Bibliotheken: MultiTester - Seite 32

[Alain Verleyen]

Ein großartiges Werkzeug und die für die Verwendung von WinAPI erforderliche Ermittlungsarbeit.

Danke.

[Kortezubi]

Kann mir bitte jemand sagen, wie ich einen HTML-Backtest-Bericht für jede in multitester_example2.mq5 getestete Strategie speichern kann?

Kann mir bitte jemand sagen, wie man einen HTML-Backtest-Bericht für jede getestete Strategie in multitester_example2.mq5 speichert?

Ich entschuldige mich für die schlechte Übersetzung.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // Mehrere Durchläufe/Optimierungen im Tester.

// Diese Funktion ist für die Erstellung der Aufgabenliste zuständig.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

Kann mir jemand sagen, wie ich den HTML-Testbericht für jede getestete Strategie in multitester_example2.mq5 speichern kann?

Sie können die tst/opt-Caches früherer Tester-Aktionen öffnen und auf die übliche Weise damit arbeiten.

[Kortezubi]

fxsaber # :

Sie können die tst/opt-Zwischenspeicher früherer Tester-Aktionen öffnen und auf die übliche Weise damit arbeiten.

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten, aber ich hatte gehofft, den HTML-Testerbericht automatisch in einem Ordner für jeden EA während der Prüfung speichern zu können.

[fxsaber]

Kortezubi #:

Danke, aber ich hatte gehofft, dass ich den HTML-Bericht des Testers automatisch in einem Ordner für jeden EA speichern kann, wenn ich ihn getestet habe.

Ich habe eine solche Funktion nicht hinzugefügt. Das folgende Szenario ist theoretisch möglich.

1. Manuelles Herunterladen von EAs, die von Interesse sind, aus dem Market for free.
2. Erstellen Sie für jeden von ihnen eine Backtest-Ini-Datei.
3. Führen Sie alle ini-Dateien im Tester aus, um Backtests für jeden Expert Advisor zu erhalten.
4. Erstellen Sie einen HTML-Bericht für jeden einzelnen.
5. Kombinieren Sie alle Backtests zu einem einzigen Handelsportfolio.

Im Prinzip können Sie das mit Validate jetzt sofort tun.

[Kortezubi]

fxsaber #:

Ich habe diese Funktionalität nicht hinzugefügt. Das folgende Szenario ist theoretisch möglich.

1. Manuelles Herunterladen der gewünschten Expert Advisors vom Markt, kostenlos.
2. Erstellen Sie für jeden von ihnen eine Backtest-Ini-Datei.
3. Führen Sie alle ini-Dateien im Tester aus, um Backtests für jeden Expert Advisor zu erhalten.
4. Erstellen Sie einen HTML-Bericht für jeden einzelnen.
5. Kombinieren Sie alle Backtests zu einem einzigen Handelsportfolio.

Im Prinzip können Sie das mit Validate jetzt sofort tun.

Danke, ich werde mich mit Validate beschäftigen.

[Sergey Porphiryev]

Was im STRATEGY TESTER REPORT fehlt, sind Informationen darüber, welche der zuvor eröffneten Geschäfte geschlossen wurden. Und wie hoch der maximale Drawdown des Geschäfts war, bevor es geschlossen wurde.
Ist es möglich, dem Kontextmenü ein weiteres Berichtsformular hinzuzufügen?
Und machen Sie nicht für jeden Einstieg/Ausstieg eine eigene Zeile. Sondern Zeilen für jedes Geschäft, mit Informationen über Zeitpunkt und Position der Eröffnung/Schließung und dementsprechend über den Drawdown.
Ja, es stellt sich die Frage, wie die Historie beschrieben werden kann, wenn das Geschäft teilweise geschlossen wird, aber es ist möglich, dass der Bericht eine Zeile über das Geschäft erstellt, nachdem er Daten über die Schließung erhalten hat, bzw. zu diesem Zeitpunkt können Sie den Teil des Geschäfts anzeigen, der bereits geschlossen wurde, mit all seinen anfänglichen Daten, und wenn das Geschäft schließlich geschlossen wird, dann fügen Sie eine weitere Zeile für Informationen über diesen Teil des Geschäfts hinzu...

Auf jeden Fall - es ist nicht so wichtig. Aber es gibt einen großen Mangel an gespeicherten Daten über das Eigenkapital (Drawdown).
Um einige Ihrer komplizierteren Mani-Management-Strategien zu berechnen, ist es einfacher, die Handelshistorie zu entladen, bei der der Expert Advisor alle Geschäfte mit der gleichen minimalen Losgröße abgeschlossen hat. Sie können dieselben Pandas in Python lesen und sie nach Belieben verdrehen, aber wenn wir unvollständige Daten und keine Informationen über den Drawdown (bei jedem Handel) haben, können wir von einer solchen Flexibilität der Analyse nur träumen....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

keine separaten Zeilen für jeden Einstieg/Ausstieg zu erstellen. Sondern um Zeilen für jeden Handel zu machen, mit Informationen über Zeit und Position der Öffnung/Schließung und entsprechend auf Drawdown.

Alternativer Bericht.

Unsere Daten sind nicht vollständig und es gibt keine Informationen über den Drawdown (für jeden Trade).

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien.

Fehler, Bugs, Fragen

fxsaber, 2023.11.07 14:20

mqh der entsprechenden Bibliotheken der tst/opt-format Leser.

• tst: single pass statistik - hier + hier.
• tst: mfe, mae von jeder Position.

• tst: Eigenkapital, Gleichgewicht, Last.

  
  

• opt: Statistiken für jeden Durchgang.

Nehmen Sie diese Daten aus tst.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

Alternativer Bericht.

Nehmen Sie diese Daten von tst.

Das ist der Knaller!!!

[fxsaber]

fxsaber #:

Nehmen Sie diese Daten von tst.

Hier ist die Quelle für MAE/MFE.