Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 3): Bestimmung des Mindestrisikoniveaus für realistische Gewinnziele"

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Neuer Artikel Aufbau eines Handelssystems (Teil 3): Bestimmung des Mindestrisikoniveaus für realistische Gewinnziele :

Das oberste Ziel eines jeden Händlers ist die Rentabilität. Deshalb setzen sich viele Händler bestimmte Gewinnziele, die sie innerhalb einer bestimmten Handelsperiode erreichen wollen. In diesem Artikel werden wir Monte-Carlo-Simulationen verwenden, um den optimalen Risikoprozentsatz pro Handel zu bestimmen, der erforderlich ist, um die Handelsziele zu erreichen. Die Ergebnisse helfen den Händlern zu beurteilen, ob ihre Gewinnziele realistisch oder zu ehrgeizig sind. Schließlich werden wir erörtern, welche Parameter angepasst werden können, um einen praktischen Risikoprozentsatz pro Handel festzulegen, der mit den Handelszielen übereinstimmt.

In Teil 2 dieser Serie haben wir gezeigt, wie man die Positionsgrößenbestimmung in Systemen mit einer positiven Erwartung nutzen kann, um das Kontowachstum zu beschleunigen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es für ein System mit einer hohen Gewinnquote und einem Risiko-Ertrags-Verhältnis (Reward-to-Risk-Ratio, RRR), das die Mindestschwelle überschreitet, möglich ist, mehr als die üblichen 2 % des Kontoguthabens zu riskieren, ohne die langfristige Rentabilität zu gefährden. Dies wirft eine wichtige Frage auf: Wie hoch ist das Mindestrisiko pro Handel (Risikoprozent), das erforderlich ist, um ein Gewinnziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erreichen? 

In diesem Artikel setzen wir die Monte-Carlo-Simulation ein, um den Mindestrisikoprozentsatz zu ermitteln, der erforderlich ist, um ein vorgegebenes Gewinnziel zu erreichen. Wir analysieren auch die damit verbundenen Drawdowns und die potenzielle Anzahl aufeinanderfolgender Verluste bei einer bestimmten Gewinnquote. Anhand dieser Erkenntnisse lässt sich feststellen, ob ein Ziel realistisch erreichbar oder zu ehrgeizig ist, und die Händler können erkennen, welche Parameter sie anpassen müssen, um erreichbare und nachhaltige Handelsziele zu setzen.

Hauptziele dieser Analyse:

  1. Bestimmen des Mindestrisikoprozentsatzes, der erforderlich ist, um ein Gewinnziel innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu erreichen.
  2. Bewerten des Drawdowns und der Folgeverluste, die mit dem gewählten Risikoniveau verbunden sind.
  3. Beurteilen der Machbarkeit des Gewinnziels – ob es erreichbar ist oder Anpassungen erfordert.
  4. Ermitteln, welche Parameter für bessere Ergebnisse optimiert werden können.

Am Ende dieser Untersuchung werden die Händler besser verstehen, wie sie ihre Risikomanagementstrategien strukturieren können, um ihre finanziellen Ziele effizient zu erreichen. 


Autor: Daniel Opoku

 
Tolle Leistung Daumen hoch 👍
 
Israr Hussain Shah #:
Tolle Leistung, Daumen hoch 👍.

@Israr Hussain Shah

Ich danke Ihnen.

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