Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien" - Seite 4

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Yuriy Bykov #:

Natürlich :) Aber im Ernst, ich habe mit der Arbeit an den Artikeln erst begonnen, als es mir zum ersten Mal gelungen ist,ähnliche Ergebnisse zuerzielenwie die Ergebnisse des Optimierungszeitraumsfür den Vorauszeitraum vonmindestenseinem Jahr. Zum Beispiel, wenn die Optimierung für den Zeitraum streng bis 2023 durchgeführt wurde, wenn ich für 2023 lief, bekam ich etwas wie dieses:


Das stimmt optimistisch, aber man muss sehr vorsichtig sein, um sich nicht selbst zu täuschen.

Aus ein paar schwachen Klassifikatoren einen starken zu machen - das ist der Grundgedanke, das ist die Hoffnung, dass man nützliche Ergebnisse erzielen kann.

Ja, und dann beginnt der schwierige Teil - können wir diesen Ergebnissen trauen oder nicht. Ob er zufällig oder nicht zufällig zustande gekommen ist.
 
fxsaber #:
Wie unterschiedlich doch die Wahrnehmungen desselben Artikels sein können.
Warum liegt er falsch?
 
Yuriy Bykov #:

Was den Aufbau eines starken Klassifizierers aus mehreren schwachen Klassifizierern betrifft, so ist das die Hauptidee und die Hoffnung, dass es möglich sein wird, nützliche Ergebnisse zu erzielen.

Diese Idee gefällt mir auch, ich habe sie sogar geäußert und eine Analogie zum RF-Klassifikator genannt und auch Bilder von Simulationen von Wachstum gepostet....

Ein Ensemble von ts ist fast immer besser als ein einzelnes ts, das ist eine Tatsache. Aber vorausgesetzt, dass das Ass im Durchschnitt verdient wird.
 
mytarmailS #:
Warum ist er im Unrecht?

Ich glaube nicht, dass das Zitat und die Frage danach etwas damit zu tun haben.

 
fxsaber #:

Ich denke, das Zitat und die Frage danach haben nichts miteinander zu tun.

Nun, Ihr Zitat war eine Antwort auf Maxims Bemerkung.
Du hast es nicht einfach geschrieben.

So wie ich es verstanden habe, ist Ihre Sichtweise nicht dieselbe wie die des obigen Autors, und das haben Sie in Ihrem Zitat zum Ausdruck gebracht.

Daher habe ich mich gefragt, ob Sie es geschrieben haben, weil Sie nicht mit Maxim übereinstimmen, oder weil Sie einfach überrascht sind, dass Menschen dieselbe Sache anders sehen.
 

mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.

Ich habe Maxim und Alexej gelesen. Und dann habe ich geschrieben.

Also habe ich mich gefragt, ob du das geschrieben hast, weil du nicht mit Maxim übereinstimmst, oder nur, weil du überrascht bist, dass die Leute die gleiche Sache anders sehen

In meiner Wahrnehmung des Artikels geht es nicht um TC (das nur als Beispiel genommen wird), sondern um die Architektur.


Eine primitive Architektur (MQ out of the box) macht es manchmal einfach, etwas Oberflächliches auf den Schoß zu schreiben, erlaubt es aber nicht, tiefgehende Dinge zu testen.

Eine komplexe/korrekte Architektur macht es möglich, tiefgehende Dinge zu schreiben, aber sie macht es nicht einfach.


Und dann sind da noch die technischen Entscheidungen bei der Implementierung der Architektur. Dies ist ein wichtiger, aber selten behandelter Punkt.

 
fxsaber #:

Ich hab's.

Das Thema ist wirklich wichtig und interessant

 
Sie können die Strategien nicht in einem Korb zusammenfassen (bagging ), sondern boosten. Dabei wird zunächst eine Strategie optimiert, dann werden ihre Signale als Parameter für die zweite Strategie eingesetzt, die zweite Strategie wird optimiert und so weiter. Dadurch wird nicht nur die Verzerrung, sondern auch die Streuung beseitigt. Ich habe solche Implementierungen bei mql nicht gesehen.
 
Maxim Dmitrievsky in einem Korb zusammenfassen, sondern verstärken. Dabei wird zunächst eine Strategie optimiert, dann werden ihre Signale als Parameter für die zweite Strategie eingesetzt, die zweite Strategie wird optimiert und so weiter. Dadurch wird nicht nur die Verzerrung, sondern auch die Streuung beseitigt. Ich habe solche Implementierungen bei mql nicht gesehen.

https://t.me/fxsaberDiscussion/3877

Igor in fxsaber: Discussion
Igor in fxsaber: Discussion
  • t.me
Я бы немного иначе смотрел на эту проблему. Не с точки зрения выбора из миллиона уже имеющихся кривых - это заведомо избыточные трудозатраты. Я предпочитаю рассматривать совокупные характеристики портфеля в качестве критерия оптимизации. В качестве примера: допустим, у нас есть уже некий отобранный результат оптимизации. Теперь мы хотим выбирать следующий результат так, чтобы он дополнял и улучшал objective function совокупности. Допустим, нас интересует RF - тогда во второй оптимизации мы хотим найти такую кривую, которая, будучи добавлена в портфель, убавит его просадку, или прибавит его доходность. Или и то, и другое. Я пару лет назад выписал библиотечку OnTesterHelper, которая добавляет осмысленный OnTester в вашу стратегию в МТ4 (или в МТ5, опираясь на MT4Orders библиотеку от @fxsaber). Позволяет оптить шарп, сортино, РФ и РФ с дополнительным весом за количество ордеров - уж простите мне эти извращения. Она умеет экспортировать изменение минимальной и максимальной эквити за...
 
Maxim Dmitrievsky in einem Korb zusammenfassen (bagging ), sondern boosten. Dabei wird zunächst eine Strategie optimiert, dann werden ihre Signale als Parameter für die zweite Strategie eingesetzt, die zweite Strategie wird optimiert und so weiter. Dadurch wird nicht nur die Verzerrung, sondern auch die Streuung beseitigt. Ich habe solche Implementierungen bei mql nicht gesehen.
Es ist keine Tatsache, dass auf dem Markt die Komplikation des Modells besser funktioniert als ein Korb mit einfachen Trades.
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