Bibliotheken: The Moving Average Class

[Automated-Trading]

The Moving Average Class:

Verwendet die Idee der Glättung mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Klasse kann verwendet werden, wenn Sie ein Array des Typs double glätten wollen ohne den Standardindikator zu verwenden.

Autor: Ekaterina Hinkel

[Sergey Golubev]

Erste Schritte mit gleitenden Durchschnitten

• MVAs zeigen den Durchschnittspreis einer Währung für eine bestimmte Anzahl von Perioden an.
• Wenn sich der Kurs bewegt, bewegt sich auch der Indikator und gibt Hinweise auf den aktuellen Markt.
• Händler können eine Handelsentscheidung auf der Grundlage der Position des Preises im Verhältnis zu einem MVA filtern.

Einfache gleitende Durchschnitte (MVAs) gehören zu den vielseitigsten und am häufigsten verwendeten Indikatoren auf dem Markt. Typischerweise werden MVAs zum Filtern des Trends, von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie von Markteintritten verwendet. Heute werden wir unseren Blick auf Indikatoren fortsetzen, indem wir eine dieser Komponenten überprüfen, damit Sie sich mit der Verwendung von MVAs in Ihrer Handelsstrategie vertraut machen können. Fangen wir an!

MVAs und der Trend

Zunächst werden Sie sich vielleicht fragen: "Was ist ein gleitender Durchschnitt?" Gleitende Durchschnitte sind einfache technische Hilfsmittel, die dazu dienen, den Durchschnittspreis zu messen, der in einem Diagramm für eine bestimmte Anzahl von Perioden dargestellt wird. Der 200-Perioden-MVA ist zum Beispiel unten dargestellt. Das bedeutet, dass der Schlusskurs der letzten 200 Perioden genommen, addiert und dann wieder durch 200 geteilt wurde. Sobald diese Zahl ermittelt wurde, wird der Durchschnitt als Bezugsrahmen in das Diagramm eingefügt.

Unten sehen Sie eine USDCAD-Tagesgrafik mit einem Abwärtstrend des Preises. Sie werden feststellen, dass mit dem Abwärtstrend des Kurses auch der MVA beginnt, sich nach unten zu bewegen. Wenn sich der Kurs schneller abwärts bewegt als der 200-Perioden-MVA, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass der Markt rückläufig ist, und wenn sich der Kurs aufwärts bewegt, bewegt sich auch der Durchschnitt langsam in Richtung höherer Höchststände. Mit diesem Wissen können wir nun den MVA in unseren Handel einbeziehen.

Handeln mit einem MVA-Filter

Sobald Sie einen 200-Perioden-MVA in Ihr Diagramm eingefügt haben, können Sie leicht herausfinden, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition in Betracht ziehen sollten. Das beste Handelsumfeld für neue Kaufpositionen wäre ein Aufwärtstrend, wenn sich der Kurs auf höhere Höchststände zubewegt, während das Währungspaar über dem 200-MVA bleibt. Das nachstehende Beispiel zeigt die Möglichkeit, den EURUSD zu kaufen, wenn er sich über den Durchschnitt erhebt. Da der Trend nach oben zeigt, sollten Händler zu keinem Zeitpunkt eine Verkaufsposition in Erwägung ziehen!

Diese Tendenz ändert sich schlagartig, wenn die Kurse unter den festgelegten 200-Perioden-MVA fallen. Da der Preis auf diesem USDCAD-Tages-Chart unter dem Durchschnitt liegt, sollten Händler zu keinem Zeitpunkt neue Kaufpositionen für dieses Paar in Betracht ziehen. Bewegt sich der Kurs auf niedrigere Tiefststände zu und bleibt unter dem Durchschnitt, sollten nur neue Verkaufspositionen in Betracht gezogen werden. Jetzt, da Sie nach dem Trend gefiltert haben, können Sie sich auf das Timing neuer Positionen im Markt konzentrieren!

Handel mit MVAs

Das Filtern nach dem Trend ist nur eine von drei wichtigen Möglichkeiten, wie Sie den gleitenden Durchschnitt bei Ihrem Handel nutzen können!

[Sergey Golubev]

Drei Möglichkeiten, mit gleitenden Durchschnitten zu handeln

• Händler können die mathematische Mittelwertbildung zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie den gleitenden Durchschnitt einsetzen.
• Gleitende Durchschnitte können verwendet werden, um Positionen in Richtung des Trends einzugehen.
• Händler können mehrere gleitende Durchschnitte in ihre Strategie einbauen, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Indikatoren können ein schwieriges Instrument sein. Zu wissen, welche Indikatoren zu verwenden sind und wie man sie einsetzt, kann schon kompliziert genug sein; aber herauszufinden, wie man eine ganze Strategie im richtigen Marktumfeld richtig einsetzt, kann die schwierigste Frage sein, mit der sich Händler auseinandersetzen müssen.

Der gleitende Durchschnitt ist einfach die Summe der Schlusskurse der letzten x Perioden, geteilt durch die Anzahl der beobachteten Perioden (x). Und gerade in seiner Einfachheit liegt seine Schönheit. Wenn die Preise nach oben tendieren, wird der gleitende Durchschnitt dies widerspiegeln, indem er sich ebenfalls nach oben bewegt. Und wenn die Preise nach unten tendieren, werden diese neuen, niedrigeren Preise in den gleitenden Durchschnitt einfließen, und auch dieser wird anfangen, sich nach unten zu bewegen.

Dieser Durchschnittseffekt bringt zwar eine gewisse Verzögerung mit sich, bietet dem Händler aber auch eine ideale Möglichkeit zur Kategorisierung von Trends und Trendbedingungen. In diesem Artikel werden wir drei verschiedene Möglichkeiten erörtern, wie dieser nützliche Indikator vom Händler eingesetzt werden kann.

Als Trend-Filter

Da der gleitende Durchschnitt den Trend so gut identifiziert, kann er ohne Weiteres dazu verwendet werden, Händlern in ihren Strategien eine tendenzielle Ausrichtung zu bieten. Liegt also der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt, werden nur Long-Positionen in Betracht gezogen, während bei Kursen unter dem gleitenden Durchschnitt nur Short-Positionen eingegangen werden dürfen.

Für diesen Trendfilterungseffekt sind längerfristige gleitende Durchschnitte in der Regel besser geeignet, da Einstellungen mit kürzeren Zeiträumen für den gewünschten Filterungseffekt zu aktiv sein können. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist ein gängiges Beispiel, bei dem einfach die Schlusskurse der letzten 200 Tage addiert und durch 200 geteilt werden.

Nachdem eine Tendenz ermittelt wurde und die Händler wissen, in welche Richtung sie auf einem Markt handeln wollen, können Positionen auf verschiedene Weise ausgelöst werden. Ein Oszillator wie der RSI oder CCI kann Händlern helfen, Rücksetzer zu erkennen, indem er kurzfristige überkaufte oder überverkaufte Situationen identifiziert.

In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für einen CCI (Commodity Channel Index) Entry mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt als Trendfilter.

Als Auslöser für die Eröffnung von Positionen

Geht man bei der Strategieentwicklung noch einen Schritt weiter, kann die Logik des gleitenden Durchschnitts auch für die tatsächliche Eröffnung neuer Positionen genutzt werden.

Wenn die Kursentwicklung schon allein dadurch, dass sie über einem gleitenden Durchschnitt liegt, auf einen Trend hindeutet, ist es dann nicht logisch, dass auch das Überschreiten dieses gleitenden Durchschnitts mit einem Trend verbunden sein kann?

Händler können also den Crossover von Preis und gleitendem Durchschnitt auch als Auslöser für neue Positionen nutzen, wie unten gezeigt.

Der gleitende Durchschnitt kann auch verwendet werden, um Positionen in Richtung des Trends einzuleiten

Der Nachteil des Auslösers gleitender Durchschnitt ist, dass unruhige oder trendlose Märkte zu schlampigen Einstiegen einladen können, da gestaute Kurse um einen bestimmten gleitenden Durchschnitt hin und her wandern. Es wird daher dringend empfohlen, einen gleitenden Durchschnitts-Trigger nicht isoliert und ohne weitere Filter oder Einschränkungen zu verwenden. Dies könnte zu massiven Verlusten führen, wenn sich die Märkte über längere Zeiträume hinweg stauen oder schwanken.

Als Crossover-Trigger

Die dritte und letzte Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu implementieren, ist der gleitende Durchschnitts-Crossover. Dies ist eine sehr verbreitete Methode, um Trades auszulösen, hat aber den unerwünschten Effekt, dass sie besonders "verzögert" ist, da sie zwei verschiedene verzögerte Indikatoren einführt und nicht nur einen (wie es der Fall ist, wenn der gleitende Durchschnitt als Filter oder einzelner Auslöser verwendet wird).

Gängige Beispiele für gleitende Durchschnittskreuze sind der 20- und 50-Perioden-Kreuzungspunkt, der 20- und 100-Perioden-Kreuzungspunkt, der 20- und 200-Perioden-Kreuzungspunkt und der 50- und 200-Perioden-Kreuzungspunkt (allgemein als "Todeskreuz" bezeichnet, wenn der 50-Perioden-Kreuzungspunkt unter den 200-Perioden-Kreuzungspunkt fällt, oder als "goldenes Kreuz", wenn der 50-Perioden-Kreuzungspunkt über den 200-Perioden-Kreuzungspunkt steigt).

Das 50-Tage/200-Tage-Crossover des gleitenden Durchschnitts:

Bei der Analyse mehrerer Zeitrahmen kann man noch einen Schritt weiter gehen. Händler können einen längerfristigen Chart betrachten, um einen gleitenden Durchschnittsfilter zu verwenden, wie wir im Teil (1) dieses Artikels beschrieben haben, und dann kann der Crossover als Auslöser in Richtung des Trends auf dem kürzeren Zeitrahmen verwendet werden.

Kein Indikator ist perfekt, aber diese drei Methoden zeigen, wie nützlich der gleitende Durchschnitt sein kann und wie einfach Händler dieses vielseitige Instrument nutzen können, um Trades vor sehr großen, übergroßen Marktbewegungen auszulösen.

[Sergey Golubev]

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

newdigital, 2014.06.05 09:41

USDCHF Ausbruch wird durch 200-Tage gleitenden Durchschnitt behindert (angepasst von dailyfx Artikel)

• Der USDCHF-Ausbruch ist auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestoßen.
• Potenzielle Käufer könnten bei einem bestätigten Ausbruch über den 200-Tage-MA einsteigen.

Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt

Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist einer der beliebtesten Indikatoren der Welt. Wenn der Kurs einen 200-Tage-MA auf einem Tageschart durchbricht, ist dies oft ein Gesprächsthema auf Finanznachrichtensendern, Websites und Zeitungen.
Er wird in erster Linie verwendet, um Händlern und Anlegern einen Gesamteindruck davon zu vermitteln, wie stark oder schwach ein Währungspaar ist.

Fällt der Kurs eines Währungspaares unter den 200-Tage-MA, so ist dies in der Regel ein Zeichen von Schwäche mit dem Potenzial für einen weiteren Kursrückgang. Wenn der Kurs eines Währungspaares den 200-Tage-MA durchbricht, ist dies ein Zeichen von Stärke mit dem Potenzial für einen weiteren Kursanstieg.



Das obige Diagramm zeigt die jüngsten Kursbewegungen um den 200-Tage-MA. Wir sehen einen starken Anstieg des Kurses, der mehrere Widerstandsniveaus durchbrach, bis er auf diese starke MA-Linie traf. Es gab 6 aufeinanderfolgende Tage, an denen der Kurs vorübergehend den 200-Tage-MA durchbrach oder bis auf 10 Pips an die Linie herankam, bevor er sich wieder nach unten bewegte. Dieses Niveau stellt also einen starken Widerstand dar.

Sollte der Kurs unter dem MA bleiben, könnte er wieder in den Preiskanal des Paares zurückfallen. Ein Ausbruch nach oben könnte jedoch ein weiterer Grund sein, den USDCHF zu kaufen. Solange wir keine größere Kursbewegung beobachten, befinden wir uns in einem Schwebezustand.