Diskussion zum Artikel "Graphentheorie: Tiefensuche (DFS) zur Traversierung von Marktstrukturen im Handel"
Das sieht nicht nach einem Graphen aus – sondern lediglich nach einer Suche nach zwei Arten von Extremwerten in einem chronologisch angeordneten Array. Das erinnert mich an einen Zickzack, der mit verschachtelten Schleifen untersucht wird.
Es wäre graforientierter, auf der Historie aufzubauen und statistisch aussagekräftige Gewichte für Kanten zwischen den wahrscheinlichsten Schwingungssequenzen zu ermitteln, wenn die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Verläufe berechnet wird.
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Neuer Artikel Graphentheorie: Tiefensuche (DFS) zur Traversierung von Marktstrukturen im Handel :
Um herauszufinden, wie sich der Markt bewegt, wenden wir in diesem Abschnitt den Algorithmus der Tiefensuche (Depth-First Search, DFS) aus der Graphentheorie auf die Struktur der Kursentwicklung im Handel an. Eine große Herausforderung bei dem Versuch, Kursbewegungen algorithmisch zu erfassen, besteht darin, dass Konzepte wie Swing-Hochs, Swing-Tiefs und Marktfortsetzung in der Regel eher qualitativ beschrieben werden als anhand strenger, überprüfbarer Regeln. Um dieses Problem zu lösen, wird die Marktstruktur als Graph formalisiert, wobei jeder bestätigte Swing zu einem Knoten wird und die Übergänge zwischen den Swings als Kanten dargestellt werden, die diese Knoten miteinander verbinden. Da sich im Kursverlauf neue Kerzen bilden und neue Swings bestätigt werden, entwickelt sich dieser Graph dynamisch weiter und liefert eine strukturierte Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Marktes.
In diesem Rahmen ermöglicht es DFS dem System, einem strukturellen Zweig tiefgreifend zu folgen – beispielsweise einer Entwicklung von einem Swing-Tief hin zu höheren Hochs und höheren Tiefs –, bevor alternative strukturelle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Der Algorithmus folgt diesem Pfad so lange, wie die strukturellen Bedingungen gültig bleiben, und misst dessen Stärke anhand objektiver Kriterien wie Pfadtiefe, wichtigen Strukturniveaus und Zieltoleranz. Wenn der Pfad unterbrochen wird – beispielsweise wenn ein kritisches Swing-Niveau invalidiert wird –, führt der Algorithmus ein Backtracking zum vorherigen Knoten durch und untersucht andere mögliche Pfade. Auf diese Weise wird die Abfolge der Kurs-Swings als begehbare Route durch die Marktstruktur betrachtet, wodurch die subjektive Analyse der Kursentwicklung in einen disziplinierten, programmierbaren Prozess umgewandelt wird, der sich für den systematischen und automatisierten Handel eignet.
Autor: Hlomohang John Borotho