Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 12): Entwicklung eines Risikomanagers auf der Ebene des Eigenhandels"

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Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 12): Entwicklung eines Risikomanagers auf der Ebene des Eigenhandels :
In dem EA, der hier entwickelt wird, haben wir bereits einen bestimmten Mechanismus zur Kontrolle des Drawdowns. Sie ist jedoch probabilistischer Natur, da sie auf den Ergebnissen von Tests mit historischen Preisdaten beruht. Daher kann der Drawdown manchmal die maximal erwarteten Werte übersteigen (wenn auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit). Versuchen wir, einen Mechanismus hinzuzufügen, der die garantierte Einhaltung der festgelegten Drawdown-Höhe gewährleistet.
Kürzlich wurde das Thema Risikomanagement in den Artikeln Risikomanager für manuellen Handel und Risikomanager für algorithmischen Handelbehandelt. In diesen Artikeln schlug der Autor eine programmatische Implementierung vor, die die Einhaltung verschiedener Handelsparameter mit vorher festgelegten Indikatoren kontrolliert. Wird zum Beispiel die festgelegte Verlustgrenze für einen Tag, eine Woche oder einen Monat überschritten, wird der Handel ausgesetzt.
Der Artikel Einige Lektionen der Prop-Firmen erwies sich ebenfalls als interessant. Der Autor untersucht die Handelsanforderungen, die von Prop-Trading-Unternehmen auferlegt werden, um Händler herauszufordern, das Kapital für das Management zu erhalten. Trotz der zweideutigen Haltung gegenüber den Aktivitäten solcher Unternehmen, die auf verschiedenen dem Handel gewidmeten Ressourcen zu finden ist, ist die Anwendung klarer Regeln für das Risikomanagement eine der wichtigsten Komponenten eines erfolgreichen Handels. Es wäre also sinnvoll, die bereits gesammelten Erfahrungen zu nutzen und einen eigenen Risikomanager zu implementieren, der das Risikokontrollmodell der Prop-Trading-Unternehmen als Grundlage verwendet.
Autor: Yuriy Bykov