Diskussion zum Artikel "Effektive Alogrithmen mit minimaler Verzögerung zur Mittelwertbildung: Zur Verwendung in Indikatoren und Expert Advisors"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Effektive Alogrithmen mit minimaler Verzögerung zur Mittelwertbildung: Zur Verwendung in Indikatoren und Expert Advisors :
Der Artikel beschreibt benutzerdefinierte Funktionen höherer Qualität, die zur Mittelwertbildung eingesetzt werden und vom Autor entwickelt wurden: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series() und MASeries(). Der Autor erwägt den Einsatz dieser Funktionen in Indikatoren, indem er sie über die Funktion SmoothXSeries() aufruft.
Bei mechanischen Handelssystemen, die auf der Grundlage von Indikatoren aufgebaut sind, die wiederum auf irgendwelchen Algorithmen zur Mittelwertbildung basieren, verwenden ihre Entwickler selten mehr als einen Mittelungsalgorithmus. In vielen Fällen, wenn ein EA-Algorithmus auf einfache Bewegungen und Indikatoren basiert, die im Indikatoren-Standardset des MetaTrader 4 Terminals enthalten sind, werden nur vier Standard-Algorithmen eingesetzt: einfache (simple), exponentielle (exponential), glatte (smoothed) und linear gewichtete (linear-weighted) Mittelwertbildung. Ein solcher Ansatz schränkt die Möglichkeiten eines Expert Advisors doch recht stark ein.
Ein und dasselbe Handelssystem kann durch die Verwendung unterschiedlicher Mittelungsalgorithmen erhebliche Unterschiede bei den Handelsergebnissen aufweisen. Und es ist unmöglich, im voraus zu sagen, welcher der verfügbaren Algorithmen die maximale Rentabilität eines Handelssystems zeigen wird. Es ist daher sinnvoll, einen Code mit der Möglichkeit zu schreiben, komplett unterschiedliche Mittelungsalgorithmen zu verwenden, die durch das Ändern der Werte von externen Variablen eines Expert Advisors gewählt werden können. Als Ergebnis eines solchen Ansatzes, ersetzen wir die Indikatoren, die von einem Expert Advisor verwendet werden, durch unsere eigenen mit einer flexibleren Einstellung hinsichtlich der Auswahl von Mittelungsalgorithmen. Somit kann ein solcher Ansatz in drei Stufen unterteilt werden:
1. Wir schreiben einen Code von einem Expert Advisor, der auf Standard-Bewegungen und Indikatoren basiert, die im Set der technischen Indikatoren im MetaTrader 4 Kundenterminal enthalten sind.
2. Wir schreiben individuelle Indikatoren gemäß der Beschreibungen der Standardindikatoren mit der Möglichkeit eines flexibleren Austausches der Glättungsalgorithmen.
3. Wir ersetzen Signale von technischen Indikatoren durch Signale von diesen individuellen Indikatoren durch Extrahieren der externen Parameter dieser Indikatoren in die externen Variablen des Expert Advisors.
In diesem Artikel möchte ich näher auf universellere Indikatoren eingehen, bei denen (wenn man das so sagen kann) die Agorithmen zur Mittelwertbildung ersetzt werden können. Der Artikel ist die Fortsetzung von "Effektive Algorithmen zur Mittelwertbildung mit minimaler Verzögerung: Einsatz in Indikatoren", daher wird empfohlen, den vorherigen Artikel sorgfältig zu studieren, bevor Sie diesen hier lesen.
Autor: Nikolay Kositsin