US500, SPX500 oder US500.cash
Testen der Demoversion
Verwenden Sie XAUUSD, M15, „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ und ein Guthaben von 10.000 USD oder mehr. Der erste Durchlauf kann länger dauern, während das Terminal den Verlauf der Filtersymbole herunterlädt.
Support und Updates
Fragen werden in den Kommentaren dieser Seite und in privaten Nachrichten auf MQL5 beantwortet. Updates werden hier zusammen mit einer Liste der Änderungen veröffentlicht.
Tage ohne Trades sind normal. Der Expert Advisor handelt nur, wenn seine Bedingungen erfüllt sind.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Verlustrisiko. Backtests und vergangene Ergebnisse, ob simuliert oder real, sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
