Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren (Teil 13): Minimale Verzögerung des Kreuzens von gleitenden Durchschnitten"

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Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretieren (Teil 13): Minimale Verzögerung des Kreuzens von gleitenden Durchschnitten :

Der gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern in unserer Gemeinschaft weithin bekannt, und doch hat sich der Kern der Strategie seit ihrer Einführung nur wenig verändert. In dieser Diskussion werden wir Ihnen eine leichte Anpassung der ursprünglichen Strategie vorstellen, die darauf abzielt, den in der Handelsstrategie vorhandenen Verzögerung zu minimieren. Alle Fans der ursprünglichen Strategie könnten in Erwägung ziehen, die Strategie entsprechend den Erkenntnissen, die wir heute diskutieren werden, zu überarbeiten. Durch die Verwendung von 2 gleitenden Durchschnitten mit der gleichen Periodenlänge wird die Verzögerung in der Handelsstrategie erheblich reduziert, ohne dass die Grundprinzipien der Strategie verletzt werden.

Um die Bedeutung unserer heutigen Erörterung zu verstehen, werden wir zunächst eine Benchmark aufstellen, die durch die traditionelle Kreuzungs-Strategie geschaffen wurde. Dann werden wir die bisherige Leistung mit dem vergleichen, was wir mit unserer neu konzipierten Version der Strategie erreichen können.

Für unsere heutige Diskussion habe ich das Währungspaar EURUSD ausgewählt. Der EURUSD ist das am aktivsten gehandelte Währungspaar der Welt. Er ist deutlich volatiler als die meisten Währungspaare und eignet sich im Allgemeinen nicht für einfache Kreuzungs-Strategien. Wie wir bereits besprochen haben, werden wir uns auf den täglichen Zeitrahmen konzentrieren. Wir werden unsere Strategie über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren historischer Daten testen, vom 1. Januar 2020 bis zum 24. Dezember 2024; der Backtest-Zeitraum ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Betrachtung des 4-Jahres-Zeitraums für den EURUSD-Test auf unserem MetaTrader 5-Terminal unter Verwendung des monatlichen Zeitrahmens

Obwohl herkömmliche Kreuzungs-Strategien intuitiv zu verstehen sind und auf einigermaßen soliden Grundprinzipien beruhen, erfordern diese Strategien oft eine endlose Optimierung, um einen effektiven Einsatz zu gewährleisten. Außerdem sind die „richtigen“ Periodenlänge für den langsamen und schnellen Indikator nicht sofort ersichtlich und können sich dramatisch ändern. 


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
Vielen Dank für den Code und die Ideen, ich mag, wie Sie Ihren Code strukturiert haben. Sie haben mich in den Vektor-Datentyp eingeführt, ich hatte diesen vorher nicht verwendet. sehr hilfreich für mich, wo sonst 
  vector atr_mean;
      atr_mean.CopyIndicatorBuffer(atr_handler,0,0,90); atr_mean.Mean())
 
linfo2 #:
Vielen Dank für den Code und die Ideen, ich mag, wie Sie Ihren Code strukturiert haben. Du hast mich in den Vektor-Datentyp eingeführt, den ich vorher noch nicht verwendet hatte, was für mich sehr hilfreich war.
Danke Niel, mein Ziel ist es, Einfachheit mit technischer Strenge zu verbinden, es ist schön zu wissen, dass es sich auszahlt.

Und ja, die Vektorklasse ist ein echter Knaller, sie bietet mehr Funktionen, als wir tagtäglich nutzen.

Ich freue mich wirklich darauf, zu lernen, wie man die Matrix-Klasse verwendet, weil sie uns erlaubt, lineare Modelle mit nur einem Funktionsaufruf zu erstellen.
 
Vielen Dank für diese wunderbare Art der Codestruktur. Als Anfänger, hat dieser Artikel mein Lernen weit gebracht. Mehr Fett auf deinen Ellbogen. Gott segne Sie für mich. Danke!
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