Diskussion zum Artikel "Erstellen benutzerdefinierter Optimierungskriterien für Expert Advisors"

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Neuer Artikel Erstellen benutzerdefinierter Optimierungskriterien für Expert Advisors :

Das MetaTrader 5 Client Terminal bietet eine Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten für die Parameter von Expert Advisors. Zusätzlich zu den im Strategietester enthaltenen Optimierungskriterien erhalten Entwickler die Möglichkeit, ihre eigenen Kriterien zu erstellen. Dies führt zu einer fast unbegrenzten Menge an Möglichkeiten zum Testen und Optimieren von Expert Advisors. Dieser Beitrag beschreibt praktische Möglichkeiten zum Erstellen solcher Kriterien, sowohl komplexer als auch einfacher.

Um das Optimierungskriterium auf Basis der Bilanzkurve umzusetzen, brauchen wir die Klasse TBalanceSlope aus dem oben erwähnten Beitrag. Wir werden diese Klasse anpassen, indem wir (aus Bequemlichkeitsgründen) Konstruktoren mit Parametern nutzen und die Berechnung der Standardabweichung zur Berechnung der linearen Regression hinzufügen. Dieser Code befindet sich in der an diesen Beitrag angehängten Datei BalanceSlope.mqh.

Die Abfolge der Schritte zum Hinzufügen dieses Optimierungskriteriums zum Expert Advisor ist die gleiche wie die oben beschriebene. Nun sehen die Optimierungskriterien so aus:

criterion_Ptr.Add(new TBalanceSlopeCriterion(Symbol( ), 10000.0));

Zusätzlich zum Kriterium der Bilanzkurve können wir weitere von uns entwickelte Kriterien hinzufügen. Ich lasse den Lesern die Möglichkeit, mit verschiedenen Sätzen statistischer Testparameter zu experimentieren.

Führen wir nun die Optimierung nach den festgelegten Kriterien durch. Um mehr Abschlüsse zu erhalten, führen Sie die Optimierung mithilfe des H4-Timeframes, des Zeitraums 2010.01.01 - 2011.01.01 und des Symbols EURUSD aus. Wir erhalten einen Satz von Ergebnissen:

Abb. 10. Ergebnis der Optimierung nach Bilanzkurve

Nun müssen wir die Qualität der Optimierung bewerten. Ich bin der Meinung, dass das Hauptkriterium die Arbeit des Expert Advisors außerhalb des Optimierungszeitraums ist. Um dies zu prüfen, führen Sie einen einzelnen Test innerhalb des Zeitraums 2010.01.01 - 2011.06.14 durch.

Vergleichen Sie zwei Ergebnisse (mit fast identischem resultierendem Gewinn) aus dem Satz der optimalen Parameter – das beste Ergebnis mit einem Ergebnis aus dem Mittelfeld. Die Ergebnisse außerhalb des Optimierungszeitraums sind durch die rote Linie abgetrennt:

Abb. 11. Bestes Optimierungsergebnis

Autor: Dmitriy Skub