Indikatoren: Der MACD mit Definition der Preisextrema

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Der MACD mit Definition der Preisextrema:

Methode der erweiterten Adaptierung mit Nullverzögerung auf Seiten der Volatilität

Abb.1 Der MACD_Xtr Indikator.

Autor: Nikolay Kositsin

 

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Indikatoren: MACD Histogramm, mehrfarbig

newdigital, 2014.06.19 12:01

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD steht für Moving Average Convergence Divergence und wurde erstmals von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren entwickelt. Er ist ein absoluter Preis-Oszillator (APO) und kann verwendet werden, um Veränderungen in der Marktrichtung, -stärke und -dynamik zu erkennen.

Er berechnet die Konvergenz und Divergenz zwischen einem "schnellen" und einem "langsamen" Exponential Moving Average (EMA), der als MACD-Linie bekannt ist. Ein Signal-EMA wird dann über die MACD-Linie gezeichnet, um Kauf-/Verkaufsmöglichkeiten aufzuzeigen. Appel gab die MA-Längen als folgende Prozentsätze an:
  • Langsamer EMA = 7,5 % (25,67 Perioden-EMA)
  • Schneller EMA = 15% (12,33 Perioden EMA)
  • Signal EMA = 20% (9 Perioden EMA)
In der Regel werden diese Werte jedoch auf EMAs von 26, 12 bzw. 9 gerundet. Viele Charting-Pakete stellen auch die Differenz zwischen der Signallinie und der MACD-Linie als Histogramm dar.

Eine der größten Herausforderungen beim Umgang mit Finanzdaten sind Rauschen oder unregelmäßige Bewegungen, die zu falschen Signalen führen. Durch Glättung der Daten können Sie die Anzahl der Fehlsignale reduzieren. Dies hat jedoch seinen Preis und führt zu einer größeren Verzögerung Ihrer Signale. Das Geniale am MACD ist, dass er zunächst die Daten glättet (was zu einer Verzögerung führt) und dann die Signale aus den geglätteten Daten beschleunigt. Diese Kombination trägt dazu bei, Fehlsignale zu reduzieren und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren.

Durch den Vergleich von EMAs unterschiedlicher Länge kann der MACD dabei helfen, subtile Veränderungen im Trend und in der Dynamik eines Wertpapiers zu erkennen. Er ist eine hervorragende visuelle Darstellung der Beschleunigung oder Änderungsrate eines Trends.


So berechnen Sie einen MACD

MACD-Formel:

  • MACD-Linie = EMA,12 - EMA,26
  • Signallinie = EMA[MACD,9]
  • MACD-Histogramm = MACD - Signallinie
  • Histogramm-Auslöser = EMA[MACD Histo,5]
Natürlich können Sie die Parameter auf jeden beliebigen Wert Ihrer Wahl ändern.

MACD-Excel-Datei

Wir haben ein Excel-Tabellenblatt erstellt, das sich automatisch an die von Ihnen gewünschten MACD-Einstellungen anpasst. Sie finden es unter dem folgenden Link am Ende der Seite unter Downloads - Technische Indikatoren: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Testergebnisse

Ist der MACD ein effektiver Indikator? Wir schicken ihn in den Ring für den Kampf der technischen Indikatoren um die Vorherrschaft. Er wird anhand von 300 Jahren an Daten aus 16 globalen Märkten getestet, um herauszufinden, welche Einstellungen die besten Ergebnisse liefern und wie er im Vergleich zu anderen Indikatoren abschneidet:
  1. Moving Average Crossovers - Abgeschlossen - Golden Cross - Welcher ist der beste?
  2. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD) - Abgeschlossen - Ergebnisse
  3. ZeroLag MACD (ZL-MACD)
  4. MACD Z-Score (MAC-Z)

 
Die Idee ist gut, aber ich würde gerne die Einstellungen der Durchschnitte ändern, nicht nur den EMA.
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