Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 123
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Ich hoffe, dass Sie , wenn Sie von der Unsinnigkeit der FormelE überzeugt sind, hier darüber schreiben werden. Sie scheinen im Gegensatz zu dem "Lehrer" eine gewisse intellektuelle Ehrlichkeit zu besitzen.
Der einfachste Weg, sich davon zu überzeugen, dass Ihre Gegner Recht haben, ist, die Größe des Dreieckseffekts mit der Größe der dreifachen Spanne (und der Swaps) zu vergleichen, die überwunden werden muss.
Das Dreieck ist genial, aber es wurde nicht von mir, sondern vom Markt erfunden.
Was aber damit gemacht werden sollte, ist die zweite geniale Idee, die hier noch nie geäußert wurde.
Roman will aber ein Paar handeln, das nichts mit dem Dreieck zu tun hat, obwohl es notwendig ist.Was genau wollen Sie verfolgen? Hier gibt es zwei Probleme:
- KEIN ausreichendes Gleiten im Idealfall (bei vollem Gleichgewicht, im Volumenbeispiel bedeutet das 1-1-0,8658);
- Wenn wir ein reales Beispiel nehmen, müssen wir eine dritte Position mit einem Volumen von entweder 0,86 oder 0,87 eröffnen. Dadurch entsteht eine "künstliche Verzweigung", die wiederum nicht konvergieren kann;
Die Details sind auf dem Bildschirm zu sehen. Oben ist der Idealfall. Das Volumen ist auf jedem Balken ausgeglichen (entspricht dem EURGBP-Preis). Unten sehen Sie den Fall, in dem wir ein Volumen von 0,87 für GBPUSD angenommen haben. Der Spread wird in dem Moment konvergieren, wenn der EURGBP-Kurs 0,87 beträgt. Und das kann nicht der Fall sein.
Erstellen Sie insbesondere ein Programm, das die Kurse verschiedener Broker überwacht und nach Schiefständen in den Dreiecken sucht.
Pfui Teufel, du stinkender Hund...
Dein Lieblings-Prado macht eine Pause von der einfachen Rena-Formel ))
Wenn Rena ihre Prada-Hosen zeigt, dann gibt es etwas zu diskutieren.
Ihr Thema ist sehr umfangreich geworden.
Bitte sagen Sie mir, ob es Ihnen bis heute gelungen ist, einen funktionierenden Algorithmus für den Paarhandel zu entwickeln, ohne auf Mittelwertbildung, Martin oder Over-Sitting zurückzugreifen.
Ich habe noch kein Arbeitspferd. Ich arbeite ständig daran. Morgen werde ich einen Indyk mit GPT erstellen)
Können Sie mir bitte sagen, ob Sie bei Ihrer Methode Mittelwertbildung/Martingale/Overshooting verwenden?
Oder enthält Ihre Methode sie, wenn Sie einen TS darauf aufbauen?
Ich benutze noch nichts ))
Alles ist erst in der Entwicklung, da es viele Ideen zu testen gibt und es ist alles eine Menge Code.
Aber das Ausgangspostulat ist in der korrekten Konstruktion des Dreiecks ohne statistische Fehler, und das ist bereits 80% eines erfolgreichen Ergebnisses,
der Rest der Verfeinerung für jede Strategie, mindestens MO verwenden, mindestens Statistiken, mindestens ein harter Anschlag mit der Regel der Risiko-Rendite, mindestens martin, mindestens Pyramiding, mindestens Schleppnetz
was Sie bauen, das ist, was Sie bekommen, gibt es viele Lösungen für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Morgen werde ich einen Indyk mit GPT machen )
Das kostet eine Menge Matte und Nerven.
- Was zum Teufel hast du geschrieben?
- Dieser Code ist in Python
- Aber ich habe nach mql gefragt
- Ja, du hast recht...
Ich benutze noch nichts ))
Alles ist nur in der Entwicklung, da es eine Menge weiterer Ideen gibt, die getestet werden müssen, und es ist alles eine Menge Code.
Aber das Ausgangspostulat ist in der korrekten Konstruktion des Dreiecks ohne statistische Fehler, und das ist bereits 80% eines erfolgreichen Ergebnisses,
der Rest der Verfeinerung für jede Strategie, mindestens MO verwenden, mindestens Statistiken, mindestens ein harter Anschlag mit der Regel der Risiko-Rendite, mindestens martin, mindestens Pyramiding, mindestens Schleppnetz
was Sie bauen, das ist, was Sie bekommen, gibt es viele Lösungen für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Hat Ihre Methode etwas mit dem typischen Pair-Trading gemeinsam: fallende Währungen kaufen und steigende verkaufen?
Und verwenden Sie bei Ihrer Methode die Regression? (etwas aus seiner Formel oder die Formel selbst).
Dazu braucht man eine Menge Matte und Nerven.
- Was zum Teufel hast du geschrieben?
- Das ist Python-Code
- Aber ich habe nach mql gefragt
- Ja, du hast recht...
Ich habe bereits gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und die richtigen Fragen zu stellen )))))
Konkret geht es darum, ein Programm zu entwickeln, das die Kurse verschiedener Makler überwacht und nach Schieflage in den Dreiecken sucht.
Sie sollten besser noch einmal Ihren eigenen Thread lesen ;)