Diskussion zum Artikel "Selbstoptimierender Expert Advisor mit MQL5 und Python (Teil V): Tiefe Markov-Modelle"
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Neuer Artikel Selbstoptimierender Expert Advisor mit MQL5 und Python (Teil V): Tiefe Markov-Modelle :
In dieser Diskussion werden wir eine einfache Markov-Kette auf einen RSI-Indikator anwenden, um zu beobachten, wie sich der Preis verhält, nachdem der Indikator wichtige Niveaus durchlaufen hat. Wir kamen zu dem Schluss, dass die stärksten Kauf- und Verkaufssignale für das NZDJPY-Paar entstehen, wenn der RSI im Bereich von 11-20 bzw. 71-80 liegt. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Daten manipulieren können, um optimale Handelsstrategien zu erstellen, die direkt aus den vorhandenen Daten gelernt werden. Darüber hinaus wird demonstriert, wie ein tiefes neuronales Netz so trainiert werden kann, dass es lernt, die Übergangsmatrix optimal zu nutzen.
Der RSI wird von technischen Analysten häufig verwendet, um extreme Kursniveaus zu erkennen. Normalerweise tendieren die Marktpreise dazu, zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Wenn Kursanalysten also feststellen, dass sich ein Wertpapier in extremen RSI-Niveaus bewegt, würden sie normalerweise gegen den vorherrschenden Trend wetten. Diese Strategie wurde leicht abgewandelt in viele verschiedene Versionen, die alle aus einer Quelle stammen. Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, dass ein starkes RSI-Niveau, das auf einem Markt als stark angesehen werden kann, nicht notwendigerweise ein starkes RSI-Niveau für alle Märkte darstellt.
Zur Veranschaulichung dieses Punktes zeigt die folgende Abbildung 1, wie sich die Standardabweichung des RSI-Wertes auf 2 verschiedenen Märkten entwickelt. Die blaue Linie stellt die durchschnittliche Standardabweichung des RSI im XPDUSD-Markt dar, während die orange Linie den NZDJPY-Markt repräsentiert. Es ist allen erfahrenen Händlern bekannt, dass der Edelmetallmarkt sehr volatil ist. Daher können wir eine deutliche Diskrepanz zwischen den Veränderungen der RSI-Werte zwischen den beiden Märkten erkennen. Was bei einem Währungspaar wie dem NZDUSD als hoher RSI-Wert angesehen werden kann, kann beim Handel mit einem volatileren Instrument wie dem XPDUSD als gewöhnliches Marktrauschen betrachtet werden.
Es wird schnell klar, dass für jeden Markt der RSI-Indikator seine eigene Bedeutung haben könnte. Mit anderen Worten: Wenn wir den RSI-Indikator verwenden, hängt das optimale Niveau für den Einstieg in einen Handel von dem gehandelten Symbol ab. Wie können wir also algorithmisch lernen, auf welchem RSI-Level wir kaufen oder verkaufen sollten? Wir können unsere Übergangsmatrix verwenden, um diese Frage für jedes beliebige Symbol zu beantworten, das uns vorschwebt.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana