Diskussion zum Artikel "Quantitativer Ansatz für das Risikomanagement: Anwendung des VaR-Modells zur Optimierung eines Multiwährungsportfolios mit Python und MetaTrader 5"
Kann ich wissen, ob es eine MQL-Version des entsprechenden VAR-Codes gibt?
Ich liebe Ihre Arbeit. Danke, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns teilen. Für einen Anfänger in der Datenwissenschaft wie mich hätte dies stundenlange Forschung, Codierung und vor allem "Endless Debugging" Alpträume genommen.
wow Danke, dass du deine Ideen und den Python-Code mit uns geteilt hast, das eröffnet eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten. Nicht klug genug, um zu implementieren oder zu verbessern, aber große Gedanken Arbeit, noch einmal danke
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Quantitativer Ansatz für das Risikomanagement: Anwendung des VaR-Modells zur Optimierung eines Multiwährungsportfolios mit Python und MetaTrader 5 :
Heute möchte ich die Ergebnisse meiner Forschung über die Implementierung von VaR in MetaTrader 5 Handelssystemen vorstellen. Meine Reise begann mit der Vertiefung in die VaR-Theorie - die Grundlage, auf der alle weiteren Arbeiten aufbauten.
Die Umsetzung von trockenen VaR-Gleichungen in Live-Code ist eine andere Geschichte. Ich werde die Einzelheiten dieses Prozesses erläutern und zeigen, wie die Methoden der Portfolio-Optimierung und das dynamische Positionsmanagementsystem auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse entstanden sind.
Ich werde die tatsächlichen Ergebnisse des Handels mit meinem VaR-Modell nicht verbergen und seine Effizienz unter verschiedenen Marktbedingungen ehrlich bewerten. Zur Verdeutlichung habe ich einzigartige Möglichkeiten zur Visualisierung der VaR-Analyse entwickelt. Darüber hinaus werde ich über meine Erfahrungen mit der Anpassung des VaR-Modells an verschiedene Strategien berichten, einschließlich seiner Verwendung in Multi-Currency-Grid-Systemen, einem Bereich, den ich für besonders vielversprechend halte.
Mein Ziel ist es, Sie nicht nur mit der Theorie, sondern auch mit praktischen Werkzeugen auszustatten, um die Effizienz Ihrer Handelssysteme zu verbessern. Ich glaube, dass diese Studien Ihnen dabei helfen werden, quantitative Methoden des Risikomanagements am Forex zu beherrschen und Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben.
Autor: Yevgeniy Koshtenko