Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 6): Effektive Speichervalidierung"

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Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 6): Effektive Speichervalidierung :

In dieser Diskussion stellen wir den klassischen Ansatz der Zeitreihen-Kreuzvalidierung modernen Alternativen gegenüber, die seine Grundannahmen in Frage stellen. Wir zeigen die wichtigsten blinden Flecken der traditionellen Methode auf – insbesondere ihr Versagen, die sich verändernden Marktbedingungen zu berücksichtigen. Um diese Lücken zu schließen, führen wir die Effective Memory Cross-Validation (EMCV) ein, einen domänenspezifischen Ansatz, der die lange gehegte Annahme in Frage stellt, dass mehr historische Daten immer die Leistung verbessern.

In der vorangegangenen Diskussion über die Kreuzvalidierung haben wir den klassischen Ansatz und seine Anwendung auf Zeitreihendaten besprochen, um Modelle zu optimieren und eine Überanpassung zu vermeiden. Ein Link zu dieser Diskussion ist hier für Sie bereitgestellt. Wir haben auch vorgeschlagen, dass wir eine bessere Leistung erzielen können, als es die traditionelle Auslegung nahelegt. In diesem Artikel untersuchen wir die blinden Flecken herkömmlicher Kreuzvalidierungsverfahren und zeigen, wie sie durch domänenspezifische Validierungsmethoden verbessert werden können.

Um dies zu verdeutlichen, sollten Sie ein Gedankenexperiment durchführen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Zeitreise von 400 Jahren in die Zukunft machen. Bei Ihrer Ankunft finden Sie sich in einem Raum wieder, in dem für jeden Tag, den Sie verpasst haben, eine Zeitung liegt – ein Berg von Zeitungen, die das Weltgeschehen der letzten Jahrhunderte abdecken. Neben diesem Berg befindet sich ein MetaTrader 5-Terminal. Bevor Sie Handel treiben, müssen Sie sich zunächst anhand dieser Zeitungen über die Welt informieren.

In welcher Reihenfolge würden Sie sie lesen? Ist es notwendig, alle verfügbaren Zeitungen zu lesen, oder können Sie auch dann gute Leistungen erbringen, wenn Sie die neuesten Informationen aufnehmen? Wie weit sollte man zurückgehen, bevor die Informationen in den Preis „eingebrannt“ sind und nicht mehr hilfreich sind?

Diese Art von Fragen lassen sich am besten mit einer Kreuzvalidierung beantworten. Bei den klassischen Formen der Kreuzvalidierung wird jedoch davon ausgegangen, dass alle in der Vergangenheit enthaltenen Informationen notwendig sind. Wir möchten eine neue Form der Kreuzvalidierung einführen, um zu prüfen, ob diese Annahme zutrifft.

Bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, die wir mit unserem MetaTrader 5-Terminal erzielt haben, sollten wir zunächst die Gründe für diese Angelegenheit darlegen, um dem Leser ein klares Gefühl für die Motivation zu vermitteln. Im Allgemeinen wäre es sinnlos, mit der ältesten Zeitung im Raum zu beginnen und dann weiterzulesen.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana