Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren (Teil IV): SP500 und US-Staatsanleihen"

[MetaQuotes]

Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretieren (Teil IV): SP500 und US-Staatsanleihen :

In dieser Artikelserie analysieren wir klassische Handelsstrategien mit modernen Algorithmen, um festzustellen, ob wir die Strategie mithilfe von KI verbessern können. Im heutigen Artikel greifen wir einen klassischen Ansatz für den Handel mit dem SP500 auf, indem wir seine Beziehung zu den US-Staatsanleihen nutzen.

In unserem letzten Artikel haben wir eine mögliche Handelsstrategie für den S&P 500 erörtert, die sich auf eine Auswahl von Aktien stützt, die innerhalb des Index eine hohe Gewichtung haben. Im heutigen Artikel werden wir einen alternativen Ansatz für den Handel mit dem S&P 500 anhand der Rendite von Staatsanleihen untersuchen. Seit vielen Jahren ziehen Anleger, wenn sie sich risikoscheu fühlen, normalerweise ihr Geld aus risikoreichen Anlagen wie Aktien ab und sparen es lieber in sichereren Anlagen wie Anleihen und Staatsanleihen. Umgekehrt würden die Anleger, wenn sie Vertrauen in die Märkte gewännen, dazu neigen, ihr Geld aus sicheren Anlagen wie Anleihen abzuziehen und lieber in den Aktienmarkt zu investieren.

Fundamentalanalysten haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass diese Korrelation zwischen der Entwicklung des S&P 500 und der Entwicklung der Staatsanleihen-Renditen gegenläufig zu sein scheint. Es scheint sich um eine negative Korrelation zu handeln, d. h. je mehr Anleger in Aktien investieren, desto weniger investieren sie in Anleihen und Staatsanleihen.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

[Maxim Kuznetsov]

der letzte (unterste) Screenshot, hat er etwas mit dem Artikel und den erwähnten Strategien zu tun ?

M1-Zeitrahmen und Ziele von mehreren Pips :-)