Diskussion zum Artikel "Implementierung der Automatischen Analyse der Elliott-Wellen in MQL5" - Seite 2
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....Nächsten Tag werde ich eine Variante mit Optimierung posten, sie analysiert Stunden und vier Stunden in ein paar Minuten.
Sie haben zwei Charts vor sich. H1 und M5. Lassen Sie mich das erklären. Senior TF MUSS jede Bewegung in einer allgemeinen Wellenstruktur verbinden, es ist sehr schwierig, weil es viele Szenarien gibt und wer weiß, welches von ihnen den Preis wählen wird.....? Fertige Wellenmodelle werden auf den unteren TFs gebildet. Insbesondere Impulse, wie die häufigsten Modelle auf dem Forex (von 80 bis 200 Pips). Auf welcher TF ist es für das Programm einfacher, den Anfang und das Ende des Impulses zu sehen? Ich denke, das können Sie anhand der Charts sehen.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass die Wellentheorie zum gegenwärtigen Zeitpunkt grundsätzlich in zwei Zweige unterteilt ist - den klassischen und den modernen. Der erste - in der unveränderten strengen Elliott'schen Form, der zweite, einschließlich der Versionen von Neely, Wozny , Frost, Prechter usw., usw., sollte als Tochterzweig bezeichnet werden.
... Neelys Version sieht recht strukturiert und damit für die Programmierung geeignet aus. Können Sie mir sagen, ob das wirklich so ist, oder ob es beim direkten Arbeiten "nach Neely" viele Situationen (Fragen) gibt, die keine eindeutige Lösung haben?
Genau so ist es. Es gibt kein System in der Wellenanalyse, wo es eine eindeutige Antwort gibt, welches Wellenmuster sich bildet (mit seltenen Ausnahmen) oder was genau sich in der gesamten Wellenstruktur bildet. Neelys System ist da keine Ausnahme.
Das Programm muss alle möglichen Szenarien des Kursverhaltens in diesem speziellen Fall kennen und die kritischen Niveaus, bei denen einige Szenarien durch andere ersetzt werden.
Anders formuliert. Das Programm sollte die Wellen "A" und "C" "einfangen", die im Wesentlichen Impulse oder NDT_KDT sind.
Das Programm sollte alle möglichen Szenarien des Preisverhaltens in diesem speziellen Fall und kritische Niveaus kennen, bei denen einige Szenarien durch andere ersetzt werden.
Anders formuliert. Das Programm sollte die Wellen "A" und "C" "auffangen", die in ihrer Essenz Impulse oder NDT_KDT sind.
Und warum? Imho, wenn das Programm in der Lage ist, Wellen korrekt zu bilden, reduziert sich die menschliche Aufgabe nur darauf, festzustellen, wo sich der Preis jetzt befindet - am Anfang eines neuen Trends oder am Ende des vorherigen.
Ich würde gerne wissen, inwieweit dieser Code korrekt Impulswellen findet. Wenn er korrekt ist, dann ist dieser Code eine große Hilfe für die Entwicklung von Trendstrategien.
... ... imho, wenn das Programm weiß, wie man Wellen korrekt aufbaut, dann reduziert sich die menschliche Aufgabe nur darauf, zu bestimmen, wo der Preis jetzt ist - am Anfang eines neuen Trends oder am Ende des vorherigen.
Meine ursprüngliche Frage bezog sich auf den vollautomatischen Handel. Und soweit ich verstanden habe, hat MILLL unter diesem Aspekt geantwortet.
Das Programm muss alle möglichen Szenarien des Preisverhaltens kennen, in diesem speziellen Fall, und die kritischen Niveaus, bei denen einige Szenarien durch andere ersetzt werden.
Der neue Artikel The Implementation of Automatic Analysis of the Elliot Waves in MQL5 wurde veröffentlicht:
Autor: Roman Martynyuk
cool!
Bei der Beschreibung des Wellenmodells "CLINE" haben Sie einen sehr wichtigen Umstand nicht berücksichtigt, nämlich dass die 5. Welle immer an der Spitze der 3. Welle eingesetzt wird.
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Es gibt drei Arten von Impulsen. Klassische fünf Wellen, finale und anfängliche diagonale Dreiecke. Und wenn Trunkierungen in den ersten beiden erlaubt sind, warum sollten sie nicht auch in Keilen vorkommen, zumal sich die Eigenschaften von Anfangs- und Enddiagonalen immer mehr ähneln. Einige Autoren lassen bereits Dreiergruppen im Keil und Fünfergruppen in den aktiven Wellen der Diagonale zu, was durch zahlreiche Beispiele aus dem Markt bestätigt wird.
Vielleicht war die letzte Eigenschaft, durch die die beiden Arten von Diagonalen bis vor kurzem unterschieden wurden, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Trunkierung im Modell. Der Markt hat jedoch schon vor einigen Jahren überzeugende Beispiele für die Abschneidung des Keils geliefert.
"Entsprechend der Fraktalität der Wellen werden Analysen "von oben nach unten" durchgeführt, von den größeren Wellen zu den kleineren"
Ich weiß nicht, von welcher Fraktalität Sie genau sprechen, aber ich bin da ganz anderer Meinung. In der Elliott-Wellen-Theorie hat der kleinere Zeitrahmen Vorrang vor dem größeren, um den Platz einer Welle in der allgemeinen Wellenstruktur des Marktes korrekt zu bestimmen, und nur auf diese Weise, nicht anders. Bei der manuellen Markierung geht man von einem größeren zu einem kleineren Zeitrahmen über, um Mühe und Zeit zu sparen, aber wenn es Schwierigkeiten bei der Identifizierung der Welle gibt, werden alle Nuancen in einem kleineren Zeitrahmen geklärt. Und wenn Sie diese routinemäßige und sehr subjektive Angelegenheit dem Computer anvertrauen, sollte der Algorithmus des Programms von kleiner zu größer aufgebaut sein, nicht umgekehrt; wenn Sie auf der Grundlage von Neelys Arbeiten programmieren, sollten Sie das längst verstanden haben, eine andere Frage ist, ob es Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines solchen Algorithmus gibt.
Die Frage ist, wie wir es verwenden, um Take-Profit- und Stop-Loss-Ziele zu erhalten?