Indikatoren: Aroon Oscillator

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Aroon Oscillator:

Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.

Aroon Oscillator

Autor: Nikolay Kositsin

 
 

Aroon Oscillator (basierend auf barchart Artikel)


Der Aroon Oscillator misst die Stärke eines Trends. Er wird konstruiert, indem Aroon Down von Aroon Up subtrahiert wird. Der Aroon Oscillator oszilliert zwischen -100 und +100 mit Null als Mittellinie. Er signalisiert einen Aufwärtstrend, wenn er sich auf seine obere Grenze zubewegt, und einen Abwärtstrend, wenn er sich auf seine untere Grenze zubewegt. Je näher der Wert des Aroon Oscillators an einem der beiden Extreme liegt, desto stärker ist der Trend.

Der Aroon wurde 1995 von Tushar Chande entwickelt und ist ein Indikatorsystem, mit dem sich feststellen lässt, ob sich eine Aktie in einem Trend befindet oder nicht und wie stark der Trend ist. "Aroon" bedeutet im Sanskrit "Frühes Licht der Morgendämmerung", und Chande wählte diesen Namen für diesen Indikator, da er den Beginn eines neuen Trends anzeigen soll.

Der Aroon Oszillator ist eine einzelne Linie, die als Differenz zwischen Aroon (aufwärts) und Aroon (abwärts) definiert ist. Alle drei benötigen einen einzigen Parameter, nämlich die Anzahl der Zeiträume, die für die Berechnung verwendet werden. Da Aroon(up) und Aroon(down) beide zwischen 0 und +100 oszillieren, reicht der Aroon Oszillator von -100 bis +100, wobei Null als Schnittlinie dient.

Der Aroon(up) für einen bestimmten Zeitraum wird berechnet, indem ermittelt wird, wie viel Zeit (auf prozentualer Basis) zwischen dem Beginn des Zeitraums und dem Zeitpunkt des höchsten Schlusskurses während dieses Zeitraums verstrichen ist. Wenn die Aktie in diesem Zeitraum neue Höchststände erreicht hat, beträgt Aroon(up) 100. Wenn sich die Aktie während des Zeitraums jeden Tag nach unten bewegt hat, ist Aroon(up) gleich Null. Aroon(down) wird genau umgekehrt berechnet, d. h. es wird nach neuen Tiefstständen und nicht nach neuen Höchstständen gesucht.

Wenn Aroon(up) und Aroon(down) sich in unmittelbarer Nähe zueinander nach unten bewegen, signalisiert dies laut Chande, dass eine Konsolidierungsphase im Gange ist und kein starker Trend erkennbar ist. Wenn Aroon(up) unter 50 fällt, deutet dies darauf hin, dass der aktuelle Trend seine Aufwärtsdynamik verloren hat. Wenn Aroon(down) unter 50 sinkt, hat der aktuelle Abwärtstrend an Schwung verloren. Werte über 70 zeigen an, dass ein starker Trend in dieselbe Richtung wie der Aroon (aufwärts oder abwärts) im Gange ist. Werte unter 30 zeigen an, dass ein starker Trend in die entgegengesetzte Richtung im Gange ist. Der Aroon Oszillator signalisiert einen Aufwärtstrend, wenn er über Null liegt, und einen Abwärtstrend, wenn er unter Null fällt. Je weiter der Oszillator von der Nulllinie entfernt ist, desto stärker ist der Trend.

Parameter

Periode (25) - die Anzahl der Balken oder die Periode, die zur Berechnung der Studie verwendet wird.

Berechnung

Technisch gesehen lautet die Formel für Aroon(up):

[ [ (Anzahl der Perioden) - (Anzahl der Perioden seit dem höchsten Stand in dieser Zeit) ] / (Anzahl der Perioden) ] x 100

Stellen Sie sich zum Beispiel eine 10-Perioden-Aroon(up)-Linie in einem Tagesdiagramm vor. Wenn der höchste Kurs der letzten zehn Tage vor 6 Tagen (4 Tage seit Beginn des Zeitraums) erreicht wurde, wäre die Aroon(up) für heute gleich ((10-6)/10) x 100 = 40.

Aroon(down) wird genau umgekehrt berechnet, d. h. es wird nach neuen Tiefstständen und nicht nach neuen Höchstständen gesucht. Wenn ein neuer Tiefstand erreicht wird, ist Aroon(down) gleich +100. Für jede weitere Periode, die ohne einen neuen Tiefststand vergeht, sinkt Aroon(down) um einen Betrag, der (1 / Anzahl der Perioden) x 100 entspricht.

Die Formel für Aroon(down) lautet:

[ [ (Anzahl der Perioden) - (Anzahl der Perioden seit dem Tiefststand in diesem Zeitraum) ] / (Anzahl der Perioden) ] x 100

Um das obige Beispiel fortzusetzen: Wenn der niedrigste Kurs in demselben Zehntageszeitraum gestern (d. h. an Tag 9) erreicht worden wäre, würde die Aroon(down) für heute 90 betragen.

Auslegung

Laut Chande signalisieren Aroon(up) und Aroon(down), wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zueinander nach unten bewegen, dass eine Konsolidierungsphase im Gange ist und kein starker Trend erkennbar ist. Wenn Aroon(up) unter 50 fällt, deutet dies darauf hin, dass der aktuelle Trend seine Aufwärtsdynamik verloren hat. Wenn Aroon(down) unter 50 fällt, hat der aktuelle Abwärtstrend an Schwung verloren. Werte über 70 zeigen an, dass ein starker Trend in dieselbe Richtung wie der Aroon (aufwärts oder abwärts) im Gange ist.

Beim Aroon Oszillator deutet ein positiver Wert auf einen Aufwärtstrend (oder einen bevorstehenden Trend) und ein negativer Wert auf einen Abwärtstrend hin. Je höher der absolute Wert eines Oszillators ist, desto stärker ist der Hinweis auf einen Trend.

In gewisser Weise ähnelt Aroon dem DMI-System von Wilder (und der Aroon-Oszillator ähnelt der ADX-Linie von Wilder). Der Aroon ist jedoch völlig anders aufgebaut. Die Divergenzen zwischen den beiden Systemen können sehr aufschlussreich sein.

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