Indikatoren: SpreadCandlesCreator
Wäre es möglich, die Speicherung der Indikatordaten in einer .csv-Datei bei jeder Volatilitätsänderung hinzuzufügen. Beispielformat der Datensätze: "Hauptwährungspaar"_""_"Korrelierendes Währungspaar"_"Zeitrahmen"_"hh:min:sec"
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
newdigital, 2014.01.12 08:59
Was sagt ein Spread den Tradern?
- Spreads basieren auf dem Kauf- und Verkaufspreis eines Währungspaares.
- Die Kosten basieren auf den Spreads und der Losgröße.
- Spreads sind variabel und sollten von Ihrer Handelssoftware referenziert werden.
Spreads und Forex
Jeder Markt hat einen Spread, so auch der Devisenhandel. Ein Spread ist einfach definiert als die Preisdifferenz zwischen dem Preis, bei dem ein Händler einen Basiswert kaufen oder verkaufen kann. Händler, die mit Aktien vertraut sind, bezeichnen dies synonym als Bid: Ask-Spread.
Unten sehen Sie ein Beispiel für die Berechnung des Spreads für den EURUSD. Zunächst ermitteln wir den Kaufkurs bei 1,35640 und ziehen dann den Verkaufskurs von 1,32626 ab. Nach diesem Vorgang verbleibt ein Wert von 0,00014. Händler sollten bedenken, dass der Pip-Wert dann auf dem EURUSD als vierte Stelle nach dem Komma angegeben wird, so dass der endgültige Spread 1,4 Pips beträgt.
Nachdem wir nun wissen, wie man den Spread in Pips berechnet, wollen wir uns nun die tatsächlichen Kosten ansehen, die den Händlern entstehen.
Spreads Kosten und Berechnungen
Da der Spread nur eine Zahl ist, müssen wir nun wissen, wie wir den Spread in Dollar und Cent umrechnen können. Die gute Nachricht ist, dass die Ermittlung des Spreads mathematisch sehr einfach ist, sobald Sie die Pip-Kosten und die Anzahl der gehandelten Lots ermittelt haben.
Anhand der obigen Notierungen wissen wir, dass wir den EURUSD derzeit zu einem Preis von 1,3564 kaufen und die Transaktion zu einem Verkaufspreis von 1,35474 abschließen können, d. h. sobald unser Handel eröffnet ist, würde ein Händler einen Spread von 1,4 Pips zahlen. Um die Gesamtkosten zu ermitteln, müssen wir nun diesen Wert mit den Pip-Kosten multiplizieren und dabei die Gesamtmenge der gehandelten Lots berücksichtigen. Beim Handel mit einem 10k EURUSD-Lot mit 1 $ Pip-Kosten würden Ihnen bei dieser Transaktion Gesamtkosten in Höhe von 1,40 $ entstehen.
Denken Sie daran, dass die Pip-Kosten exponentiell sind. Das bedeutet, dass Sie diesen Wert mit der Anzahl der von Ihnen gehandelten Lots multiplizieren müssen. Je größer Ihre Positionen sind, desto höher sind auch die Kosten, die durch den Spread entstehen.
Änderungen des Spreads
Es ist wichtig zu wissen, dass Spreads variabel sind, d.h. sie bleiben nicht immer gleich und ändern sich sporadisch. Diese Änderungen beruhen auf der Liquidität, die je nach Marktbedingungen und anstehenden Wirtschaftsdaten variieren kann. Um sich über die aktuellen Spreads zu informieren, sollten Sie sich immer an Ihre Handelsplattform wenden.Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
newdigital, 2014.01.30 09:25
Forex Spreads und die Nachrichten (basierend auf dailyfx Artikel)
- Spreads basieren auf dem Kauf- und Verkaufspreis eines Währungspaares.
- Spreads sind variabel und können sich während der Nachrichten ändern.
- Achten Sie auf eine Normalisierung der Spreads, kurz nach wirtschaftlichen Ereignissen.
Die Finanzmärkte können durch die Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten drastisch beeinflusst werden. Nachrichtenereignisse treten während der gesamten Handelswoche auf, wie im Wirtschaftskalender angegeben, und können die Marktvolatilität sowie die Spreads, die Sie bei Ihren bevorzugten Währungspaaren sehen, erhöhen.
Neue Händler sollten sich unbedingt damit vertraut machen, was während dieser Ereignisse passieren kann. Um Sie besser auf bevorstehende Nachrichten vorzubereiten, werden wir uns ansehen, was mit Forex-Spreads während volatiler Märkte passiert.
Spreads und die Nachrichten
Nachrichten sind eine berüchtigte Zeit der Marktunsicherheit. Diese Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender erfolgen sporadisch und können, je nachdem, ob die Erwartungen erfüllt werden oder nicht, zu schnellen Kursschwankungen führen. Genau wie Einzelhändler kennen auch große Liquiditätsanbieter den Ausgang von Nachrichtenereignissen nicht, bevor sie veröffentlicht werden! Aus diesem Grund versuchen sie, einen Teil ihres Risikos durch eine Ausweitung der Spreads auszugleichen.
Oben sehen Sie ein Beispiel für die Spreads während der Veröffentlichung der NFP-Beschäftigungszahlen im Januar. Beachten Sie, wie sich die Spreads für die wichtigsten Devisenpaare ausweiteten. Auch wenn es sich um ein vorübergehendes Ereignis handelte, werden die Händler bis zur Normalisierung des Marktes höhere Handelskosten in Kauf nehmen müssen.
Umgang mit dem Spread
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Spreads variabel sind, d.h. sie bleiben nicht immer gleich und ändern sich, wenn Liquiditätsanbieter ihre Preise ändern. Oben sehen Sie, wie schnell sich die Spreads nach den Nachrichten normalisieren. Innerhalb von 5 Minuten gingen die Spreads für den EURUSD von 6,4 Pips auf 1,4 Pips zurück. Was bedeutet das nun für Händler, die ihre Aufträge im Umfeld der Nachrichten ausführen wollen?
Händler sollten immer das Risiko des Handels mit volatilen Märkten bedenken. Eine der Optionen für den Handel mit Nachrichtenereignissen ist die sofortige Ausführung von Aufträgen zum Marktpreis in der Hoffnung, dass die Marktvolatilität die erhöhten Spread-Kosten deckt. Oder die Händler können abwarten, bis sich die Märkte normalisieren, und dann von der zusätzlichen Liquidität profitieren, sobald die Marktaktivität nachlässt.
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newdigital, 2014.02.13 06:31
Spreads können Margin Calls verursachen (basierend auf dailyfx Artikel)
An diesem Punkt unserer Trading-Ausbildung sollten wir uns der Tatsache bewusst sein, dass FX-Spreads variabel sind und sich auf Werte ausweiten können, die um ein Vielfaches größer sind als ihre typischen Spreads. Diese Spread-Ausweitungen treten am häufigsten während der Veröffentlichung von Nachrichten auf und können sich schnell auf unsere Positionen auswirken. Doch wie kann man sich in Zeiten sich ausweitender Spreads am besten schützen?
Wie man sich wirklich vor Spread-Ausweitungen schützen kann
Die einzige Möglichkeit, sich in Zeiten sich ausweitender Spreads zu schützen, besteht darin, die Höhe des in unserem Konto verwendeten Leverage zu begrenzen (das meiner Meinung nach weniger als 10x Leverage betragen sollte). Spreads können uns nur schaden, wenn ein Handel eröffnet oder geschlossen wird. Wenn wir während eines Nachrichtenereignisses keinen Handel eröffnen oder schließen, sind wir nicht betroffen. Die Preise werden sich schließlich wieder normalisieren, und irgendwann werden wir den Handel zu unseren eigenen Bedingungen schließen.
Das einzige Mal, dass der Markt uns zwingen kann, unsere Positionen aufzulösen, ist ein Margin Call. Wenn wir unsere Hebelwirkung reduzieren, verringern wir unsere Chancen auf eine Liquidation.
Der "Hedging"-Mythos
Die Unterstützung von Händlern auf der ganzen Welt bedeutet, dass ich viele verschiedene Methoden gesehen habe, mit diesem Markt zu handeln, sowohl gute als auch schlechte. Eine der schädlichsten Methoden, auf die ich gestoßen bin, ist die Idee, einen Forex-Handel "abzusichern", indem man einen gegenteiligen Handel mit demselben Währungspaar eröffnet und gleichzeitig sowohl Long- als auch Short-Positionen hält. Dies verursacht nicht nur höhere Handelskosten (durch die Zahlung eines zusätzlichen Spreads), sondern schützt Ihre Position auch nicht vor zusätzlichen Verlusten.
Hedger versuchen, ihren Gewinn oder Verlust aus einem Handel zu begrenzen, indem sie einen gegnerischen Handel eröffnen, aber wenn sich der Spread ausweitet, wirkt sich dies negativ auf beide Seiten des Handels aus. Wenn der Händler bei diesen Geschäften übermäßig gehebelt ist, könnte ein größerer Spread zu einer Nachschussforderung führen und beide Positionen auflösen. Das Schlimmste ist jedoch, dass Sie höchstwahrscheinlich zu den Preisen der erweiterten Spanne bedient werden, was den Schaden noch vergrößert.
Jetzt wissen wir also, dass Hedging nicht der richtige Weg ist, um einen Gewinn oder einen Verlust zu sichern. Dies kann nur durch die Schließung einer Position erreicht werden. Hedging kann auch gefährlich sein, wenn sich die Spreads ausweiten, und es kann zu Nachschussforderungen kommen. Deshalb müssen wir die Hebelwirkung auf das 10-fache oder weniger begrenzen.
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Autor: Nikolay Kositsin