Indikatoren: CCI_DrawMode

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CCI_DrawMode:

Die Umsetzung der Option, um den Zeichnungsmodus zu ändern, wie es in dem CCI Indikator veranschaulicht wird.

CCI_DrawMode - Zeichnen des Histogramms

Autor: Serhii Ivanenko

 

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Indikatoren: FX_Sniper_Ergodic_CCI

newdigital, 2013.12.19 07:55

Wie Forex Trader den CCI nutzen

  • Seit den Juli-Tiefs hat sich GBPUSD in einem starken Aufwärtstrend um 1671 Punkte erholt.
  • Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt und zeigt überkaufte und überverkaufte Bedingungen an
  • Wenn der CCI über die -100-Linie steigt, wird ein Kaufsignal generiert.

Lassen Sie sich nicht von dem langen Namen "Commodity Channel Index" abschrecken, denn es handelt sich dabei nicht um eine neue 24-Stunden-Kabelsendung, die sich mit Schweinebäuchen und Sojabohnen befasst; allerdings könnten Sie ihn für den Handel mit diesen beiden Produkten verwenden. Der CCI ist ein beliebter Indikator, der von Devisenhändlern verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Bedingungen zu erkennen, ähnlich wie der RSI oder die Stochastik. Anstelle von 30 und 70, die überverkaufte und überkaufte Bereiche darstellen, verwendet der CCI jedoch -100 und +100. Obwohl der CCI 1980 von Donald Lambert entwickelt wurde, um zyklische Schwankungen bei Rohstoffen zu erkennen, ist er auch bei Währungen sehr effektiv. Durch die Messung des aktuellen Kurses im Verhältnis zum Durchschnittskurs eines bestimmten Zeitraums, z. B. 14, ist der CCI niedrig, wenn die Kurse unter ihrem Durchschnitt liegen, und hoch, wenn die Kurse über ihrem Durchschnitt liegen. Daraus ergeben sich die überverkauften und überkauften Regionen.

Warum ist das wichtig, werden Sie sich fragen? Nun, das ist ganz einfach. Wenn wir einen starken Aufwärtstrend haben, ist der beste Ort zum Kaufen der Preispunkt, an dem die Händler nicht mehr verkaufen oder der Verkaufsdruck nachlässt. Dies wird als "überverkauft" bezeichnet. Woher wissen wir, wann etwas überverkauft ist? Auch das ist eine gute Frage! Devisenhändlern stehen mehrere Instrumente und Methoden zur Verfügung, die ihnen zeigen, wann die Preise zu schnell zu weit gefallen sind und wann Schnäppchenjäger einspringen und die Preise in die Höhe treiben können. Candlestick-Muster, Oszillatoren und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sind die wichtigsten Instrumente. Beim CCI achten Devisenhändler darauf, zu kaufen, wenn der CCI die Marke von -100 überschreitet.


Ähnlich wie bei Immobilieninvestitionen, nur ohne die Kopfschmerzen und mit viel mehr Spaß, wollen Devisenhändler das "schlechteste Haus in der besten Nachbarschaft zum niedrigsten Preis" kaufen. In unserer Analogie ist die beste Nachbarschaft ein starker Trend; das "schlechtere Haus" ist die Einstiegszone für unseren Handel. Wie der Immobilieninvestor erwarten wir, dass der Wert unserer Bestände im Laufe der Zeit steigt. Da wir zu einem relativ niedrigen Preis gekauft haben, ist unser Risiko im Verhältnis zum möglichen Gewinn gering. Im Gegensatz zu Immobilieninvestoren können Devisenhändler den Umbau vergessen, da die Zeit und der Trend dazu beitragen, den Wert der Position zu steigern.



Handelsaufbau

Das aktuelle Handels-Setup unten zeigt einen GBPUSD-Aufwärtstrend auf dem Tages-Chart vom August 2013. Das Diagramm zeigt vier erfolgreiche Signale des CCI, als er unter die -100-Linie fiel und nach oben drehte. Forex-Trendhändler würden die Verkaufssignale herausfiltern, die generiert wurden, als der CCI unter die +100-Linie fiel, da man mehr Pips gewinnt, wenn man mit dem Trend handelt als gegen ihn. In einem Aufwärtstrend werden Devisenhändler Kaufsignale mit dem CCI und Verkaufssignale mit dem CCI zur Gewinnmitnahme nutzen. Sie warten darauf, dass der CCI über die -100-Linie steigt, und warten darauf, dass der Kurs die Bewegung bestätigt. Dann steigen sie in den Markt ein und platzieren eine schützende Stop-Order etwa 4-10 Pips unter dem letzten Swing-Tief.

Der Handelsplan

Derzeit ist GBPUSD gerade von der 1,6220-Marke abgeprallt, und der CCI hat ein Kaufsignal generiert, als er die -100-Linie überschritt. Ein Stopp könnte knapp unter diesem Schwungtief platziert werden, mit einem Ziel von 1,6671. Denken Sie daran, immer Stopps zu verwenden und bei jedem Handel nicht mehr als 2 % Ihres Kontokapitals zu riskieren. Wenn der Stopp erreicht wird, suchen wir nach einem anderen Handel! Der CCI ist eine einfache Methode, um potenzielle Einstiegspunkte visuell zu identifizieren.


 

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Indikatoren: XCCX

newdigital, 2014.01.02 18:43

Angepasst aus dem Artikel Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal

  • Der CCI verwendet überkaufte und überverkaufte Niveaus, um Kauf-/Verkaufssignale zu geben.
  • Nur Signale nach einem extremeren CCI-Wert könnten zu zuverlässigeren Trades führen.

Als Händler sollten wir immer nach Möglichkeiten suchen, einen neuen Vorteil zu finden oder den Vorteil, den wir bereits in unseren Strategien haben, zu vergrößern. Als ich mit dem Handel begann, bedeutete dies, dass ich versuchte, mehrere Indikatoren miteinander zu kombinieren, die Parameter für jeden einzelnen anzupassen und neue, kompliziertere Indikatoren zu erstellen, in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Aber nach meinen ersten beiden Handelsjahren entdeckte ich, dass es oft die einfachsten Strategien sind, die mir die gewünschten Ergebnisse liefern.

Die Suche nach einfacheren Strategien brachte mich auf die Idee, den CCI auf eine Weise zu nutzen, die ich persönlich noch nie zuvor erforscht habe. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur dann von vollem Nutzen ist, wenn Sie die Grundlagen des CCI-Lesens kennen (kaufen, wenn der CCI über -100 liegt, verkaufen, wenn der CCI unter +100 liegt).

Der Versuch, die Zuverlässigkeit zu erhöhen

Der CCI basiert seine Signale auf Kursen, die extreme Höchst- oder Tiefststände erreichen, und versucht, den unvermeidlichen Pullback zu nutzen, der danach auftritt. Keine Bewegung hält ewig an, daher hilft uns der CCI dabei, herauszufinden, wann sich die Bewegung wieder umkehren wird.

Traditionell versuchen wir, in den Handel einzusteigen, wenn der CCI unter +100 oder über -100 kreuzt, aber was wäre, wenn wir auch berücksichtigen würden, wie groß der CCI wurde, bevor er die +/-100-Marke überschritt? So kann es vorkommen, dass der CCI kaum über +/-100 steigt, bevor er wieder zurückgeht. Aber was ist mit den Zeiten, in denen der CCI 150, 200 oder sogar 300 erreicht? Sollte das nicht ein zuverlässigeres Signal für uns sein? Denn je extremer die anfängliche Bewegung ist, desto extremer könnte auch der Pullback ausfallen. Die Abbildung unten zeigt einen CCI-Oszillator, bei dem der CCI Niveaus über +/-100 erreicht.

Testen unserer Theorie

Um diesen Gedankengang zu testen, könnten wir uns die Charts ansehen und manuell prüfen, ob es eine Korrelation zwischen der Höhe des CCI und dem Erfolg der einzelnen Trades gibt, aber das würde sehr lange dauern. Im Idealfall wollen wir Hunderte von Trades so effizient und schnell wie möglich betrachten.

Hier ist eine Zusammenfassung aller Parameter, die ich in meinen Backtests verwendet habe.

  • Das Testkonto begann mit $1.000 und handelte jeweils mit 1 Mikrolot (1k).
  • Getestet wurden 24 Monate an Preisdaten (1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012)
  • Getestet auf EURUSD und AUDJPY.
  • CCI auf Basis von 4-Stunden-Chartdaten
  • Keine Stopps oder Limits. Jeder Handel wurde geschlossen, wenn ein gegenteiliges Signal gegeben wurde, wodurch ein Handel in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wurde.
  • Die Trades wurden ausgelöst, wenn der CCI unter +100 oder über -100 fiel, mussten aber das Overbought/Oversold Confirmation Level erreichen, bevor der Trade ausgelöst wurde, sonst wurde der Trade nicht platziert. (In der obigen Abbildung musste der CCI also mindestens +/-150 erreichen, bevor er die +/- 100 wieder überschritt, damit der Handel platziert werden konnte. Wenn der CCI mit diesen Einstellungen nur +135 erreicht und dann die +100-Marke unterschritten hätte, wäre der Handel nicht zustande gekommen).
  • Ich führte mehrere Backtests mit Bestätigungsniveaus durch, beginnend mit den traditionellen +/- 100 als Basis, und erhöhte das verwendete Bestätigungsniveau in 10er-Schritten für jeden weiteren Backtest (also +/-110, +/-120, +/-130, +/-140 usw., bis hin zu +/-300).
  • Auf diese Weise erhielt ich 21 Datenpunkte zur Analyse.

Die Ergebnisse



Während ein herkömmlicher CCI (+/- 100) aus einem $1.000-Konto ein $1.114-Konto machte, können wir deutlich sehen, dass die Verwendung eines Bestätigungsniveaus von 170 viel bessere Ergebnisse lieferte und einen Endsaldo von $1.362 ergab. Die Forderung nach größeren Bestätigungsniveaus führte jedoch zu abnehmenden Erträgen, so dass die Strategie oberhalb eines Bestätigungsniveaus von 270 unrentabel wurde. Sie werden auch feststellen, dass die Strategie mit zunehmender Bestätigungsebene insgesamt weniger Abschlüsse tätigte. Dies ist logisch, da höhere CCI-Niveaus sehr viel seltener vorkommen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung eines CCI-Bestätigungsniveaus vor der Platzierung eines Handels auf ein CCI-Kreuz eine praktikable Handelsstrategie sein könnte, die weiter erforscht werden sollte. Wenden wir uns nun den Ergebnissen für den AUDJPY zu.



Der traditionelle CCI machte aus einem Konto von 1.000 $ 734 $. Das war ein viel schlechteres Ergebnis als das, was wir beim EURUSD gesehen haben. Aber auch hier haben wir gesehen, dass die Ergebnisse im Durchschnitt viel höher ausfielen, wenn wir auf der Grundlage eines höheren Confirmation Levels filterten. Das Niveau von 170-180 war zwar eine Verbesserung, aber noch besser war die Verwendung einer höheren Confirmation zwischen 230-260. Auf diesen Niveaus hätte diese Strategie einen Gewinn von 10-20 % aus unserem anfänglichen $1.000-Konto erzielt.

Ausblick nach einem Backtest

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dessen sollten wir uns alle bewusst sein, aber die heute gezeigten Tests könnten uns zu einigen neuen Ideen führen, die zu Beginn des neuen Jahres bessere Ergebnisse liefern könnten.


 

Ich danke Ihnen vielmals.

Gibt es keine mtf-Version?


Mit freundlichen Grüßen,

Andrej.

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