Indikatoren: Force Index (FRC)
Danke für die Mitteilung.
aber u kann in diesem zerolag und glatt hinzufügen
Einleitung
Der Force Index ist ein Indikator, der anhand von Preis und Volumen die Kraft hinter einer Bewegung bewertet oder mögliche Wendepunkte identifiziert. Der Force Index wurde von Alexander Elder entwickelt und in seinem klassischen Buch Trading for a Living vorgestellt. Nach Elder gibt es drei wesentliche Elemente für die Kursbewegung einer Aktie: Richtung, Ausmaß und Volumen. Der Force Index kombiniert alle drei als Oszillator, der im positiven und negativen Bereich schwankt, wenn sich das Kräfteverhältnis verschiebt. Der Force Index kann dazu verwendet werden, den Gesamttrend zu verstärken, spielbare Korrekturen zu identifizieren oder Umkehrungen mit Divergenzen anzukündigen.
Berechnung
Die Berechnung des einperiodigen Force Index ist einfach. Ziehen Sie einfach den vorherigen Schlusskurs vom aktuellen Schlusskurs ab und multiplizieren Sie mit dem Volumen. Der Force Index für mehr als einen Tag ist einfach ein exponentiell gleitender Durchschnitt des 1-Perioden Force Index. Ein 13-Perioden-Force-Index ist zum Beispiel ein 13-Perioden-EMA der 1-Perioden-Force-Index-Werte für die letzten 13 Perioden.
Drei Faktoren beeinflussen die Force-Index-Werte. Erstens ist der Force Index positiv, wenn der aktuelle Schlusskurs über dem vorherigen Schlusskurs liegt. Der Force Index ist negativ, wenn der aktuelle Schlusskurs unter dem vorherigen Schlusskurs liegt. Zweitens bestimmt das Ausmaß der Bewegung den Volumenmultiplikator. Größere Bewegungen führen zu größeren Multiplikatoren, die den Force Index entsprechend beeinflussen. Kleine Bewegungen ergeben kleine Multiplikatoren, die den Einfluss verringern. Drittens spielt das Volumen eine wichtige Rolle. Ein großer Zug mit großem Volumen erzeugt einen hohen Force-Index-Wert. Kleine Züge mit geringem Volumen ergeben relativ niedrige Force-Index-Werte. Die nachstehende Tabelle zeigt die Force-Index-Berechnungen für Pfizer (PFE). Zeile 27 markiert die größte Bewegung (+84 Cents) und das größte Volumen (162.619). Diese Kombination ergibt den größten Force-Index-Wert in der Tabelle (136.600).
Das obige Diagramm zeigt den Force Index in Aktion. Beachten Sie, wie der 1-Perioden-Force-Index über/unter der Nulllinie schwankt und ziemlich zackig aussieht. Elder empfiehlt, den Indikator mit einem 13-Perioden-EMA zu glätten, um die positiv-negativen Crossovers zu reduzieren. Chartisten sollten mit verschiedenen Glättungsperioden experimentieren, um herauszufinden, was ihren analytischen Bedürfnissen am besten entspricht.
Auswertung
Wie bereits erwähnt, besteht der Force Index aus drei Elementen. Erstens gibt es entweder eine positive oder eine negative Preisveränderung. Eine positive Preisänderung signalisiert, dass die Käufer stärker waren als die Verkäufer, während eine negative Preisänderung signalisiert, dass die Verkäufer stärker waren als die Käufer. Zweitens gibt es das Ausmaß der Preisveränderung, das sich einfach aus dem aktuellen Schlusskurs abzüglich des vorherigen Schlusskurses ergibt. Das "Ausmaß" zeigt uns, wie weit sich die Preise bewegt haben. Ein starker Anstieg deutet auf einen starken Kaufdruck hin, während ein starker Rückgang auf einen starken Verkaufsdruck hindeutet. Das dritte und letzte Element ist das Volumen, das laut Elder das Engagement misst. Wie engagiert sind die Käufer und Verkäufer? Ein großer Anstieg bei hohem Volumen zeigt ein starkes Engagement der Käufer. Ebenso zeigt ein starker Rückgang bei hohem Volumen ein starkes Engagement der Verkäufer. Der Force Index fasst diese drei Elemente in einem Indikator zusammen, der den Kauf- und Verkaufsdruck misst.
Identifizierung von Trends
Der Force Index kann verwendet werden, um den Trend zu verstärken oder zu bestimmen. Der jeweilige Trend, ob kurzfristig, mittelfristig oder langfristig, hängt von den Force-Index-Parametern ab. Der Standard-Force-Index-Parameter ist 13, aber Chartisten können eine höhere Zahl für mehr Glättung oder eine niedrigere Zahl für weniger Glättung verwenden. Der folgende Chart zeigt Home Depot mit einem 100-Tage-Force-Index und einem 13-Tage-Force-Index. Beachten Sie, dass der 13-Tage-Force-Index volatiler und zackiger ist. Der 100-Tage-Force-Index ist glatter und kreuzt die Nulllinie weniger oft. In dieser Hinsicht kann der 100-Tage-Force-Index verwendet werden, um den mittel- oder langfristigen Trend zu bestimmen. Beachten Sie, dass ein Widerstandsdurchbruch auf der Kurstafel einem Widerstandsdurchbruch auf dem 100-Tage-Force-Index entspricht. Der 100-Tage-Force-Index bewegte sich in den positiven Bereich und durchbrach Mitte Februar den Widerstand. Der Indikator blieb während des gesamten Aufwärtstrends positiv und drehte Mitte Mai ins Negative. Der Durchbruch der Unterstützung auf der Kurstafel Anfang Juni wurde durch einen Durchbruch der Unterstützung im Force Index bestätigt.
Divergenzen
Aufwärts- und Abwärtsdivergenzen können Chartisten auf einen potenziellen Trendwechsel aufmerksam machen. Divergenzen sind klassische Signale, die mit Oszillatoren verbunden sind. Eine bullische Divergenz entsteht, wenn sich der Indikator nach oben bewegt, während das Wertpapier nach unten geht. Der Indikator bestätigt keine Kursschwäche, was auf eine Trendwende nach oben hindeuten kann. Eine bärische Divergenz entsteht, wenn der Indikator sinkt, während der Titel steigt. Obwohl das Wertpapier steigt, zeigt der Indikator eine zugrunde liegende Schwäche an, indem er sich nach unten bewegt. Diese Diskrepanz kann auf eine bärische Trendumkehr hindeuten.
Die Bestätigung ist ein wichtiger Bestandteil von Aufwärts- und Abwärtstrenddivergenzen. Auch wenn die Divergenzen signalisieren, dass etwas nicht in Ordnung ist, ist eine Bestätigung durch den Indikator oder das Kursdiagramm erforderlich. Eine zinsbullische Divergenz kann durch eine Bewegung des Force Index in den positiven Bereich oder durch einen Durchbruch des Widerstands auf dem Kurschart bestätigt werden. Eine bärische Divergenz kann durch eine Bewegung des Force Index in den negativen Bereich oder durch einen Durchbruch der Unterstützung auf der Kurstabelle bestätigt werden. Charttechniker können auch Candlesticks, gleitende Durchschnittskreuze, Musterdurchbrüche und andere Formen der technischen Analyse zur Bestätigung verwenden.
Das obige Diagramm zeigt Best Buy (BBY) mit dem Force Index (39), der eine Reihe von Divergenzen aufweist. Die grünen Linien zeigen zinsbullische Divergenzen an, während die roten Linien bärische Divergenzen darstellen. Eine zinsbullische Divergenz wird bestätigt, wenn der Force Index (39) in den positiven Bereich klettert (grün gepunktete Linien). Eine bärische Divergenz wird bestätigt, wenn der Force Index (39) in den negativen Bereich kreuzt (rot gestrichelte Linien). Chartisten können auch Trendlinienbrüche auf dem Preisdiagramm zur Bestätigung verwenden.
Dieses Diagramm zeigt zwei Versionen des Force Index. Der Force Index (13) erfasst kurzfristige Schwankungen und ist empfindlicher. Der Force Index (39) erfasst mittelfristige Schwankungen und ist gleichmäßiger. Der 39-Tage-Force-Index erzeugt weniger Nulldurchgänge, und diese Durchgänge halten länger an. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort für diese Einstellungen. Sie hängt von den Handelszielen, dem Zeithorizont und dem Analysestil ab.
Identifizierung von Korrekturen
Der Force Index kann in Verbindung mit einem Trendfolgeindikator verwendet werden, um kurzfristige Korrekturen innerhalb dieses Trends zu erkennen. Ein Pullback von überkauften Niveaus stellt eine kurzfristige Korrektur innerhalb eines Aufwärtstrends dar. Ein überkaufter Ausschlag stellt eine kurzfristige Korrektur innerhalb eines Abwärtstrends dar. Ja, Korrekturen können sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sein, dies hängt von der Richtung des übergeordneten Trends ab. Alexander Elder empfiehlt die Verwendung eines 22-Tage-EMA zur Trendbestimmung und eines 2-Tage-Force-Index zur Erkennung von Korrekturen. Der Trend ist aufwärts gerichtet, wenn sich der 22-Tage-EMA nach oben bewegt, was bedeutet, dass der 2-Tage-Force-Index verwendet wird, um kurzfristige Pullbacks für Käufe zu identifizieren. Der Trend ist abwärts gerichtet, wenn sich der 22-Tage-EMA nach unten bewegt, was bedeutet, dass der 2-Tage-Force-Index verwendet werden würde, um kurzfristige Rücksetzer zu erkennen und zu verkaufen. Dies ist eine aggressive Strategie, die sich am besten für aktive Trader eignet. Der Zeitrahmen kann durch Verwendung eines längeren gleitenden Durchschnitts und Zeitrahmens für den Force Index angepasst werden. Mittelfristig orientierte Händler könnten zum Beispiel mit einem 100-Tage-EMA und einem 10-Tage-Force-Index experimentieren.
Es gibt zwei Denkschulen in Bezug auf das Korrekturspiel. Händler können entweder handeln, sobald die Korrektur offensichtlich ist, oder handeln, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Korrektur beendet ist. Schauen wir uns ein Beispiel mit dem 22-Tage-EMA und dem 2-Tage-Force-Index an. Denken Sie daran, dass dies dazu dient, sehr kurze Korrekturen innerhalb eines größeren Trends zu erkennen. Das nachstehende Diagramm zeigt Texas Instruments (TXN), bei dem der 22-Tage-EMA Mitte September nach oben drehte.
Wenn der 22-Tage-EMA steigt, suchen Händler nach sehr kurzfristigen Pullbacks, wenn der 2-Tage-Force-Index negativ wird. Händler können handeln, wenn der Force Index ins Negative dreht, oder abwarten, bis er sich wieder im positiven Bereich bewegt. Bei einem negativen Force Index zu handeln, kann das Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko verbessern, aber die Korrektur könnte sich noch einige Tage hinziehen. Das Abwarten, bis der Force Index wieder positiv wird, zeigt eine gewisse Stärke, die ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Korrektur beendet ist. Die grün gestrichelten Linien zeigen an, wann der 2-Tages-Kraftindex ins Negative dreht.
Schlussfolgerungen
Der Force Index verwendet sowohl den Preis als auch das Volumen, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen. Der Preisanteil erfasst den Trend, während der Volumenanteil die Intensität bestimmt. Im Grunde genommen können Chartisten einen langfristigen Force Index verwenden, um den zugrunde liegenden Trend zu bestätigen. Die Bullen sind im Vorteil, wenn der 100-Tage-Force-Index positiv ist. Die Bären sind im Vorteil, wenn der 100-Tage-Force-Index negativ ist. Ausgestattet mit diesen Informationen können Händler dann nach kurzfristigen Setups suchen, die mit dem übergeordneten Trend harmonieren, wie z. B. bullische Setups in einem übergeordneten Aufwärtstrend oder bearische Setups innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends. Wie bei allen Indikatoren sollten Händler den Force Index in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysetechniken verwenden.
Im Terminal wird sie wie folgt berechnet
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Während Elder selbst es wie folgt beschreibt
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
Was übrigens auch Ihrer Beschreibung (verbal) entspricht. Das heißt, wir nehmen nicht die Differenz der Durchschnitte, sondern den Durchschnitt der Differenz (multipliziert mit dem Volumen). Der Indikator soll geglättet werden, nicht die Preise.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Wie kann dies erfüllt werden, wenn wir die Veränderung der gleitenden Durchschnitte nehmen und nicht die Preise?
Meiner Meinung nach liegt ein Fehler in der Berechnung des Indikators vor.
Hallo,
Dieser Kommentar hat meine Aufmerksamkeit erregt: " Force Index Calculation is Wrong. Ich bin mir 100% sicher, dass sowohl MT4 als auch MT5 Force Index Berechnung falsch ist. Die MetaTrader-Entwickler haben zuerst den gleitenden Durchschnitt verwendet, um den aktuellen Schlusskurs und den vorherigen Schlusskurs zu glätten, anstatt die "Rohform" des Force Index zu verwenden: "Aktuelles Volumen * (Aktueller Schluss - Vorheriger Schluss)"..." etc.
Dies ist eine Überlegung wert...
Quelle: Die Berechnung des Force Index ist falsch. Ich bin mir 100% sicher!
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Force Index (FRC):
Der Indikator Force Index wurde von Alexander Elder entwickelt. Dieser Index misst die Stärke der Bullen bei jedem Kursanstieg, die Stärke der Bären bei jedem Rückgang.
Autor: MetaQuotes Software Corp.