Bibliotheken: OnTickMulti - Seite 2

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fxsaber #:

double OnTester()

{return AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); }

Wozu dient diese Zeile?

 
lynxntech #:

Wozu dient diese Zeile?

Um den Wert des gewünschten Saldos zurückzugeben.

 

Habt ihr geprüft, inwieweit die Ticks in eurer Lösung zeitlich synchronisiert sind?

Bei normalen Tests tritt eine Verzögerung von einem Tick auf, wenn Ticks aus verschiedenen Symbolen abgefragt werden. Zur Überprüfung habe ich benutzerdefinierte Ticks im Minutentakt erstellt.

 
Rorschach #:

Haben Sie überprüft, inwieweit die Ticks in Ihrer Lösung zeitlich synchronisiert sind?

Es funktioniert alles einwandfrei. Auch im serienmäßigen Tester läuft alles korrekt. Falls nicht – zeigen Sie es mir bitte.

 
fxsaber #:
Im serienmäßigen Tester ist alles in Ordnung. Falls nicht – zeigen Sie es mir bitte.

Ich habe benutzerdefinierte Ticks aus den Minutencharts von EUR und GBP erstellt (der Einfachheit halber)

Beim EUR ist es korrekt, beim GBP liegt es einen Tick früher (siehe Zeit und Kurs)

Dateien:
1.mq5  3 kb
 
Rorschach #:

Ich habe benutzerdefinierte Ticks aus den Minuten-Charts für EUR und GBP erstellt (der Einfachheit halber)

Beim EUR ist alles korrekt, beim GBP liegt es einen Tick früher (beachten Sie Uhrzeit und Kurs)

Ticks mit derselben Zeit kommen nicht gleichzeitig an. Sie folgen nacheinander. Und wenn ein EURUSD-Tick mit der späteren Zeit zuerst eintrifft, ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts über den GBPUSD-Tick mit derselben Zeit bekannt, der als Zweiter eintreffen wird. Daher gibt es zum Zeitpunkt des Eintreffens des ersten EURUSD-Ticks den zweiten GBPUSD-Tick einfach noch nicht, sondern nur die Daten des vorherigen GBPUSD-Ticks.
 
fxsaber #:
Ticks mit derselben Zeit kommen nicht gleichzeitig an. Sie folgen nacheinander. Und wenn ein Tick für EURUSD mit der größeren Zeit als erster eintrifft, ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts über den Tick mit derselben Zeit für GBPUSD bekannt, der als zweiter eintreffen wird. Daher gibt es zum Zeitpunkt des Eintreffens des ersten EURUSD-Ticks den zweiten GBPUSD-Tick einfach noch nicht, sondern nur die Daten des vorherigen GBPUSD-Ticks.

Im Tester ist das ein Nachteil, denn für Arbitrage muss alles synchron ablaufen.

Und das gilt nicht nur für die Arbitrage. Wenn das System auf der Korrelation von Finanzinstrumenten basiert, kommt es zu einem „Blick in die Zukunft“.

 
Rorschach #:

Im Test ist das ein Nachteil, für den Arbitrage-Handel muss es synchron laufen.

Und das gilt nicht nur für den Arbitrage-Handel. Wenn das System auf der Korrelation von Finanzinstrumenten basiert, kommt es zu einer Vorhersage der Zukunft

Für solche Fälle gibt es im Tester eine einstellbare Ausführungsverzögerung.
 
fxsaber #:
Für solche Fälle gibt es im Tester eine einstellbare Ausführungsverzögerung.
Bei mir war es etwas kompliziert. In der Init-Funktion habe ich die Werte mit einem benutzerdefinierten Tester ausgelesen und die Eingaben in ein Array geschrieben, anschließend habe ich in der OnTick-Funktion des Testers die Eingaben ausgelesen und synchronisiert
 
Rorschach #:

Im Test ist das ein Nachteil, für den Arbitrage-Handel muss es synchron laufen.

Und das gilt nicht nur für den Arbitrage-Handel. Wenn das System auf der Korrelation von Finanzinstrumenten basiert, kommt es zu einer Vorhersage der Zukunft

Es gibt keine Vorausschau, denn wenn für den Zeitpunkt X Ticks für mehrere Symbole vorliegen, dann wird bei den übrigen Symbolen (für die die Ereignisse noch in der Warteschlange stehen) zusammen mit dem ersten Ereignis bei einem der Instrumente der vorherige Tick und nicht der nächste Tick angezeigt (wie im Beispiel: 00:04 war vor 00:05 und nicht danach).

Zur Synchronisation muss dies algorithmisch im eigenen Code sichergestellt werden, beispielsweise indem im OnTick-Handler die Tick-Zeiten aller beteiligten Symbole abgefragt werden, bevor ein Handel initiiert wird. Grundsätzlich ist es jedoch schwer vorstellbar, eine zuverlässige Synchronisation zu erreichen, wenn die Arbitrage genau auf Ticks basiert (und nicht auf Balken oder Minuten), da Ticks bei bestimmten Wertpapieren tatsächlich mehrere Sekunden lang ausbleiben können.

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